基于VaR的商业银行信用风险管理研究

VaR方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术 ,文中比较分析了计算VaR的三种主要方法 :参数法、半参数法和非参数法及其有效性检验 ,根据分析认为应用VaR方法有利于银行实现对信用风险的动态管理 ,风险资本金的优化配置 ,信用管理绩效评价的完善 ,使银行信用风险管理的科学化水平得到极大的提高。尽管VaR方法有其自身的局限性 ,当前在我国应用存在一些制约因素 ,但入世后的中国银行业与国际主流方法接轨已不可避免 ,我国应积极创造条件推动该方法在我国银行信用风险管理中的应用。     

商业银行风险管理的历史演进

商业银行风险管理是银行业务发展的客观要求。本文针对商业银行风险管理发展的四个不同时期,分析了各自的历史成因和所采用的风险管理方法,认为商业银行风险管理的重点逐渐从利润和到期期限的协调转移到风险协调,进一步考虑了银行的风险承担是否在银行的收益中得到充分的补偿。     

中国造船业的行业分析

造船业是一个产业带动性强、军民结合紧密的国家战略性行业,其快速健康发展在拉动国民经济增长、加快国家产业结构升级和解决社会就业等方面具有十分重要的作用。面对中国政府强力支持的中国造船业,文章从中国造船业的经济社会效益、产业带动、船舶市场的需求和竞争四个方面进行了分析,展望了中国建设第一造船大国的美好前景。     

个人消费信用评级及贷款决策研究

近几年来,我国为了扩大内需,各级银行相继推出了住房、汽车、教育和旅游等个人消费信用,有效地启动和扩大了内需。仅2000年就有四成的银行新增贷款来自于个人消费信用。然而,由于我国个人信用制度建设的滞后,银行不得不以繁琐的手续和严格的条件抬高个人消费信用门槛。有调查表明,月收入8000元以上的“富人”阶层,其消费信贷需求与收入成反比。多数富人其实无须求助信贷而消费,并不在银行消费信贷对象内,中低收入者才是构成信贷消费的社会基础。如何解决“平民化”与“信用安全的矛盾,是我国个人信用制度建设急需解决的问题。个人信用制度的…     

对《世行货款塔里木盆地二期项目管理信息系统》和《新疆扶贫资金及项目管理信息系统》的思考

在1998-2000期间，我曾主持开发了《世行贷款塔里木盆地二期项目管理信息系统》和《新疆扶贫资金及项目管理信息系统》。通过二套系统的开发和应用，积累了一些资金及项目管理信息系统开发的经验和思路。日前，随着我区财政改革的不断深入，以及财政改革的需要，我在思考如何开发一套《财政专项资金项目库管理信息系统》。     

我们还能吃什么? --食品行业面临诚信危机

接二连三的食品安全事件，一度让消费者对食品安全的信任度低于50％。一时间，“吃什么”对于以食为天的老百姓来说成了值得思考的问题。同时，如何重树消费者对我国食品市场的信心也成为业内专家及各监管部门当前最为关注的问题。     

网络银行—中国银行业发展的方向

网络银行是先进的现代信息网络技术与传统银行业相结合的产物，作为互联网时代的金融制高点，为银行业的未来发展提供了强大的生命力。加快推进中国网络银行的发展，是中国银行业的必然选择。     

基于吸收态马尔可夫链的银行贷款风险管理

文章根据银行贷款风险五级分类原则,将吸收态的马尔可夫链运用到银行贷款风险管理中,通过建立贷款风险的状态转移概率矩阵,分析和预测银行贷款未来所处的发展状态,为银行信贷资金的管理决策提供了一种较为可行的定量分析方法。     

基于吸收态马尔可夫链的银行贷款风险管理

根据银行贷款风险五级分类原则，将吸收态的马尔可夫链运用到银行贷款风险管理中，通过建立贷款风险的状态转移概率矩阵，分析和预测银行贷款未来所处的发展状态，为银行信贷资金的管理决策提供了一种较为可行的定量分析方法。     

美国房价收入比的经济解释及对我国的启示

利用住房价格的收益还原法分析房价收入比的决定因素,并利用美国的相关数据进行分析,结果表明：租金收入比、实际利率和住宅使用期限是影响房价收入比的主要因素。考察我国的房价收入比,发现我国的房价收入比要大大高于美国的水平,需要政府对房地产市场进行宏观调控。