中国财政政策冲击对产出波动影响的实证研究

本文采集1995～2009年的中国季度数据,构建由政府财政支出、税收收入和国内生产总值三个变量组成的SVAR模型,分析了财政支出和税收两个财政政策变量冲击对中国产出波动的影响。结果发现,财政政策冲击引起的波动是引起中国产出波动的一个重要因素,财政支出冲击和税收收入冲击在波动贡献、作用力度、时滞、持久性等方面的特点各不相同。这一结论具有重要的政策启示意义。     

防止返贫动态监测和精准帮扶的着力点——基于CFPS数据的实证分析

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点,巩固拓展脱贫攻坚成果必须要重视摆脱绝对贫困后可能的返贫问题.本文立足于2020年后中国防止返贫动态监测和精准帮扶的现实需要,采集2010-2018年CFPS的五轮调查数据,通过反推VEP法测算脆弱线来甄别确定中国农村返贫治理的瞄准对象,然后依托有序Logit模型揭示瞄准状态动态变换的根本诱因.结果 发现:(1)经过不同临界值比较并参照已有的返贫监测标准发现,2018年33％贫困脆弱性水平对应的5151元脆弱线是甄别瞄准对象和非瞄准对象的合适标准.在这一标准下,瞄准对象占比在分析区间内有所下降,且瞄准对象和非瞄准对象的动态变换较快,摆脱返贫风险和陷入返贫风险同时存在.(2)人力资本和物质资本因素有利于家庭摆脱瞄准状态,依赖于政府补助和省级财政转移支付的家庭容易持续处于瞄准状态,不同规模和年龄的家庭具有明显的异质性.上述结论对"十四五"期间健全防止返贫动态监测机制和找准精准帮扶的着力点具有重要的指导意义.     

我国核心通货膨胀的SVAR模型测算与效果实证

本文首先改进Quah和Vahey[1]方法,构建包含产出、货币供应量、CPI与食品CPI的四元SVAR模型,然后施加六个长期约束测算我国1998—2013年的月度核心通货膨胀,并与剔除法核心通货膨胀做了效果比较。结果发现,剔除法核心CPI的消减波动性能力稍好,而SVAR方法核心CPI的趋势追踪能力和预测能力较强。     

中国的短期国际资本流动——基于月度VAR模型的三重动因解析

本文在已有文献的基础上,选择短期国际资本流动及套利、套汇和套价三类因素共六个变量,采集2002年1月至2011年6月的中国月度数据构建VAR模型,分析三类因素对中国短期国际资本流动的驱动因素影响。结果表明,中国短期国际资本流动在较大程度上由其自身变化解释;在三大因素的可解释部分中,套汇因素的影响最大,且主要表现为预期汇率驱动,套价因素的影响次之,其表现为股价和房价驱动,套利因素的影响极弱。这一结论与中国外汇市场和货币市场的现状密切相关,同时对短期国际资本流入的监测管理和人民币汇率制度改革具有重要的启示意义。     

通货膨胀的驱动因素

中国的通货膨胀依然是需求、供给和混合结构性三因素综合作用的结果,应针对具体通货膨胀不同的产生原因和驱动因素,相应采取不同的政策自2002年至今的短短十年间,受制于复杂多变的国内外经济形势,中国以CPI为衡量指标的物价水     

《红楼梦》作者的统计论证

统计是一门通用的方法论科学，广泛应用于很多学科领域，现在已经很难找到不应用统计学的领域。在文学研究中，统计也得到一些应用。下面以红学研究为例谈谈统计的应用。     

上证市场β系数稳定性的实证研究

β系数是测度投资对象系统风险的重要指标 ,但其有效前提是β系数必须具有时序稳定性和预测稳定性。我们利用邹至庄间断点检验和邹至庄预测失败检验对上海证券市场中的样本股票及构造的证券组合的β系数稳定性进行分析 ,结果表明 :多数个股的 β系数具有时序稳定性 ,大多数个股和证券组合的 β系数具有预测稳定性 ,但与个股相比 ,证券组合的β系数稳定性并没有显著提高 ;随着规模的扩大 ,证券组合的β系数稳定性没有显著提高 ,反而有所下降。     

上证市场β系数稳定性的实证研究

β系数是测度投资对象系统风险的重要指标，但其有效前提是β系数必须具有时序稳定性和预测稳定性，我们利用邹至庄间断点检验和邹至庄预测失败检验对上海证券市场上的样本股票及构造的证券组合的β系数稳定性进行分析，结果表明，多数个股的β系数具有时序稳定性，大多数个股和证券组合的β系数具有预测稳定性，但与个股相比，证券组合的β系数稳定性并没有显著提高，随着规模的扩大，证券组合的β系数稳定性没有显著提高，反而有所下降。     

生态承载力综合测度方法的系统分析

作为一种与可持续发展相吻合的先进理念,生态承载力理论在发挥其实践指导作用时需要综合测度方法的支撑.目前该类方法可分为四个子类,即基于能量和物质转移的综合测度方法,面向复合层次结构指标的综合测度方法,指标体系测度方法和系统性建模测度方法.本文在论述这些方法基本原理的基础上,系统讨论它们在测度生态承载力状况方面的优越性和局限性.