波动率微笑、相对偏差和交易策略-基于非线性生灭过程的股价波动一般扩散模型

对股票收益的波动率微笑和股票指数相对偏差稳定的观察,引入期权定价理论的新方向.描写群体行为的非线性随机过程,比几何布朗运动为主的代表者模型能更好地描写股价波动.行为金融学中,我们将投资者简化为两类不同交易策略的投资群体--反转投资者和动量投资者,引入生灭过程来直观刻画他们产生的股价涨落,并取极限得到一般扩散过程.我们建立的一般框架可以统一理解目前已经熟知的几何布朗运动、广义方差常弹性、残余波动率、利率的期限结构等理论模型,也能描写观察到的波动率微笑和稳定的相对偏差.用S&P500数据对这些模型进行了参数估计和检验的结果很好;有可能在期权定价中取代流行的BLACK-SCHOLES模型.     

波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程的股价波动一般扩散模型

对股票收益的波动率微笑和股票指数相对偏差稳定的观察,引入期权定价理论的新方向。描写群体行为的非线性随机过程,比几何布朗运动为主的代表者模型能更好地描写股价波动。行为金融学中,我们将投资者简化为两类不同交易策略的投资群体——反转投资者和动量投资者,引入生灭过程来直观刻画他们产生的股价涨落,并取极限得到一般扩散过程。我们建立的一般框架可以统一理解目前已经熟知的几何布朗运动、广义方差常弹性、残余波动率、利率的期限结构等理论模型,也能描写观察到的波动率微笑和稳定的相对偏差。用S＆P 500数据对这些模型进行了参数估计和检验的结果很好;有可能在期权定价中取代流行的Black—Scholes模型。     

安徽省淮河流域重点污染源入河排污规律分析

由于对入河排污口监测,一般频次较少,加上季节性生产企业的排污和城镇季节性排污的等特点,很难全面准确反映其一年及一天的排污情况.因此,选取不同性质的入河排污口,通过在不同月份,各选择一天连续24小时开展水质水量同步监测实验.分析不同性质人河排污口排污规律,有利于进一步提高入河排污口监测水平,对准确掌握淮河流域重点入河排污口的排污规律,寻求纳污量监测和计算入河排污量的方法,为人河排污口的监督管理提供科学依据.     

生灭过程假设和股价相对偏差分析——以深成指成分股为例

本文以深证成分指数的所有成分股为样本,以相对偏差作为重要参数,通过实证研究发现非线性有界生灭过程模型比几何布朗运动模型能更好地描述股票价格的波动。     

我国节能减排与大气环境评价与预测

针对节能减排成绩、大气环境质量评价与预测,使用定量分析法、多元统计法等方法,构建灰色预测、相对偏差模糊矩阵评价、Friedman非参数检验等模型,使用MATLAB、Excel等软件,分析节能减排的作用,并提出进一步实施建议。     

盐酸滴定液有效期验证

滴定液有效期验证是考查标定好的滴定液在规定贮存条件及正常使用下,随着放置时间的延长以及季节的变化,是否会出现浓度值的变化而对所标物质结果准确性的产生影响等情况,进行试验考察、结果分析,最终确定滴定液有效期的一种方法及活动,保证被测物质的准确性,且减少用前配制及标定的时间及成本损耗。     

生灭过程假设和股价相对偏差分析——以深成指成分股为例

本文以深证成分指数的所有成分股为样本,以相对偏差作为重要参数,通过实证研究发现非线性有界生灭过程模型比几何布朗运动模型能更好地描述股票价格的波动。     

一种熵权与偏差最小法选择供应链分销商的方法

采用熵权法确定评价指标体系权蓖,并结合加权相对偏差最小法对备选分销商进行量化选择,较好地克服了分销商选择过程中的丰观性影响.     

我国各省人才聚集效应非均衡评价研究

以人才聚集八大效应为研究对象,构建了人才聚集非均衡评价模型和指标体系,并运用相对偏差模糊矩阵法进行了实证分析。研究发现：我国各省人才聚集效应已出现4大层（人才聚集效应发达层、次发达层、发展层与落后层）、9小层分化的非均衡发展阶段,呈现出信息共享效应、知识溢出效应、创新效应、集体学习效应、时间效应、规模效应与区域效应七大效应同步非均衡发展的表现形式。此结论对省际间人才聚集的协调发展具有指导意义。