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| 厚尾金融数据的计量分析 | |
| 引用本文： | 肖庆宪.厚尾金融数据的计量分析[J].数量经济技术经济研究,2003,20(5):116-119. |
| 作者姓名： | 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院 |
| 摘 要： | 近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为，实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题，并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。 |
| 关 键 词： | 厚尾金融数据 计量分析 金融数据正态性假设 正态化变换 金融计量学 分析方法 正态分布 密度函数 双曲分布 逆高斯分布 |
Quantitative Analysis on Fat-tail Financial Data |
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| Abstract: | |
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