货币错配与净值损失:来自银行部门的经验证据 |
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引用本文: | 唐伟霞,朱超.货币错配与净值损失:来自银行部门的经验证据[J].上海金融,2007,44(8):40-45. |
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作者姓名: | 唐伟霞 朱超 |
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作者单位: | 1. 南开大学金融学系,天津,300071 2. 首都经济贸易大学,北京,100079 |
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摘 要: | 本文构建了货币错配与净值的关系模型,用银行部门数据进行验证,并判断出现银行危机的可能性,以银行的净外币资产作为银行货币错配的替代变量,用汇总损益与外币折算差额来代替货币错配的损失。结果表明,尽管由于折算汇率等会计处理方式的不同,但货币错配与净值损益间关系仍然显著。中国银行业整体上有着非常严重的货币错配,给银行带来了很大的损失和风险。部分银行还存在发生较大危机的可能性。由于巨额的货币错配,银行业对汇率非常敏感,但账面损失在减少。
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关 键 词: | 货币错配 净值 银行部门 |
文章编号: | 1006-1428(2007)08-0040-06 |
收稿时间: | 2007-05-16 |
修稿时间: | 2007-05-16 |
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