CVaR准则下随机需求依赖价格的供应链协调研究

研究由单个风险中性的供应商和单个风险厌恶的零售商组成的两级供应链。在CVaR度量准则下探讨了随机需求依赖于价格的供应链协调问题。通过对零售商和整个供应链的决策分析,得到批发价契约不能使供应链达到协调,而收益共享契约和回购契约能使供应链达到协调,并给出了契约参数取值(范围)的计算公式。进一步证明了,回购契约与收益共享契约在零售商为风险厌恶的情形下具有等价性。同时,当供应链达到协调时,风险厌恶的零售商的利润随其风险厌恶程度的增加而增加。     

基于DEA和DFA方法的我国商业银行效率实证研究

本文利用面板数据,分别采用非参数前沿方法中的DEA方法和参数前沿方法中的DFA方法时我国十四家商业银行在1998~2006年期间的综合效率进行了测度,并在此基础上对两种方法测度出的银行效率值排序进行了相关分析和一致性检验,结果表明,两种方法测度出的银行效率在数值上有显著差异,在效率排序上不具有很好的一致性.     

遗传算法求解机会约束下半绝对离差投资组合模型

建立了机会约束下的半绝对离差投资组合模型,求解机会约束时不将机会约束转化为确定的等价类型,而把机会约束用随机模拟技术来处理;应用遗传算法求解半绝对离差投资组合模型,并根据真实市场数据验证模型的有效性。结果表明：应用随机模拟技术和遗传算法求解机会约束下的半绝对离差投资组合模型是可行的,且方法简单、易于实现。进一步研究可以在工程优化和投资分析等许多领域找到新的应用。