长寿风险对我国寿险公司造成的影响分析及对策研究

由于科技的发展和医疗水平的进步,我国人口老龄化的现象越来越明显,长寿风险日益引起社会的关注,同时也给寿险公司造成了巨大压力。文章结合现实情况,深度剖析了长寿风险对我国寿险公司偿付能力和盈利能力的影响,并从产品创新、风险管理等方面给予了我国寿险公司应对长寿风险的相关对策建议,以便于寿险公司更好地改进和发展。     

数字·声音

近日，中国银保监会召开偿付能力监管委员会第42次T作会议，陈文辉副主席主持会议。会议指出，当前保险业偿付能力充足稳定。2018年第一季度末，纳入本次会汉审议的173家保险公司的平均综合偿付能力充足率为248％，较上二季末下降3个百分点；平均核心偿付能力充足率为237％，较上季末下降2．9个百分点。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为264％、243％和309％。经审议，120家保险公司在风险综合评级中被评为A类公司，48家被评为B类公司，2家被评为Ｃ类公司，2家被评为D类公司。     

基于主成分分析的我国保险公司偿付能力研究

在"偿二代"背景下,文章采用主成分分析法对我国20家保险公司公司偿付能力进行了测度、排名和分析。得出了主成分分析法一定程度上解决了各指标单独存在且只能对偿付能力进行大概的可能性预测的问题等结果。并根据研究结果提出了几点相应的政策建议。     

水泥行业最大债务上限研究

本文对工商企业的最大债务上限进行了界定，并从偿债均衡的角度提出了对最大债务上限的测算方法。同时解释了将偿债来源作为决定性评级要素，主要是因为企业可用偿债来源的大小直接决定企业债务偿付能力。与其他行业相比，水泥行业更具有鲜明的行业特征，水泥企业产品比较单一，上下游关系比较清晰，同时对国家产业政策比较敏感。因此本文以水泥行业为例进行最大债务上限的测算和验证。     

基于BP神经网络模型的偿付能力预警机制研究——以平安人寿为例

一、引言 随着“偿二代”监管体系于2016年正式实施,在新的监管标准下,部分寿险公司偿付能力不足的状况得以改善。然而,在偿付能力预警机制方面,监管者尚存在缺位现象,为此国内外学者在寿险公司偿付能力预警机制和预警模型方面有过诸多研究。     

保险公司法定最低资本要求研究——基于NAIC的风险资本模型

风险导向型的偿付能力监管模式已成为保险监管的主流趋势,我国保险业也正积极探索和设计以风险为基础的最低资本要求.为此,本文探究了美国NAIC采用的风险资本额(RBC)模型的基本原理和计算方法,重点分析风险因子的计量模型和计算公式的协方差调整.目的在于借鉴NAIC风险资本的理论基础和实践经验.     

Vasicek模型下寿险公司利率风险最低资本研究

本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论“偿二代”利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明：第一,“偿二代”下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。     

期权模型在财产保险偿付能力研究中的应用

期权模型已广泛应用于金融保险业。本文将期权定价模型运用于财产保险的偿付能力分析。在保险被视为公司的负债且保险的需求函数与偿付能力不足风险成反比的假设下,可通过选择偿付能力不足风险的水平来实现保险人的利润最大化。     

动态财务分析方法在我国财产保险公司偿付能力评估中的应用

目前,我国已正式启动寿险公司动态偿付能力测试,对财险公司的动态偿付能力测试仍处于探索阶段。动态财务分析代表了保险偿付能力评估和保险公司资产负债管理的最新发展趋势。本文对对我国财险公司偿付能力监管引入动态财务分析进行了探讨,提出了相应的建议。