SHIBOR作为我国货币市场基准利率的实证检验 |
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引用本文: | 胡明东.SHIBOR作为我国货币市场基准利率的实证检验[J].金融理论与实践,2014(10). |
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作者姓名: | 胡明东 |
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作者单位: | 中国人民银行南京分行营业管理部,江苏 南京,210002 |
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摘 要: | 随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
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关 键 词: | 货币市场 SHIBOR 基准利率 利率市场化 |
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