关于债券凸性对冲的构造及检验

债券是人们重要的投资工具之一，在进行投资分析过程中，投资者会运用债券的久期、凸度等指标来衡量债券的利率风险。在投资过程中，投资者可以运用这些指标来构造债券的组合，实现凸性对冲。本文根据凸性对冲的原理：提出了构造债券组合一种方法，并利用最近债券市场的交易数据进行检验，发现确实存在凸性对冲的机会。