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一、人民币远期市场综述
人民币远期市场通常用远期掉期点来报价。实际上,远期交易可以视为一笔即期交易和一笔掉期交易的叠加。例如,2009年1月5日签约的一年期卖美元交易可以拆分为: 相似文献
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2006年第三季度银行间外汇市场交易活跃,尤其是外汇掉期交易保持了高速增长势头。市场建设稳步推进,推出了英镑对人民币即期、远期和掉期交易。美元兑人民币汇率递级走低,季末报收于7.9087。 相似文献
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2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节.有管理的浮动汇率制度。之后又相继出台了扩大即期外汇市场交易主体范围.引入询价交易方式.扩大远期结售汇范围.允许掉期交易等一系列政革措施。但汇率形成机制改革滞后,人民币汇率呈现双向波动,整体升值的趋势。特别是进入2006年6月以来,人民币升值速度明显加快。人民币加速升值将给商业银行带来点大的汇率风险,并通过对企业还款能力的影响进一步影响银行资产质量,进而对银行业的稳定产生威胁。[编者按] 相似文献
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《金融经济(银川)》2006,(2):54-54
外汇掉期交易现状
从上世纪80年代以来,外汇掉期市场就得以迅猛发展,全球外汇掉期日均交易量从1989年的1900亿美元增长到2004年的9440亿美元,从1995年起,全球外汇掉期交易的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易,至2005年末,分别为外汇即期交易和远期交易日交易量的1.5倍和4.5倍。 相似文献
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人民币与外币掉期业务:演绎避险新天地 总被引:1,自引:0,他引:1
人民币外币掉期正式亮相
银行术语的外汇掉期,是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期,用货币A反向交换同样数量的货币B。外汇掉期实际是外汇衍生交易的一种,由即期交易与反向的远期交易组合而成。外汇市场出现掉期交易的原因是:AB两种货币之间汇率波动较大,在涉及两种货币之间现在和将来的一对相反方向的收付交易时,为锁定风险收益,避免不确定的汇兑损失,便出现了掉期交易的需求。可见,市场存在掉期交易需求的条件在于:1、两种货币汇价在可兑换条件下具有明显的波动性,汇率波动区间较大,存在巨大的外汇风险和套利机会;2、两种货币交换交易是成对出现并呈相反方向,而非单向一次性的交换;3、前后两次交易的间隔一定期限,从而实现不同种货币资金在不同期限上的重配。 相似文献
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2015年将迎来完善人民币汇率形成机制改革十周年。过去十年是一个承前启后的重要发展阶段,一个以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度和统一规范的外汇市场正逐步形成。在外汇市场中,交易工具不断创新,目前已推出即期、远期、外汇掉期、货币掉期和期权等多种产品;交易模式更加丰富,逐步形成了集中竞价与双边询价并存、电子交易与声讯经纪互补的多样化交易模式;基础设施更加健全,2008年国际金融危机后有关有组织交易 相似文献
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为进一步满足境内机构逐步增长的规避汇率风险的需要,结合对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务新政策实施一年遇到的一些新情况,按照便利交易、简化操作、科学管理的原则,国家外汇管理局目前发布了《关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知》,明确了以下相关问题。 相似文献
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随着我国外汇市场的不断发展,人民币的外汇产品也逐步增多,除了人民币的远期结售汇业务以外,人民币的远期交易和掉期交易也已正式推出。我们可以推断,在不久的将来,人民币期货和期权等外汇衍生品也会获准上市交易。为了有效控制人民币外汇衍生品交易的风险,我们认为,必须坚持以下原则: 相似文献
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该文首先介绍了人民币外币货币掉期业务,并分析了外汇掉期与货币掉期之间的异同,进而从业务范围、交易主协议、业务准入、交易和清算模式、银行间市场与零售市场的同步性、人民币基准利率及头寸管理办法七个方面对开展人民币外汇货币掉期业务进行技术性的探讨。 相似文献
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2021年2月,在岸(CNY)和离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率基本维持稳定,月末汇率较上月分别升值0.03%和贬值0.5%。在岸和离岸人民币掉期点均比上月有所增加,月均掉期点差较上月增加33BP。离岸人民币债券市场发行额较上月增加184.1%。离岸人民币货币市场利率略有波动。 相似文献