使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题——以heston模型为例

期权定价模型的参数校准问题是一个常见的难题,以heston 模型为例,定价时需要估计6 个参数,参数估计问题实质上是高维非线性规划问题,由于估参函数的性质不好,一般的估参方法常常失效。使用粒子群（PSO）智能算法可以改善该模型的参数校准问题,因为粒子群算法具有内在随机性,因此参数估计中的局部极小值问题可以被较好地解决。使用2017 年12 月20 日的香港恒生指数期权作为估计样本,并对2017 年12 月25 日的期权进行样本外预测,数值结果表明使用heston 模型对期权进行定价并配合粒子群算法估计参数具有良好的定价效果。     

基于SEM的公交乘客满意指数模型及实证分析

公共交通是公共基础性服务的组成部分,对居民的日常生活、城市的经济发展有着重要的影响。而公交作为居民出行常选用的公共交通工具,其服务质量好坏影响居民的出行选择。借鉴美国顾客满意指数(ACSI)模型,基于SEM法构建公交乘客满意指数(BPSI)模型,并运用调查获取的公交乘客满意度数据分别对BPSI模型、ACSI模型进行拟合与评价,线性结构方程模型主要评价指标的数值表明,BPSI模型较ACSI模型的数据拟合效果更优。     

关于状态空间方法中超参数估计的札记

章对状态空间方法中超参数估计的基本思想进行了论述，并对一般献中未详细证明的部分给出了证明，便于从事实际工作的统计工作和自学领会和掌握该模型。     

关于谱估计方法的研究现状

本文归纳了信号处理中关键的一种分析方法,即谱估计方法。指出了谱估计方法在信号处理中的主要进展情况。讨论并比较了基于不同统计量理论的谱估计方法的原理和算法,以及它们之间的相互关系。在此基础上,对基于分数低阶统计量的谱估计方法的研究前景进行了展望。     

第4讲 关于计量值的检验与估计（1）——有关方差的检验与估计

我们知道，当生产作业条件发生变更时，对应的产品质量特性值分布会发生变化。本讲针对服从正态分布的计量值特性如产品尺寸、重量、加丁温度等，研讨表示其总体分布的平均值、方差的假设检验与参数估计问题，包括两总体分布有无差异的检验与差异大小的估计方法。在介绍这些检验与估计方法时，将应用到χ^2分布、F分布、t分布及正态分布等。     

雷达信号高精度参数估计及其DSP实现

研究了单脉冲、线性调频与相位编码雷达信号的调制类型识别与高精度参数估计算法,基于TMS320C6713搭建的硬件平台,完成了两个同时到达信号的高精度参数估计.测试结果表明,该系统能够处理两个同时到达信号,实测双信号处理时间为3 748 905 ns,频率测量误差小于10 kHz,处理速度与参数估计精度都能满足实际需要.     

存在自相关时自回归模型的估计和检验

讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。     

中国工业用水削减成本的演进与影响因素评价——基于省际面板数据的非参数估计

笔者以中国30个省份为样本,运用基于非参数估计的方向性距离函数方法,分析了本世纪第1个10年工业用水削减相对成本和绝对成本的省际演进差异。研究发现,虽然大多数省份工业用水削减相对成本的模拟结果出现不同程度的下降,但在工业产出快速增长的作用下,工业用水削减绝对成本呈现上升态势。此外,无论是工业用水削减的相对成本还是绝对成本,都呈现明显区域性分布特征,并与水资源丰裕程度呈现反向关系。工业用水削减相对成本主要受经济外向型程度、水资源利用结构和节水投资力度三方面因素影响,作用于工业用水削减绝对成本的主要因素是水资源禀赋、重工业产值、工业技术水平和节水投资力度。     

基于瞬时测频的BPSK和QPSK信号参数估计

针对RWR/ESM中瞬时测频(IFM)无法对相位编码信号脉内参数进行测量的问题,提出了一种对载频的估计方法和两种对码元的估计方法。通过采用高采样率ADC采样、解模糊、平滑和取均值的处理流程对信号载频进行估计;利用相位跳变和相干解调两种方法分别对码元进行估计。仿真结果证明了上述方法对载频和码元估计的有效性。在对码元的估计中：相位跳变法实时性好,但需要一定的先验知识;相干解调法不需要任何先验知识,但实时性不好。所得结论对工程应用研究具有一定参考价值。     

基于国产DSP“魂芯一号”的天气雷达信号处理器设计

中国电子科技集团公司第三十八研究所研发了首款国产高端数字信号处理芯片“魂芯一号”(BWDSP100),为了打破国外高端芯片的垄断,该国产信号处理器在天气雷达中的应用具有重要意义。在自主开发的软件环境中,通过傅里叶变换法、脉冲对法和批处理方法等3种处理模式实现了天气雷达回波参数估计的处理过程,硬件上利用了“魂芯一号”,它具有4个核并行处理,能高效实时完成3种主要处理模式。论证结果表明,“魂芯一号”在精度和速度上均优于国外高端信号处理器。国产信号处理器应用于天气雷达上将突出其优越的实用价值。