利率市场化导致商业银行利差缩窄吗？——来自中国银行业的经验证据

本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。     

利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差

本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响.研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显.此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差.     

利率市场化对商业银行利差变动的影响分析—基于资产负债结构的计量框架与实证研究

基于科学区分总体利差变动与利率市场化政策导致的利差变动的思路,从中央银行基准利率调控和商业银行资产负债结构差异入手,研究利率市场化对商业银行存贷利差变动的影响。结果显示,利率市场化对存款利率新增上浮区间的影响明显加大,而对贷款利率新增下浮区间的影响总体较小,利率市场化不是当前净利差收窄的主要原因。     

优化农村商业银行经营模式——以石狮农村商业银行为例

贷款利率市场化机制的形成,动摇了以县域农村商业银行为代表的传统银行经营模式,为打造特色化、非利差主导的新型县域农村商业银行奠定了重要基石。本文结合石狮农村商业银行经营实际,分析利率市场化对其产生的现实影响,引出中小银行存在的共性问题,并提出对策建议。     

利率市场化对我国商业银行经营绩效的影响研究

本文利用存贷利差反映利率波动,净利息收益率反映银行经营绩效,考察了利率市场化所带来的利率风险对商业银行经营绩效的影响。文章在对利率市场化影响银行绩效进行理论分析的基础上,通过借鉴资本资产定价模型(CAPM)加以实证分析。结果表明,存贷利差缩小,银行净利息收益率随之下降;当银行存贷利差每缩小(扩大)1%时,将带来商业银行的平均净利息收益率水平下降(扩大)6.78%。利率市场化将改变银行营业收入规模和结构,恶化银行经营绩效。     

利率市场化改革下的商业银行利率风险管理

利率风险管理是商业银行经营管理中最常用的一种管理方法,被普遍用于我国商业银行的风险控制以及风险管理中。近些年来,我国商业银行的利差收入在银行总利润中占比过大,银行过度依靠利差收入的特征广受诟病,利率市场化改革的呼声越来越高。随着利率市场化改革进程的不断推进,商业银行的利率管理暴露出了很多问题。本文基于利率市场化改革的背景,分析商业银行利率风险管理的现状,并提出相应的对策建议。     

利率市场化背景下 商业银行如何优化大客户基础

一、利率市场化对商业银行大客户经营影响 随着我国利率市场化改革的不断深入和推进,我国商业银行将面临巨大的挑战和冲击,具体到大客户经营方面主要包括以下三点。 （一）贷款利率下降导致利差收窄目前,我国商业银行仍以传统的存贷业务为主,利差收入是利润的主要来源。利率市场化以后,存贷利率由金融市场资金供需双方自主议价,为了争夺优质客户,在短期内不排除各家商业银行将适当降低贷款利率,影响自身利差收益收窄。近期,中国银行业净利差     

利率市场化改革下的商业银行利率风险管理

利率风险管理是商业银行经营管理中最常用的一种管理方法,被普遍用于我国商业银行的风险控制以及风险管理中。近些年来．我国商业银行的利差收入在银行总利润中占比过大,银行过度依靠利差收入的特征广受诟病,利率市场化改革的呼声越来越高。随着利率市场化改革进程的不断推进．商业银行的利率管理暴露出了很多问题。本文基于利率市场化改革的背景．分析商业银行利率风险管理的现状。并提出相应的对策建议。     

利率市场化背景下的商业银行利率风险管理研究

利率风险管理是商业银行经营管理中最常用的一种管理方法,被普遍用于我国商业银行的风险控制以及风险管理中。近些年来,我国商业银行的利差收入在银行总利润中占比过大,银行过度依靠利差收入的特征广受诟病,利率市场化改革的呼声越来越高。随着利率市场化改革进程的不断推进,商业银行的利率管理暴露出了很多问题。本文基于利率市场化改革的背景,分析商业银行利率风险管理的现状,并提出相应的对策建议。     

利率市场化下商业银行存款及账户管理研究

利率市场化改革,即官方放松存贷款利率管制,放弃对银行存贷利差的保护,使资金价格由市场供求决定。许多国家在过去几十年先后实现了利率市场化,对金融体系产生了较为深远的影响。在我国商业银行利润80%来自存贷款利差的今天,利率市场化的推行必然会对商业银行的经营产生挑战。对商业银行而言,在利率市场化的背景下,不可避免的"高存款利率,低贷款利率"会使其存贷利差减少,严重影响其利润来源。因而提高商业银行存款及存款账户管理能力,对于商业银行的长远发展和我国金融体系的稳定有着重要的战略意义。     

城市商业银行利差管理系统构建与优化探讨

随着利率市场化进程的不断推进,银行面临利差收窄的严峻挑战。相对于国有大银行和股份制银行,城市商业银行受到的冲击更大。由于现在银行的监管环境和经营环境已经发生变化,而净利息收入仍是城市商业银行的主要收入,那么如何对利差进行管理,维持稳定的净利息收入、减缓利差下降速度将是城市商业银行需要关注的重点。     

利率市场化条件下对商业银行加强利率风险防范的思考

本文重点探讨在利率市场化的条件下，商业银行如何构筑严密的风险管理机制，高效地进行利率风险控制，以适应国际经济、金融一体化的发展要求，成为商业银行需要认真研究的重要课题。     

对稳步推进我国利率市场化改革的探讨

我国利率市场化改革已在货币市场、债券市场和信贷市场取得很大进展,在促进金融市场发育、改善商业银行内部管理、实现金融支持经济发展、提高商业银行产品定价能力等方面发挥了积极作用。推进利率市场化改革,放开银行业存贷款利率,将面临利率水平频繁波动、商业银行收益渠道变化、中小金融机构经营环境改变、中央银行调控手段改进等相关问题。为此,商业银行应建立利率风险控制机制、实施经营收益多元化策略;中央银行则应改革货币政策调控方式,加强对信贷市场的金融监管,以循序渐进的方式稳步推进利率市场化改革。     

利率市场化背景下商业银行利率风险管理

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全面风险管理之中。     

中小商业银行适应利率市场化的对策研究

利率市场化使利差收窄,利率波动幅度和变频加大,对中小商业银行的经营管理提出更高的要求。研究结果表明,利率市场化使中小商业银行面临利差收入持续减少、风险管理难度增加、科学定价能力不足、资本补充渠道有限、经营管理风险凸显等问题。为此,中小商业银行须完善内部制度,实施集约化经营管理;加强金融创新,优化资产负债期限结构;提高科学定价能力和管理水平;利用区位优势,走差异化特色经营道路;完善商业银行资本补充机制,引导民间资本进入。     

利率政策变动对银行理财产品的效应分析

近年来,为实现宏观经济目标,央行多次通过利率政策变化调节经济。从2010年10月至2011年7月,进行了五次加息;2012年6至7月进行了两次降息,并调整了金融机构存贷款利率浮动区间。加息使理财产品的预期收益率上涨,理财期限缩短。降息则使收益下降,中长期产品投资的价值增加。调整利率浮动区间会推动银行盈利的重心从传统存贷业务转向理财业务等中间业务,推动利率市场化。实证分析上次加息周期对银行理财产品产生的影响对降息周期产生的效应有借鉴意义;理论分析降息的影响则为如何在降息通道中把握好银行理财产品的投资提供有价值的参考。     

我国商业银行利差容忍度测度

文章假定我国商业银行贷款实际利率等于市场利率,模拟存款利率上限放开情境,选择2005年到2010年作为研究区间,对我国10家商业银行的利差容忍度进行测度。结果显示,2005年到2010年,随着我国商业银行,尤其是国有大型商业银行,经营效率的不断提高,对利差缩小的容忍能力显著增强,并且中型规模商业银行对利率市场化改革过程中利差缩小的容忍能力普遍强于国有大型商业银行,国有大型商业银行强于小型股份制银行。     

净利息收入与非利息收入:增长性、波动性和相关性

过去十多年间,美国商业银行业的非利息收入在总收入中的比重不断上升,收入量呈持续增长之势,非利息收入业务的发展对美国银行业务经营活动产生了深远影响。本文从增长性、波动性和相关性等三方面出发,对美国商业银行业的净利息收入和非利息收入进行全面对比分析,以期对我国商业银行发展非利息收入业务提供一些有益的启示。     

利率市场化、银行竞争与中小企业信贷可获性

金融机构贷款利率全面放开后,大型企业与银行的议价能力提高,而中小企业信贷可获性问题则需要多角度分析。利率市场化从两方面影响中小企业融资问题,一是利率浮动带来的直接影响;二是通过加剧商业银行竞争程度带来的间接影响。文章构建了银企博弈和商业银行竞争两个模型对中小企业信贷可获性进行理论分析,结果表明,无论放开贷款利率上限管制还是下限管制,随着商业银行竞争的加剧,长期来看中小企业信贷可获性都得到了提高。