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期权的风险中性定价与风险厌恶定价 总被引：1，自引：0，他引：1
一、ＢＳ微分方程与风险中性定价 设股票价格遵循下述几何布朗运动 其中：为常数；为股票的收益率；。为股票价格的波动率；ｄｚ为维纳过程。 设Ｘ为股票期权的执行价格；Ｔ为股票期权的到期时间；ｔ为现在的时间；Ｓ为股票的现价； ＳＴ为 Ｔ时刻股票的价格； ｒ为无风险利率；ｆ表示依赖于股票价格和到期时间的股票期权的价格。利用 Ｉｔｏ 引理可得， ｆ满足下述方程根据如下假设条件：（１）股票价格遵循（１）式所描述的几何布朗运动；（２）允许使用全部所得卖空衍生证券期权；（３）没有交易费用或税收；（４）在股票期权的有效期Ｔ… 相似文献
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