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本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的修正进行了探讨。ASRF模型存在着低估潜在信用风险的可能性,在某些情况下可能对银行管理产生误导作用,第一支柱和第二支柱的实施如果不能同步推进还可能会导致监管套利。监管当局和商业银行应该充分认识到这些局限性,进一步优化和完善ASRF模型,更好地将其应用于审慎监管和银行内部经营管理。 相似文献
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空间动态面板模型拟极大似然估计的渐近效率改进 总被引:2,自引:0,他引:2
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质.本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高.为此,我们构造了一组合待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式.从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量.本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率.Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致. 相似文献
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随着渐近的一阵沉重悠远的钟声,耗资1.2亿、历时10年的民族史诗巨制《白鹿原》西安首映礼暨大型文艺晚会"白鹿原之夜"在古城举行。导演王全安携张丰毅、张雨绮、段奕宏、郭涛等主创亮相,杨澜和孟非搭档主持,作者陈忠实现场写下诗句"九天之尊长安地,白鹿神塬十三朝"赠予剧组。晚会现场,华阴老腔、舞剧、秦腔等别具关中地域色彩的曲艺艺 相似文献
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百姓看病难,曾经一度是饱受人们非议的话题。但在山东,这种情况慢慢在演变。山东百姓翘首以望的"全民医保"铺盖全省的脚步已经渐行渐近。这种曾经被评论者称为"乌托邦"的规划,即将在山东全面实现。 相似文献
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文章讨论隐式Euler法关于多变延迟微分方程的非线性稳定性,证明在多变延迟微分方程的解是稳定或渐近稳定的条件下,隐式Euler法求解上述方程得到的数值解同样是稳定或渐近稳定的. 相似文献
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本文主要讨论了带有所有不确定项的线性时滞系统的鲁棒H∞控制问题.我们利用线性矩阵不等式技巧把它等价地转化为线性确定中立时滞系统的H∞控制问题.通过解线性矩阵不等式得到系统的鲁棒H∞控制律 相似文献