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| 中国金融部门货币错配测算研究 | |
| 引用本文： | 甘顺利,刘晓辉.中国金融部门货币错配测算研究[J].金融研究,2011(2). |
| 作者姓名： | 甘顺利 刘晓辉 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心; |
| 基金项目： | 西南财经大学科研基金资助项目(09XG093); 四川省社科规划青年项目(SC09C032); 教育部人文社会科学青年项目(10YJC790175)的资助 |
| 摘 要： | 本文从两个方面修正了货币错配测算模型。一方面,引入了表外的外币资产和负债及金融部门的外币衍生工具;另一方面,运用GDP剔除经济规模的影响。在此基础上,本文利用修正的ACMAQ模型,以中国金融部门24家上市企业的数据为基础,估算了中国金融部门的货币错配情况。本文发现,2001～2004年间,中国金融部门存在轻微的债权型货币错配,但2005年以后中国金融部门债权型货币错配现象十分严重。 |
| 关 键 词： | 金融部门 货币错配 测算 |
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