全球化与大学生价值观教育

全球化时代，推进大学生价值观教育要正确把握民族性和世界性的辩证关系。民族性和世界性的关系就是个性与共性的关系，民族性中包含着世界性，世界性中包含着民族性，二者相互依存、辩证统一。越是民族的，越是世界的；越是世界的，越应该变成民族的。大学生价值观教育既要立足民族根基，弘扬民族精神，培育“民族意识”，又要批判吸收世界各民族文明成果，培育“世界意识”，在民族性与世界性的张力中夯实价值基础。     

东芝A4黑白多功能一体机e·STUDIO 2008S／2008F全新上市

现代小型商务及SOHO办公应用中，最大诉求就是通过一体机来使商务办公输入输出流程得到最大限度地简化。东芝最新推出的A4黑白多功能一体机e—STUD102008S／2008F集成复印、打印、彩色扫描、传真于一体，精巧简洁、智慧高效、节约有方。全面满足现代小型商务及SOHO族的办公需求。     

基于VaR修正理论的投资组合优化模型

根据风险价值VaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。     

基于ARCH模型的煤炭资源进口量研究

随着2012年国际经济持续下行,以及国外低价煤炭资源的进入,煤炭资源价格下跌,部分煤炭资源型城市经济低迷。通过对煤炭每月进口量建立ARCH模型分析,探析我国进口煤炭资源数量变化规律。研究认为增长趋势不会改变,并且从长远发展来看,我国煤炭进口量增长对建设我国经济可持续发展有利。     

对B-S模型与GARCH模型下的期权定价比较分析

权证具有一种理财和避险的功能。可同样的,期权又存在着风险,在对期权进行定价的过程中,最具影响的因素有:到期时间、股价波动率、无风险利率、期权合约到期目的股价、行权价、股票当前价格等等,这些因素的存在使得股票期权定价仍存在不确定性。为了理性地科学地对期权进行定价,20世纪七八十年代出现了两种比较经典的定价模型:B-S模型和GARCH模型。因此,本文通过对B-S模型与GARCH模型理论原理进行介绍,从而对两者的期权定价功效进行比较分析。     

GB/T19001-2008标准信息解读

集系统论、控制论、信息论等多门现代管理科学于一身的ISO：9001标准．经世界各国专家学者认真推敲、修订后已于2008年年底正式发布，我国政府主管部门决定等同采用，并于2009年3月1日起正式实施。随着ISO：9000、ISO：9001标准的换版和ISO：9004标准相继发布，ISO9000族标准又将重新获得新生。标准是质量管理和质量认证工作的依据，随着ISO9000族标准的再次换版．必将为获证组织、认证机构、     

股市系统流动性风险溢价动态实证研究

本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢价都存在,而系统流动性风险溢价的存在不具有稳定性,它随着样本期选择的不同而变化。市场超额收益、市场流动性波动持续性和协同波动的持续性也随样本期的选择不同而不同。     

中亚东干族漫漫“回乡”路

上个世纪九十年代初,人们惊喜地发现,在中亚生活着这样一群人,他们的容貌与普通中国人别无二致,操着一口浓重的陕甘方言,而他们的生活方式和文化习俗似乎带着人们穿越到了晚清时期,他们就是东干人——19世纪下半叶被迫迁往俄国境内的中国回族后裔。那么,现在,这些人的生活如何,作为海外华人的代表,他们又与"故乡"有着怎样的联系?"说起东干的历史,现在很长了。东干人到中亚已经130多年,就像我已经是第四代人,现在已经有第六代、第七代人了。"现任哈萨克斯坦东干协会会长安胡塞,今年50有余,2000年7月上任,多年来一直为东干族的发展而忙碌奔波。在他     

商业银行间利率期限结构GARCH模型度量研究——以国债回购为例

利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利及投机的基准。该文分析了目前利率期限结构研究的现状。包括利率期限结构形成假设、估计、利率期限结构动态模型及其动态模型的实证检验。此外,还对国内的利率期限结构的研究现状进行了述评。     

基于GARCH模型族的沪深300波动率实证分析

本文以沪深300日收益率为分析对象,运用正态分布、学生t分布、GED分布下的GARCH、EGARCH、TGARCH,研究了沪深300自2005年4月8日发布以来至2013年3月30日的收益率的波动性,实证表明,沪深300波动具有尖锋厚尾性和高聚集效应;发现沪深300的收益率序列不服从正态分布且具有非对称性,其中基于GED分布的GARCH(1,1)是最优的拟合模型。