Granger因果关系检验应用中的若干问题

分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978~2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。     

防范统计作假的博弈分析

一、提高统计数据质量的必要性统计工作是国民经济健康发展的重要环节。准确的、及时的、完整的统计信息是政府对经济和社会进行管理与决策的重要依据 ,是对经济和社会指标 (变量 )数量分析、预测、制定政策的必备资料 ,同时也是已有政策执行情况的信息反馈 ,是对国家政策实践成果的公正评价。但是实际收集到的统计数据常出现一些失真的现象 ,它给国家进行长远规划、制定各项方针政策带来了严重的负面影响 ,使经济蒙受损失、国家声誉受到损害。因此采取有效的措施提高统计数据质量是统计部门工作的当务之急。归根结底 ,统计数据失真的原因有…     

浅析投资函数与货币需求函数

现代西方经济学常对其概念和结论进行数量分析，但有的教科书在运用数学工具时，出现了其经济意义与数学公式中的含义不吻合的情形。本文对投资函数和货币需求函数进行了剖析，指出了文[1]中的不足之处，并对这些函数的建立提出了一些看法。     

数据抽样频率对Granger因果关系的影响

研究目标：分析数据抽样频率对Granger因果关系的影响。研究方法：依据基础变量之间是否存在Granger因果关系,本文分三种情形研究系统抽样和时期归并对变量之间Granger因果关系的影响。进而,依据季度数据,利用靳庭良（2013）提出的ECM-DM检验程序,对我国改革开放以来货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行了检验。研究发现：数据抽样频率是否影响变量之间的Granger因果性与基础变量之间的Granger因果性、模型的滞后阶数及其预测误差之间的同期相关性有关。研究创新：本文给出了Granger因果关系是否随着数据抽样频率变化的一般判定条件。研究价值：为解释依据不同抽样频率数据所得Granger因果关系检验结果存在的差异,提供了基本理论支撑。     

具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究

本文指出了Kim和Schmidt（1993）等在研究GARCH-errors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和Monte Carlo随机模拟，发现对于具有GARCH（1，1）-Normal-errors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律：（1）对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω，当去掉初始生成的数据足够多时，可以得到相当平稳的误差项序列，并且h0和ω对DF统计量k和r分布的影响可以忽略不计；（2）无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数，k检验均比τ检验具有较高的可靠性；（3）对于给定的干扰项系数，条件方差方程的系数和越高，k检验和τ检验的可靠性越差。     

ADF检验与PP检验的可靠性比较

指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果及其适用范围。     

单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

本文系统研究了含有单整变量的变量之间Granger因果关系基于OLS估计的检验方法,将适用于存在（1,1）阶协整关系的I(1)变量之间Granger因果关系检验的Engle和Granger（1987）两步程序,扩展到了存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出了含有单整变量的变量之间Granger因果关系检验的一般程序。     

面板数据模型设定存在的问题及对策分析

利用面板数据建模具有许多纯时间序列或截面数据没有的优点，但其建模过程也更复杂。本文指出了面板数据模型设定过程中常出现的几个问题，同时探讨了解决这些问题的有效方法。     

浅析产业集中化程度的度量

现代国民经济管理,不仅要求深入系统国民经济内部产业的组成、构造及其相互关系,而且还要求研究产业内部企业的组成、构造及其相互关系,即研究产业组织的结构。开展产业组织结构统计,就是要从数量上表明各产业集中化的程度及动态,而且反映不同产业集中化程度上的差异,为市场经济下的国民经济结构的宏观管理提供信息依据。