商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究

风险去除后的资本收益率（RAROC）将收益、风险、资本统一在一个指标内。不仅考虑了业务的收益。更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响。因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据。本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议。目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段．本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义。     

经济资本配置:商业银行绩效评估与考核的核心

经济资本作为一种风险资本,直接反映了商业银行风险状况对资本的内在要求。国内越来越多的商业银行改革传统的以规模为主的绩效评估的方法,代之于平衡记分卡等先进的绩效管理手段,并在此过程中运用EVA和RAROC的指标和方法,但要科学度量这些指标,必须科学地进行经济资本配置。为商业银行建立EVA和RAROC绩效评估的指标,笔者从可操作的角度出发,研究了经济资本的配置方法和步骤,期望对拟实施EVA和RAROC进行绩效考核的商业银行有一定的借鉴意义。     

切实发挥风险调整后收益率在信贷资源配置中的作用

风险调整后收益率(RAROC)是商业银行风险管理的重要工具,是经营绩效评价的重要指标。在我国实施巴塞尔协议和内部评级法,加强资本监管过程中,商业银行应更加注重发挥这一工具在信贷资源配置中的作用。本文尝试在阐述RAROC的理论基础以及如何准确计算的基础上,提出一些怎样利用RAROC配置信贷资源配置的粗浅建议。     

RAROC和EVA指标解读及在商业银行中的应用

RAROC是风险调整后资本收益率(Risk-adjusted Return on Capital)的简称,EVA是经济增加值(Economic Value Added)的简称,这两个指标是当前管理领先银行中最流行、最核心的绩效评价指标,相关技术构成了现代商业银行内部管理的核心技术。目前我国监管部门正引导商业银行提高RAROC和EVA在经营管理中的应用,在《银行业金融机构绩效考评监管指引》(银监发[2012]34号)中银监会明确要求,商业银行在绩效考评中应当将"风险调整后收益指标"作为经营效益类指标的核心指标。下面就这两个指标的概念、关系作简     

基于经济资本的商业银行绩效考评体系研究

经济资本管理作为商业银行的先进管理工具,把RAROC和EVA作为绩效考评的核心指标,平衡风险和收益之间的矛盾,使商业银行的绩效考评更科学与合理。有效、科学的绩效考评体系是商业银行经营管理的“风向标”“指挥棒”。系统分析了经济资本管理的内涵及作用、经济资本管理与商业银行绩效考评的关联及模式和当前我国商业银行绩效考评存在的问题,并对建立基于经济资本的商业银行绩效考评体系提出了对策建议。     

RAROC技术在我国商业银行中的应用

随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈.如何做好银行的绩效评价工作直接关系到银行未来的发展.本文引入经风险调整后资本收益率的概念,在分析经济资本的分配与配置原理的基础上,阐述了RAROC的优缺点以及经济资本管理理念对我国商业银行带来的深刻影响并试图探索RAROC在我国商业银行的业绩评价体系中应用的可行性.     

关于应用RAR0测评价商业银行内控管理效果黼

RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法,能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效。本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾。应用RAROC模型,对于我国商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值。     

RAROC在商业银行绩效评估中的运用

商业银行风险管理的主要内容是风险度量、资本配置与绩效评估。通过将风险要素嵌入绩效考核中可以实现考核的准确与科学,从而为银行有限资源的有效配置提供准确的依据。RAROC作为将风险进行考量的一种管理方式,将银行的管理带入了全面风险管理阶段,因其在绩效评估上的准确和科学备受广大银行的推崇。本文在国内外对RAROC研究综述的基础上,就RAROC在商业银行绩效评估的运用进行了模拟实证。     

基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔II的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束。本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度。     

RAROC技术在银行风险管理与经济资本分配中的作用——以美国银行为例

本文在全面阐述RAROC系统的内涵和技术要求的基础上，以美国银行为例，介绍分析了RAROC技术在银行风险管理和资本分配中的作用，并提出引入RAKOC技术对我国商业银行提高资本配置和风险管理能力有重要意义。     

RAROC技术在银行风险管理与经济资本分配中的作用——以美国银行为例

本文在全面阐述RAROC系统的内涵和技术要求的基础上,以美国银行为例,介绍分析了RAROC技术在银行风险管理和资本分配中的作用,并提出引入ILAKOC技术对我国商业银行提高资本配置和风险管理能力有重要意义.     

RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来，我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善，风险管理技术也有了长足的进步，但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式，将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段，其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术，对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。     

商业银行经济资本管理误区探讨

经济资本是商业银行全面风险控制的重要理念,为适应市场变化,我国商业银行已经初步建立了基于经济资本的管理体系,但是由于种种原因,我国商业银行经济资本管理却存在认识偏颇、经济资本管理本末倒置和经济资本管理考核异常化等误区。本文建议通过彻底转变经营管理观念、建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系和构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制等措施,促进我国商业银行经济资本管理正确实施。     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代,经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式,也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿,是整个经济资本管理体系执行层的着力点,其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例简述了工商银行经济资本管理的,主要运行情况,从二级分支行的视角,指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程,给予二级分支行相应配套的支持和制度完善,二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中,在资本管理流程内规范化和程序化运作,引导和约束经营行为,实现新的健康的经营转型目标。     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代，经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式，也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿，是整个经济资本管理体系执行层的着力点，其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例，简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况，从二级分支行的视角，指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程，给予二级分支行相应配套的支持和制度完善，二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中，在资本管理流程内规范化和程序化运作，引导和约束经营行为，实现新的健康的经营转型目标。     

关于应用RAROC模型评价商业银行内控管理效果的研究

RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法.能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效.本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾.应用RAROC模型,对于我同商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值.     

我国股份制商业银行资本困境分析

我国股份制商业银行普遍面临着进一步发展所需资本不足的困境。本文分析了我国股份制商业银行资本困境的主要特点,指出资本补充渠道不通畅、经营模式为资本消耗型、资本软约束等是造成股份制商业银行资本困境的成因,提出当前股份制商业银行要采取积极拓宽外部资本补充渠道、转变业务经营模式和盈利模式,逐步推行以RAROC为指标的经济资本管理等应对之策。     

巴塞尔III框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以“资本约束”为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,“逆周期”式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,     

我国商业银行风险容忍度研究——基于RAROC和资产组合理论

以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。文章基于RAROC风险管理理念和风险资产组合与无风险资产组合理念对商业银行风险容忍度进行测算。测算结果表明,商业银行对风险资产组合放贷越多,其所要求的风险容忍度也就越高,所期望的收益也越多,反之则反是。商业银行应根据中小企业的特点和自身的风险管理能力,在发展的初期阶段设定一个相对合适的风险容忍度。     

巴塞尔Ⅲ框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以"资本约束"为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,"逆周期"式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,这不但是我国银行在巴塞尔协议监管下参与国际竞争的必然选择,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。本文将探讨在巴塞尔Ⅲ框架下如何采用资产负债管理的策略和方法对风险资本进行有效管理。