基于相空间重构与支持向量机的人民币兑美元汇率预测

汇率的预测研究一直是国际金融领域研究的一个热点。混沌时间序列的建模与预测的关键是相空间重构和非线性函数逼近，基于汇率时间序列存在混沌特征的特点，利用相空间重构技术对汇率时间序列进行重构，然后利用支持向量机作为非线性函数逼近，构建了一种基于支持向量机回归（SVR）的汇率预测模型。采用美元兑人民币的日汇率进行实证研究，结果表明，所构建的SVR模型能较好的反映汇率的变化趋势，预测精度较高。