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金融衍生证券价格计算通常有两种方法:1)通过Monte Carlo模拟,产生原生资产在风险中性测度下的路径,然后估计贴现支付的风险中性期望值;2)数值方法,求解偏微分方程。本研究采用第二种方法。对基于Heston模型的永久美式看跌期权进行定价,在使用有限元方法时,引入惩罚项将变分不等式转换为等式,设计了逐次迭代法求出数值解,并以Numerix Across Asset Package作为基准进行校验。 相似文献
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