排序方式: 共有5条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
2.
3.
4.
5.
GARCH模型在我国深市风险度量中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动率是计算的关键.从理论上对基于t分布和正态分布的GARCH模型进行了比较,得出基于t分布的GARCH模型更能刻画金融市场"尖峰厚尾"等实际特征.将基于不同分布的GARCH模型应用于我国深圳股市的风险度量,通过对比VaR的估计结果,说明基于t分布GARCH模型计算的VaR更有效地反映了金融市场的风险水平. 相似文献
1