| 考虑借款人债务利率结构的贷款保险定价研究 |
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| 引用本文： | 胡斌,史本山,周圣,文忠平.考虑借款人债务利率结构的贷款保险定价研究[J].金融理论与实践,2013(10). |
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| 作者姓名： | 胡斌 史本山 周圣 文忠平 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学 经济管理学院，四川 成都 610031; 四川师范大学，四川 成都 610068
2. 西南交通大学 经济管理学院,四川 成都,610031
3. 中国建设银行四川省分行,四川 成都,610016 |
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| 基金项目： | 国家社科基金青年项目(项目编号12CGL020)；教育部人文社科基金资助项目(项目编号12YJA790110)；中央高校基本科研业务费专题项目(项目编号A0920502051113-67)。 |
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| 摘 要： | 借款人债务不同的利率结构，会影响借款人未来对于银行贷款的偿债能力，给银行带来信贷风险，在利率市场化的环境中，这种影响将变得明显。基于期权定价思路建立起的贷款保险定价模型，能够较为准确地计量到上述风险。经算例分析发现：变动借款人任一债务的利率水平，都会引起贷款保险定价水平的同向变化；在借款人债务中，比贷款利率高的债务的占比具有推高贷款保险定价的作用，比贷款利率低的债务的占比具有降低贷款保险定价的作用。
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| 关 键 词： | 贷款保险定价 借款人债务 利率结构 利率市场化 信贷风险 |
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