非利息收入对商业银行经营绩效的影响

基于2005~2012年16家上市商业银行的面板数据,建立计量经济模型,研究商业银行非利息收入对商业银行经济绩效的影响。研究发现,非利息收入占比对国有银行和城市性银行影响显著,非利息收入占比提高导致盈利能力下降;而非利息收入占比对股份制银行盈利性影响作用并不明显。现有的非利息收入业务无法成为支撑商业银行发展的下一增长点。     

商业银行利润效率测度及影响因素分析

本文以中国14家商业银行1996～2006年的数据为样本,运用随机前沿分析法测度这些银行的利润效率状况及变迁趋势,并基于测度结果,运用面板数据检验影响中国商业银行利润效率水平的因素。随机前沿分析结果表明,样本期内14家商业银行的利润效率水平呈现下降之势。面板数据实证分析结果发现:外资银行进入会影响中国商业银行的利润效率水平,但统计上不显著;而中国经济的高速增长显著影响中国商业银行利润效率水平;银行自身变量中的银行资产收益率、净利息收入率以及贷款规模显著影响其利润效率水平,而银行产权结构、非利息收入对利润效率水平影响不显著。     

非利息收入对商业银行绩效影响的实证研究——基于我国上市商业银行的面板数据分析

非利息收入在商业银行经营收入中的比重持续攀升,对商业银行经营绩效产生了重要影响。利用2007—2013年我国16家上市商业银行的面板数据,建立变截距及变系数模型,控制宏观经济增长率、银行资产规模、成本收入比等因素,对非利息收入如何影响商业银行绩效进行了实证分析。结果显示:商业银行的绩效与宏观经济增长、银行总资产规模显著正相关,与营业成本显著负相关,但非利息收入对不同类型商业银行绩效的影响却不尽相同。大型国有商业银行的非利息收入与绩效显著正相关,城市商业银行的非利息收入与绩效则呈现负相关关系。就此,提出了我国商业银行应针对自身特点,制定差异化的发展战略,提升整体盈利水平的政策建议。     

非利息收入对商业银行经营绩效影响的实证研究

本文运用面板数据对中国商业银行非利息收入占比对其经营绩效之间的关系做了实证研究。结果发现,非利息收入占比对银行的经营绩效影响不显著,这可能是因为现阶段非利息收入占比太低造成的。本文对提高非利息收入占比也提出了一些政策性的建议。     

非利息收入与银行绩效关系的实证研究——基于面板门限模型的方法

本文以我国83家商业银行2007~2014年的面板数据为研究样本,建立面板门限模型研究非利息收入与银行绩效的关系。研究结果表明:非利息收入与银行绩效间存在非线性的关系,当非利息收入占比低于15.1%时,银行绩效会随着非利息收入占比的增加而上升,而当非利息收入占比高于15.1%时,非利息收入占比的增加会造成银行绩效降低。发生这种结构性变化的原因在于非利息收入波动性较大,以及其带来的营业费用较高,因此银行在开展非利息收入业务的过程中,应该将其规模控制在合理的范围内,并努力降低开展此类业务带来的营业费用。     

供给侧改革下的税负水平、业务结构与银行效率

本文基于2004—2014年我国16家上市银行的面板数据,构建SSBM的三阶段DEA模型计算银行效率,构建面板门槛模型分析税收负担变动时业务结构与银行效率的非线性关系。研究表明:国内商业银行效率整体状况不容乐观,影响银行效率的主要因素为规模效率。在低税负水平环境下,提高中间业务收入占比对改善银行效率更为有效。在供给侧结构性改革背景下,银行应从优化业务结构、控制营业支出和适度扩大规模着手,有效提升银行效率。     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明：样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明:样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

我国商业银行股改效率评价与影响因素分析——基于DEA超效率模型和Tobit回归模型

在总结以往研究成果的基础上,本文用DEA超效率模型测算了2001-2011年15家我国主要的商业银行的效率值.之后使用基于面板数据的Tobit回归模型,分析股改、资产回报率、市场规模等因素对银行经营效率的影响.结果显示,在控制了其他有关因素之后,股改对商业银行效率有明显的正面作用,资产回报率、市场规模、管理能力等因素对银行效率也有影响.文章最后在上述分析的基础上提出政策建议.     

我国商业银行非利息收入影响因素研究——基于13家上市银行实证分析

以13家上市商业银行2008—2015年的数据为样本,实证分析商业银行非利息收入的影响因素,研究结果表明:银行资产规模水平、传统业务盈利能力、经济发展水平是影响商业银行非利息收入的重要因素。对比国有银行和股份制银行非利息收入影响因素的差异,结果却表明:经营管理水平、传统业务盈利能力对国有银行非利息收入影响显著,资产规模水平、经济发展水平对股份制银行非利息收入影响显著;国有银行与股份制银行影响因素不同。     

基于稳定性视角的商业银行最优非利息收入占比研究

非利息收入占比的高低不仅反映了商业银行的经营战略,还会影响到其收入结构和风险水平。本文运用投资组合和边际效益递减理论论证了随着商业银行非利息收入占比的提高,其稳定性呈现出"先扬后抑"的"倒U型"关系,存在明显的"极值点";并选用2005-2012年88家美国商业银行的面板数据,从银行稳定性的视角,通过破产概率模型中的Z值建立回归模型实证分析出银行的最优非利息收入占比。研究表明:最优非利息收入占比值为66.7%,低于该数值时,商业银行稳定性随着占比的增加而增强,超过该值后,稳定性反而会减弱,即非利息收入占比与银行稳定性间呈显著的倒U型关系,存在明确的极值点,这与理论论证相符。这对我国商业银行调整经营战略、明确经营目标、改善收入结构具有借鉴意义。     

非利息收入影响因素分析——基于中国14家银行的个体固定效应回归模型

文章以Bankscope数据库2005～2010年中国14家银行为样本,实证检验了影响银行非利息收入的因素。具体来讲,在采用面板数据的个体固定效应回归模型下,发现银行绩效对非利息收入的影响并不显著,而宏观经济变量GDP以及银行规模对非利息收入的影响最为显著(银行非利息收入的国内生产总值弹性、规模弹性分别为4.69%、2.01%)。另外,非利息收入关于银行利息收入的弹性为负。中国工商银行、中国建设银行、中国银行的非利息收入水平明显高于其他各家银行,且有多家商业银行(如华夏银行、中国农业发展银行等)的固定效应因子为负。     

非利息收入影响因素分析——基于中国14家银行的个体固定效应回归模型

文章以Bankscope数据库2005～2010年中国14家银行为样本,实证检验了影响银行非利息收入的因素。具体来讲,在采用面板数据的个体固定效应回归模型下,发现银行绩效对非利息收入的影响并不显著,而宏观经济变量GDP以及银行规模对非利息收入的影响最为显著(银行非利息收入的国内生产总值弹性、规模弹性分别为4.69%、2.01%)。另外,非利息收入关于银行利息收入的弹性为负。中国工商银行、中国建设银行、中国银行的非利息收入水平明显高于其他各家银行,且有多家商业银行(如华夏银行、中国农业发展银行等)的固定效应因子为负。     

非利息收入及其结构对我国城商行经营绩效的影响研究

本文选取了2008—2013年间我国34家城市商业银行的样本数据,采用面板数据的个体固定效应模型,分别将非利息收入占营业收入之比和非利息收入各组成部分占营业收入之比作为解释变量,分析其对我国城商行经营绩效的影响。研究结果表明：非利息收入对我国城商行的经营绩效确实有显著的正向影响;非利息收入各组成部分对经营绩效的影响不同,手续费及佣金收入虽然是非利息收入最主要的来源,但对经营绩效的影响程度却不是最高的。因此,城商行应结合自身特点合理调整非利息收入内部结构,创新发展高附加值的非利息收入业务。     

我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响

不同于以往研究,文章将15家上市银行按照平均资产规模大小分成大规模银行、中等规模银行、小规模银行采用2000年-2011年的数据建立面板数据模型,分析我国商业银行非利息收入及其组成部分占营业收入比重的变化对银行收益和风险的影响。结果表明,非利息收入占比的提高对银行的收益有正效应,且这种效应在小规模银行中更为明显。非利息收入占比与银行风险的关系总体并不显著,但对大规模银行来说有一定的降低风险效应。手续费及佣金收入占比的提高会增加银行的收益并降低风险。     

利率市场化背景下农村商业银行收入结构对盈利能力的影响研究——基于湖北省69家农商行分析

利率市场化背景下,商业银行的净息差收窄,盈利空间逐步压缩,而相比大型国有商业银行和股份制商业银行,农村商业银行更加依赖利息业务发展。本文选择湖北省69家农村商业银行2016~2019年的数据,通过构建面板数据回归模型研究收入结构对其盈利能力的影响,结果表明提高非利息收入占比并不能显著提高农村商业银行的盈利能力,而扩大资产规模、提高资产质量能够有效提高其盈利能力。因此,在市场化利率背景下,建议农村商业银行回归本源,坚持发展传统业务支持地方经济发展,与其调整收入结构不如重点关注资产增长与资产质量。     

我国商业银行信贷资产证券化的微观影响因素研究

摘要：商业银行信贷资产证券化作为一种创新型的融资方式,将流动性较弱的信贷资产转化为可在资本市场交易的高流动性证券化产品,提高商业银行流动性和处置效率。当前,由于受到商业银行谨慎性以及宏观因素的影响,信贷资产证券化发展存在一定阻力。基于Tobit模型,引入资产规模和金融深化度等系列变量,深入分析影响商业银行信贷资产证券化的微观因素。结果显示：具有较高不良贷款率和非利息收入、资产规模以及金融深化度较高的商业银行更倾向于开展信贷资产证券化业务;中小型商业银行出于安全性、流动性和经营效益等问题的考虑,对信贷资产证券化业务发展拥有更强的内生需求。有助于加强对信贷资产证券化的了解,增强商业银行利用证券化产品缓解流动性的信心。     

中国商业银行业务多元化与净利差关系研究

本文通过引入其他收益性资产占比反映业务多元化程度,采用1993~2011年24家中国商业银行的非平衡面板数据作为样本,运用系统广义矩估计方法对业务多元化和净利差相互间的关系进行了实证分析,研究发现:业务多元化与净利差相互之间存在着正相关关系,开展表外业务可以提高利息收入,而利息收入的提高反过来也可以促进非利息收入的增长。因此,我国商业银行应该积极开展新的表外业务,进行多元化经营,逐渐变更盈利模式以应对日益激烈的竞争。     

中国商业银行业务多元化与净利差关系研究

本文通过引入其他收益性资产占比反映业务多元化程度,采用1993 ～2011年24家中国商业银行的非平衡面板数据作为样本,运用系统广义矩估计方法对业务多元化和净利差相互间的关系进行了实证分析,研究发现:业务多元化与净利差相互之间存在着正相关关系,开展表外业务可以提高利息收入,而利息收入的提高反过来也可以促进非利息收入的增长.因此,我国商业银行应该积极开展新的表外业务,进行多元化经营,逐渐变更盈利模式以应对日益激烈的竞争.     

我国商业银行多元化经营研究——基于市场力量的视角

基于市场力量的视角,选取我国34家商业银行2010~2014年的平衡面板数据,运用门槛回归模型实证研究了我国商业银行多元化经营对其市场经营活动的影响。研究结果表明,多元化经营有助于巩固和提高我国商业银行市场力量,但在不同规模的商业银行之间存在着显著的差异,具体表现为规模大的商业银行通过开展多元化经营来巩固和提高其自身的市场力量,较规模小的商业银行具有显著优势。