| 协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950-2004) |
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| 引用本文： | 栾惠德,张晓峒.协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950-2004)[J].南开经济研究,2007,2(2):140-152. |
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| 作者姓名： | 栾惠德 张晓峒 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院,300071 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金
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国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题.本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程.在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果.
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| 关 键 词： | 结构突变 单位根检验 协变 趋势平稳 进出口 协整分析 协变 中国 进出口 时间序列 经验证据 Cointegration Empirical Time Series Exports 预测效果 解释能力 变模型 向量自回归模型 同期协 单位根过程 趋势平稳过程 结构变动 单位根检验 热点问题 |
Cointegration or Co-breaking: Empirical Eevidence from China's Imports and Exports Time Series (1950-2004) |
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| Luan Huide,Zhang Xiaotong.Cointegration or Co-breaking: Empirical Eevidence from China''''s Imports and Exports Time Series (1950-2004)[J].Nankai Economic Studies,2007,2(2):140-152. |
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| Authors: | Luan Huide Zhang Xiaotong |
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| Institution: | The School of Economics, Nankai University,300071 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Structural Break Unit Root Test Co-breWing Trend Stationary Imports and Exports |
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