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本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一定程度的波动溢出效应,十分显著的流动性干扰效应,同时涨停板造成十分显著的价格发现延迟效应,跌停板的价格发现延迟效应不显著。基于研究结论,给出对于沪铜合约涨跌停板制度的建议。 相似文献
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托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节.也是事关整个市场效率和风险总体控制力的关键。每个国家都非常重视债券托管结算系统的建设.我们国家也不例外。但由于历史原因,我国的债券市场中存在着分割现象, 相似文献
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基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型 总被引:1,自引:1,他引:0
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具.2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点.本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价.蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价. 相似文献
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信用衍生品是信用风险转移的主要工具,而信用风险定价理论是信用衍生品交易的理论定价依据。本文对信用风险的定价理论分结构模型和密度模型进行了综述,并且对各自的优缺点进行了评述。 相似文献
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本文以实现就业教育的"职业信息提供模式"向"职业生涯辅导模式"转变为研究切入点,主张从改变学生的就业观念入手,针对每一个学生进行深入的职业倾向测评,辅导学生进行科学的职业生涯规划,动员社会各方面的力量开展全员育人、因材施教,通过课程内容、组织方式、实施方式、考核方式等强化职业能力和综合素质培养,提高学生的就业率和就业质量。 相似文献
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大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首次利用大连商品交易所大豆压榨利润,对大商所大豆、豆粕和豆油之间的跨品种套利交易进行了实证研究,研究结果显示,三者之间存在套利机会:利用压榨利润20日移动平均线的交易策略多头套利和空头套利收益显著为正,但利用5日移动平均线的交易策略只有空头套利交易收益显著为正,两种情形下,空头套利交易收益平均大于多头套利交易。 相似文献
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