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商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节。关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等在贷款定价技术中的应用。 相似文献
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本文基于RAROC模型对商业银行的贷款定价进行定量分析,首先介绍了RAROC模型的各构成因素,推导出基于RAROC的贷款定价公式;在全面分析模型中主要因素时,通过巴塞尔协议要求、中国人民银行数据与国外成熟商业银行的历史数据推测分析预测中国银行业预期损失、目标收益率等相关数据的构成。在贷款期限方面,本文主要计量一年期的短期贷款,并提出以Shibor一年期利率作为贷款资金成本的基准,同时在符合巴塞尔协议要求的条件下使商业银行的资金成本确定更加符合市场化利率水平下的贷款定价要求。 相似文献
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基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
陆学佳 《上海金融学院学报》2007,(5):39-44
贷款是商业银行的核心业务之一,也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看,利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快,给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价,具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价,考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险,符合了新巴塞尔协议的核心理念,本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。 相似文献
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约束条件下我国商业银行贷款定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一笔贷款(或贷款组合)面临多大风险,其损失要用多少资本来覆盖,最终能带来多大的银行价值增值,这就是商业银行贷款定价的关键。商业银行的三大核心——风险、资本、市值的关系就是贷款定价的基本依据。本文通过西方商业银行传统贷款定价与创新贷款定价的对比,剖析了传统贷款定价的不足以及创新贷款定价的科学合理性。同时建议将基于风险-资本-市值的贷款定价理论和方法在我国商业银行中试运用,鉴于目前诸多的约束条件,明确定价思路、分步改善条件、建立合适模型是现阶段贷款定价必不可少的步骤。 相似文献
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<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着 相似文献
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伍立强 《金融经济(湖南)》2009,(3):26-27
贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。 相似文献
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伍立强 《金融经济(湖南)》2009,(6)
贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。 相似文献
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<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着 相似文献
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较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。 相似文献
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近年来,央行加快了贷款利率市场化进程,贷款利率上限已完全放开,如何科学地贷款定价成为我国商业银行的重要课题。本文将运用成本加成的基本方法做一些有益的探讨。一、贷款的资金成本分析(一)贷款占用的资本金成本1.非预期损失与风险资本、权益资本金成本与目标利润之间的联系。商业银行是经营风险(主要是贷款违约损失风险)的金融企业,从其经营管理角度来说,可以预见的损失应当通过价格差异以及准备金提取来反映,不可预见的损失则应当由风险资本(也称经济资本)来覆盖,即,与任何其他企业一样,银行资本金所起的作用是为弥补最终亏损、避免破… 相似文献
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本文以中国四家大型商业银行的财务数据为基础,建立中国大型商业银行贷款定价理论模型,研究贷款定价的影响因素。研究发现,中国大型商业银行贷款定价市场符合寡头垄断模型,贷款收息率与存款付息率和GDP增长率之间存在显著的线性关系,并受到各商业银行经营管理水平以及市场风险度的影响;融资成本对于贷款价格的确定具有重要影响;银行的经营水平和效率直接决定了价格的竞争力和银行可能获得的收益;在整个市场中,贷款风险溢价(模型中的常数项)因素对整个银行业来说基本相同。商业银行应通过提高效率和经营管理水平来提高定价水平。 相似文献
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随着风险管理水平的提高和风险计量工具的推广,国内商业银行开始使用预期损失这一指标来衡量信用风险的大小,并以此作为贷款定价和准备金计提的主要依据和重要参考。本文从预期损失的原理出发,通过对比其在贷款定价和准备金计提中的应用差异,试图揭示当前银行利润背后可能存在的风险隐患,并向监管部门、商业银行以及社会公众提出相应的应对建议。 相似文献
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一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内. 相似文献
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本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行内部缺少科学合理的贷款定价体系的现状,借鉴Udell提出的信用评分型贷款模式,试图建立一种基于信用评分型借贷技术的贷款定价模型,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。 相似文献
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本文从信贷市场实际情况出发。针对我国商业银行内部缺少科学合理的贷款定价体系的现状,借鉴Udell提出的信用评分型贷款模式.试图建立一种基于信用评分型借贷技术的贷款定价模型,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。 相似文献
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<正>贷款利率定价是指商业银行依据中国人民银行有关利率管理规定,综合考虑成本、风险等因素,结合实际确定贷款利率水平的行为。地方法人金融机构进行贷款利率定价主要有四个作用,一是保持竞争力的需要;二是维持生存、健康发展与稳定的需要;三是有利于提高风险管理能力;四是改善管理,转换机制,实现可持续发展的目标。但从目前实际运作来看,贷款利率定价还存在科学、规范、系统的利率定价制度未建立,缺乏利率定价评估规范统一标准,对利率风险的识别和定价能力重要性认识不够等问题。对此,笔者结合这些存在问题,就地方法人金融机构贷款利率定价评估问题谈点建议。 相似文献