多金融资产风险价值的Copula计量方法研究

本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵，构造多金融资产风险价值的Copula计量方法，指出Copula计量方法相关的几个重要问题。     

ETF基金市场效应的统计检验北大核心CSSCISSCI

本文从方差分析、结构相关和回归分析三个层面研究ETF基金市场效应的统计检验方法。首先,基于高频交易数据构造条件异方差波动、实例波动、相对价差、价格水平和交易量的均值比及中值比;第二步,基于t和Wilcoxon符号秩统计量,以方差分析方法检验ETF基金上市前后标的成份股的量价变化;第三步,基于Pearson线性相关、Spearman Rho秩相关、Kendall Tau秩相关,以结构相关方法检验ETF基金上市前后标的成份股的结构变化;第四步,基于实例波动、价格水平、交易量和相对价差的均值比,以回归方法检验ETF基金上市前后标的成份股的弹性变化。最后,实证结果表明这样三层次统计方法可以到检验上证50ETF基金的市场效应。     

三层联机事务处理系统的体系结构剖析

一、引言三层联机事务处理系统广泛应用于诸如商业银行综合柜面业务系统、电信计费系统、邮政综合业务系统、民航售票系统及证券期货交易等分布式联机事务处理系统(DTP-Distribution TransactionProcessing,OLTP-OnLine Transaction Processing)。这类关键任务(mission-critical task)的软件系统不仅运行环境(如,网络系统、操作系统、数据库管理系统)是复杂的而且应用性质(如,数据高度集中、数据完整和一致、处理的并发和实时、安全、高可     

小型商业银行贷款利率定价的多因素模型实证研究

贷款利率定价对于小型商业银行的经营管理和风险管理有着重要的现实意义.由于人民银行基准利率市场化的非完全性和贷款企业信息的非对称性,所以研究基于市场导向型的贷款利率定价方法对小型商业银行有着重要的应用价值.本文首先讨论贷款利率定价的市场机制;然后给出基于"国债利率、社会资本收益率、银行调整资本收益率及银行贷款规模"贷款利率定价的多因素模型并以银行A的季度营运数据为实例进行实证分析;最后讨论了相关的贷款利率定价的实践问题.