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| 基于GARCH类模型的中国股票市场波动性的VaR分析 | |
| 引用本文： | 温跃峰.基于GARCH类模型的中国股票市场波动性的VaR分析[J].大众商务,2010(2). |
| 作者姓名： | 温跃峰 |
| 作者单位： | 广东商学院; |
| 摘 要： | 本文通过运用GARCH类模型对沪深股市收益率的波动性、波动的非对称性,以及波动之间的溢出效应做了较全面的分析;并在GED分布下,采用EGARCH模型估计了沪深股市收益率的VaR值,对两市的各种统计指标进行了比较,得出了相应的结论。 |
| 关 键 词： | GARCH类模型 波动性 VaR |
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