2014年10月银行间市场运行报告

10月,银行间市场的主要运行特点是：人民币市场资金面维持宽松,长期利率走低、短期利率升而不高;债券市场维持暧势,国债收益率曲线显著下移;人民币交易汇率持续走强,相对中间价偏离继续温和扩大;人民币利率互换收盘曲线整体下移,交易量同比显著增长;外汇衍生品交投活跃,外汇掉期曲线与上月持平,期权波动率继续小幅上行。     

2011年银行间市场运行报告

2011年,银行间市场交易整体呈现稳步增长态势,市场成员继续壮大。主要特点是：货币市场利率对货币政策反应灵敏,随调控措施整体走高,波动加大,市场成交明显增长;债券市场基础设施及制度建设持续稳步推进,成交量微幅下跌,银行间国债收益率曲线先升后降;对外经济活动活跃、市场机制改革等多因素推动银行间外汇即期市场持续较快发展;衍生品市场基础设施建设进一步完善,利率互换成交活跃,境内外外汇衍生品价差反转。     

2012年5月银行问市场运行报告

2012年5月,银行间市场整体平稳运行,主要特点是：市场资金面宽松,货币市场利率持续走低;银行间国债收益率曲线整体下移,利率互换成交曲线也出现明显下移;国际市场美元指数飙升,人民币对美元汇率显著走§5,人民币对欧元汇率破八,汇率盘中波动和升贬预期较为稳定;外汇衍生品成交活跃,市场份额进一步上升。     

2022年10月银行间市场运行报告

2022年10月,银行间市场流动性充裕,资金价格中枢反弹,波动幅度收窄,货币市场日均余额有所下降;债券市场交易活跃,成交量同比增幅明显,债市收益率整体下行,信用利差多数走阔;利率互换曲线下移,日均成交量环比下降。外汇市场上,日均成交量同比有所下行,人民币外汇掉期曲线全面下行,期权隐含波动率上行至年内高位,外币利率市场流动性保持稳定。     

2022年1月银行间市场运行报告

2022年1月,货币市场资金面整体平稳,货币市场利率涨跌互现;债券市场交易量稳步上升,银行间国债收益率全面下行;利率互换曲线整体下移,交易量有所下降;人民币对美元汇率保持稳定,外汇市场供求总体平衡;人民币外汇掉期曲线趋向平缓,外汇期权波动率小幅下降;外汇市场交易量保持稳定。     

2011年7月银行间市场运行报告

2011年7月,银行间市场平稳运行,交易稳步增长。主要特点是：货币市场利率震荡下行,银行间国债收益率曲线上移明显;外汇即期市场交易延续活跃,外汇掉期曲线整体上移,汇率升值预期减弱,人民币外汇期权交易进一步活跃。人民币外汇掉期、远期净额清算试运行,净额清算业务向衍生品市场延伸。     

2021年1月银行间市场运行报告

2021年1月,市场流动性略有趋紧,货币市场利率显著上行;国债收益率曲线整体上行,成交量同比增长;利率互换市场短端利率小幅上行,成交量同比上升;人民币对美元汇率继续升值,波幅有所扩大;外汇市场运行总体稳定,逆周期政策调控加码;人民币外汇掉期曲线整体上移,外汇期权波动率略有下降且更趋平坦;外汇市场交易量同比增长。     

2012年2月银行间市场运行报告

2012年2月,银行间市场整体平稳运行,主要特点是：银行间市场资金面仍呈现偏紧格局,货币市场短期利率月中明显走高,银行间国债收益率曲线整体上移,利率互换成交曲线也出现明显上移。人民币汇率波动性减弱,但市场交易进一步活跃,新货币对交易显著增长,外汇衍生品交易创新高,市场结构继续优化;外汇远期曲线发布,形成基本完整的汇率衍生品市场基准体系。     

2011年5月银行间市场运行报告

2011年5月,银行间市场平稳运行,交易量稳步增长。主要特点是：货币市场资金面大幅收紧,短期利率全线大涨;银行间国债指数继续上行,收益率曲线平坦化;人民币外汇即期市场主要汇率趋稳,交投活跃,非美货币中间价波动剧烈;人民币利率互换交易量显著增长,短期化特征依然明显;人民币外汇期权交易放大,外汇衍生品市场发生结构性变化。     

2009年上半年银行间市场运行报告

2009年上半年，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场利率小幅波动，各期限品种利率整体下行；银行间国债指数呈下跌企稳态势，国债收益率曲线整体上移；人民币对美元中间价略有下滑，成交价波动大幅缩小；人民币外汇即期市场日均交易量同比略有上升，掉期交易量同比大幅增加，报价由升水转为贴水；人民币外汇远期交易量同比大幅下滑。     

2011年8月银行间市场运行报告

2011年8月,银行间市场平稳运行,交易量较上月小幅增长。主要特点是：货币市场利率先抑后扬;银行间国债收益率曲线平坦化;人民币对美元汇率中间价升值步伐明显加快,交易价波动加剧;利率互换交易再创单月历史新高;外汇掉期曲线整体小幅上移,显示升值预期减弱;外汇即期竞价清算业务正式移交上海清算所。     

2014年3季度银行间市场运行报告

3季度,银行间市场的主要运行特点是：资金状况总体平稳,货币市场利率波动下行;债券市场维持震荡,期限利差进一步收窄;人民币互换利率震荡下行,曲线形态趋于平坦;人民币交易汇率单边升值,相对中间价偏离度由正转负;欧美经济表现及宽松政策不同,美元走势强劲;私人部门维持持汇信心,银行对市场主导力增强;外汇衍生品交投活跃,掉期曲线中长端显著上移,期权波动率小幅上行;零售外汇价差管理取消,外汇市场自律规范出台。     

2021年2月银行间市场运行报告

2月,货币市场流动性合理充裕,利率显著下行;长短期债券收益率曲线分化,成交量同比增长;利率互换市场利率小幅上行,成交量同比增长;人民币对美元汇率节前震荡走升,节后有所回调;外汇供求基本平衡,市场预期总体平稳;人民币外汇掉期曲线趋向陡峭,外汇期权波动率有所上升;外汇市场交易量同比增长。     

2014年11月银行间市场运行报告

11月,银行间市场的主要运行特点是：人民币市场资金面维持宽松格局,长期利率继续走低、短期利率升而不高;债券市场交投活跃,国债收益率曲线继续下移;人民币对美元交易汇率月度走弱,对非美货币汇率普遍继续走强,直接交易明显活跃;人民币利率互换收盘曲线整体下移,交易量同比显著增长;外汇衍生品交易连续超越即期,期权交易涨势突出。     

2012年11月银行间市场运行报告

2012年11月,银行间市场整体平稳运行,主要特点是：随货币政策转向净回笼,货币市场利率小幅波动;市场降息降准预期减弱,银行间债券收益率曲线下移;人民币对美元即期市场成交价连续涨停,人民币汇率升值势头延续并创历史新高,但市场流动性下降;利率互换成交大增,短期限交易活跃,利率互换曲线全线上行;汇率衍生品市场交投继续活跃,市场份额大幅提升。     

2009年2月份银行间市场运行报告

2009年2月，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场利率小幅波动，主要期限品种利率走势平稳；债券综指调整后出现反弹，银行间国债收益率曲线陡峭化；人民币对美元汇率中间价继续保持稳定；人民币外汇掉期交易量微幅下降，报价升水幅度继续下降；外汇远期交易量大幅下滑。     

2012年4月银行间市场运行报告

2012年4月,银行间市场整体平稳运行,主要特点是：人民币兑美元汇率浮动幅度从0．5％扩大到1％,头寸管理制度改革取消“下限管理”,人民币汇率实际波幅有所扩大,交易价偏离中间价幅度首次超过0．5％,但人民币外汇期权隐含波动率整体下滑。本币市场基本面平淡,货币市场利率震荡上行,银行间国债收益率曲线小幅波动,利率互换价格波动不大,利率互换曲线形态继续改善,Shibor市场基准作用进一步增强。     

2014年2月银行间市场运行报告

2014年2月,银行间市场的整体运行特点是：受节后资金回流及1月大额外汇占款影响,短期货币市场利率稳步下探至2013年以来低点;债券市场回暖行情延续;人民币利率互换曲线整体下移且形态陡峭化;人民币对美元交易汇率跌幅创单月纪录,衍生品汇率跌幅相对较小,市场微观特征显著改变,交投总体活跃。     

2009年5月份银行间市场运行报告

2009年5月，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场利率小幅波动，主要期限品种利率走势平稳；债券综指小幅上扬，银行间国债收益率曲线微弱下移；美元中间价有所上升，成交价波幅基本持平；人民币外汇掉期交易量增加明显，报价贴水幅度加大。     

2021年一季度银行间市场运行报告

一季度,货币市场短期利率和国债收益率均先升后降,带动利率互换收益率曲线整体上移后回落。人民币对美元汇率先升后贬;外汇供求基本平衡,市场预期总体平稳;外汇掉期曲线趋向陡峭,外汇期权波动率有所上升。2021年一季度,银行间市场交易总量折合人民币375.7万亿元,同比增长10.7%。其中,货币市场成交252.7万亿元,同比增长7.6%;债券市场成交48.4万亿元,同比下降3.1%;外汇即期市场成交15.7万亿元,同比增长29.8%;外币利率市场成交21.1万亿元,同比增长55.1%;利率衍生品市场成交5.4万亿元,同比增长24.2%;外汇衍生品市场成交32.4万亿元,同比增长33.8%。截至3月末,银行间本币市场成员38294家,较2020年末增加1351家;外汇市场会员738家,较2020年末增加3家。