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| 上海银行间同业拆放利率市场波动性实证研究 | |
| 引用本文： | 陈玉堂,赵津绪.上海银行间同业拆放利率市场波动性实证研究[J].广西财经学院学报,2009,22(5):75-76,96. |
| 作者姓名： | 陈玉堂 赵津绪 |
| 作者单位： | 东北财经大学研究生院,辽宁大连116023 |
| 摘 要： | 采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响。得出上海银行间同业拆放利率具有杠杆效应的结论。 |
| 关 键 词： | 上海银行 波动性 非对称性 TARCH |
An Empirical Study on Volatility of Shanghai Interbank Offered Rate Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | TARCH |
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