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笔者结合教学工作中的一些体会,应用数学方法对高鸿业主编<西方经济学>(宏观部分,第四版)中的若干理论问题进行分析,希望能得到抛砖引玉的作用. 相似文献
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运用广义误差分布的GARCH(1,1)模型,逐日累计检验上海股市周内效应。主要结论有:(1)沪市在历史演进中,周内效应呈现出复杂多变的阶段性特征:1994年11月3日至2000年10月27日,主要存在为负的周一效应和为正的周五效应;2000年10月30日至2004年7月16日,周内效应频繁改变;2004年7月19日至2008年10月28日,主要存在为负的周一效应和周四效应,以及为正的周二效应。(2)多次出现周内效应消失且消失后又重现的现象。(3)实行T+1交易后对周内效应没有影响;实行10%涨跌幅限制后对周内效应产生短暂的影响。 相似文献
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建立一个发行人和询价对象的动态博弈模型,分析询价对象在创业板高科技股票IPO询价阶段的报价行为。得出询价对象存在报价偏差行为的结论：当预期锁定期后公司股价看涨时,询价对象报价存在正偏差;反之相反。 相似文献
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大股东侵害中小股东利益三方博弈分析 总被引：1，自引：0，他引：1
在理性经济人假设下,建立监管者、中小股东与大股东的三方博弈模型,通过求解纳什均衡,结合各参数变量的政策含义,在市场监管、公司治理等方面应做到:强化证券法及相关法律法规中有关民事赔偿责任的规定;监管者要严格依法办事,加大大股东侵害行为的成本,并采用先进的技术手段以降低监管成本;要提高中小股东的识别能力和维权意识;要减少大股东持股比例并增加公司财富. 相似文献
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运用广义误差分布的EGARCH（1,1）模型,分析中小板市场＂牛市＂和＂熊市＂行情（即样本）的波动非对称性。主要结论有：在牛市、熊市中等量＂利好＂消息与＂利空＂消息对股市产生的冲击是不对称的：在牛市中,＂利好＂消息对股市的影响要比相同力度的＂利空＂消息影响大;在熊市中,＂利空＂消息对股市的影响要比相同力度的＂利好＂消息影响大;中小板市场的波动性较大。 相似文献
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