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运用均值-方差、均值-VaR与均值-CVaR模型对上证综指、香港恒生指数、台湾加权指数、标准普尔指数和日经指数的收益-风险进行了实证分析。结果表明,在收益服从正态分布下,均值-方差、均值-VaR以及均值-CVaR模型能用一个模型统一表示,三个模型的边界方程也能用一个方程统一表示,三个模型的有效前沿存在子集关系。在收益服从正态分布下三个模型的最优组合投资权重是等价的;在任意分布下三个模型的最优组合投资权重不是等价的。 相似文献
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2005年末至2006年初,农业银行推行审计体制改革,对部分省级分行实施由总行对其派驻审计特派员,二级分行审计监督职能上收到省分行,逐步"建立一级法人领导的总、分行两级审计派驻制,逐步建立总行垂直管理的审计管理体制". 相似文献
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