基于Petri网的项目管理流程化研究

研究在实施规范项目管理的企业中,如何将企业同类型项目的管理由项目管理方式转换成流程管理问题,即项目管理流程化问题。文章通过分析两种管理方法的差异与联系,利用Pet ri网建立两个管理模型的定义和描述,采用Pet ri网做为两个模型之间过程和规则转换的实现和检验手段,给出基于工作流XPDL架构和项目管理Proj ect软件相结合的系统实现方式和算法。     

金融复杂性与新金融理论框架

文章从研究范式的角度对新金融理论进行了梳理。从对与经典金融学理论相悖的市场异象深入研究,新金融学逐渐地将人的心理特征、行为特征引入到金融学研究中,而在金融市场特征描述中也从线性范式向非线性范式转变。而重新对经济学中的演化观点的审视,也意味着金融学研究日益重视投资主体的生命特征。简单地说,在研究范式上从原来完全理性、线性、静态的方法论向有限理性、非线性、动态演化的方法论转变。     

基于熵的股票市场长期风险度量研究

本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布；在介绍了时间序列联合概率和条件概率含义的基础上，借助最大定标原理。讨论了具有弱时间关联性的股票市场长期行为的联合概率分布与条件概率分布；研究了两类再生概率分布，并给出四种系统风险度量评价指标。最后，本文对中国沪市股票市场进行了实证研究。