基于异质风险偏好的商业银行货币错配决策

货币错配是现代金融危机频发的重要直接因素,本文通过考量商业银行不同风险偏好对自身持有的外汇资产比例的影响来构建模型,分为风险中立、风险极度厌恶和风险适度规避三种情形分别描述商业银行可采取的货币错配决策,最后得出结论并归纳总结出相关的政策启示。