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文章主要采用GARCH模型及其衍生模型分析上证指数的波动性.通过对上证指数的时间序列进行建模,分析结果表明我国上证股市存在ARCH效应,数据分析表明上证指数存在尖峰重尾现象;股市波动具有相关性,即过去的波动对未来股市具有一定的影响;风险与收益具有正相关关系,高风险高收益;股市的信息是不对称的,存在杠杆效应. 相似文献
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程小亮 《商业经济(哈尔滨)》2013,(14):29-31
通过建立GARCH族模型对我国股市收益率波动性进行实证分析,结果发现GARCH族模型可以很好的对我国股市收益率波动性进行拟合,可以减弱收益序列的尖峰厚尾现象;上证综指存在群聚性现象,过去的股市的波动会对未来的走势具有一定的影响,当股指呈现震荡上升时,波动缓解的影响力度最小,但若将整个研究时期分成不同的时间段,则各个时间段的波动力度小整体的力度;风险与收益是正相关的,当股市处于上升通道中时,该现象更明显;股市的信息呈现不对称的特性,当处于下降通道中时,"坏消息"比"好消息"对股市指数造成的波动大;但在上升通道中,"好消息"比"坏消息"带来的波动大,说明股市存在杠杆效应。 相似文献
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团队是指由两个或者以上的成员组成的相互影响、相互协调以完成特定任务目标的单位。团队与群体不同,团队具有领导角色共享或轮换、团队中每个人都对其他人负责等一系列的特点。运转良好的团队并不是自然而然形成的,它是由管理者打造的,是采取专门的措施来帮助人们聚到一起并向团队一样运转。 相似文献
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本文主要讨论了几何型亚式期权的定价问题,利用强路径依赖期权的统-B-S模型,分别得到在常利率和时变利率下的固定敲定价格和浮动敲定价格的几何型亚式期权定价公式. 相似文献
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logistic回归函数明显优于贝叶斯判别分析法,logistic函数可以应用较少的指标,就可以到达较好的效果。 相似文献
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服务型政府建设是我国行政改革的重要内容。而行政效率是服务型政府的要求和保障。目前由于职能转变不到位、行政垄断以及监督制约机制缺乏等原因,导致我国政府行政效率相对低下。而要进一步提升行政效率,政府必须以服务型政府建设为目标,构建积极的行政文化,完善行政运行机制并不断进行管理创新。 相似文献
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VaR作为度量风险管理的工具,几乎可以用到与市场风险有关的整个金融领域,准确有效地度量和运用VaR对金融管理显得尤为重要。一般情况下我们假设风险损失率服从Normal分布,但现实中大量实例证明金融资产或衍生品的收益损失分布呈现出尖峰厚尾的特性,不能很好的拟合Normal分布。本文选用weibull分布去拟合收益损失率,该分布能更好的度量资产投资组合风险损失下的VaR。 相似文献
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文章基于甘肃省1992—2021年GDP数据,通过对数据的ADF检验、模型参数识别与检验、模型检验等综合分析,确立了ARIMA(0,2,1)模型,得出甘肃省未来两年GDP分别为10938.502亿元和11658.45亿元,该模型具有简单实用、预测精度高的特点,能恰当描述甘肃省GDP状况,可用来做短期预测,为政府部门制订宏观经济计划提供依据和参考。 相似文献