|
|||||
|
|
| 中美大豆期货市场国际定价功能比较研究 | |
| 引用本文： | 邵永同,王常柏.中美大豆期货市场国际定价功能比较研究[J].金融与市场,2011(5):4-8. |
| 作者姓名： | 邵永同 王常柏 |
| 作者单位： | 天津商业大学,天津市,300134 |
| 摘 要： | 本文采用误差修正模型、信息共享模型和共因子模型，基于中美大豆期货市场2005年-2009年的日交易数据对中美两国大豆期货市场的国际定价功能进行了比较研究。研究结果表明：中国大豆期货市场在国际大豆价格形成中已发挥了一定的影响力。但美国大豆期货市场对国际大豆价格的影响明显大于中国，说明美国大豆期货市场的国际定价功能强于中国。本文对产生这一结果的原因作了进一步的分析，并提出了增强中国大豆期货市场国际定价功能的对策建议。 |
| 关 键 词： | 中美 大豆 期货市场 国际定价 |
Comparative Analysis of International Pricing Function of Soybean Futures Market between China and USA |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |