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选取隐含波动率差指标,以上证50ETF期权为研究样本,研究了期权市场买卖权平价关系偏离能否预测标的资产未来的收益信息.将分组分析和回归分析两种方法相融合,并将样本数据划分为三个不同阶段进行分析,结果显示,在发展初期期权市场包含标的资产未来较短时间内的收益信息,但信息含量很少;随着期权市场的发展,即在发展中期和发展期,期权市场包含标的资产未来更长时间范围内的收益信息且信息方向发生改变;期权市场能否准确预测现货市场信息与投资者情绪显著相关. 相似文献
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如何实现准确定价是目前气温衍生品研究领域的热点问题。已有研究表明:合适的气温预测是气温衍生品精确定价的关键,因此创新性地提出在正态分布、t分布与GED分布这三种分布假设下,构建AR-EGARCH气温预测模型,从而抓住气温波动率的非对称动态特征,并与AR-GARCH气温预测模型进行对比分析。结果显示,无论是样本内拟合,还是样本外预测,AR-EGARCH模型都具有显著的优越性,且不同城市的日平均气温数据具有不同的残差分布形态,因此得出用传统单一分布假设对不同城市进行气温预测会降低预测精度。 相似文献
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