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| RAROC和VAR在贷款定价中的综合应用 | |
| 引用本文： | 杨慧.RAROC和VAR在贷款定价中的综合应用[J].当代经理人(中旬刊),2005(5). |
| 作者姓名： | 杨慧 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学 湖北·武汉430060 |
| 摘 要： | 建立科学的贷款定价机制,对于商业银行的经营具有重大意义。本文是基于VAR技术的RAROC模型为贷款定价。在RAROC模型框架下,用基于Gaussian模型的VAR来测算贷款的经济资本,并应用于RAROC模型。用两模型的相结合,有效综合度量信用风险与市场风险,来为银行贷款合理定价。 |
| 关 键 词： | RAROC 定价 VAR 经济资本 |
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