马尔柯夫预测模型及其实证分析

经济预测的方法有许多，其中马尔柯夫预测法是应用概率中马尔柯夫链的理论和方法来研究分析有关经济数据的变化规律，并由此预测未来变化趋势的一种重要方法，这种方法已在市场预测分析和市场管理决策中得到广泛的应用。本文结合具体安全重点分析了如何应用马氏链进行市场占有率和期望利润的预测。     

索赔次数为复合PNB过程的风险模型的进一步研究

研究索赔次数为复合PNB过程的风险模型下的破产概率,这种模型是经典风险模型的一个推广。针对此模型,利用积分的方法,给出破产时刻保险公司资本金的分布,接着推导出当初始资本金为0时的破产概率公式,进而给出最大累计损失的矩母函数,为进一步给出破产概率的显示表达式做好铺垫。     

贝叶斯网在软件项目管理中的应用

项目开展过程是一个有着许多不确定因素的过程,在项目管理中,揭示该过程中状态间的关联关系,对项目状态预测和缺陷原因的界定是十分重要。利用项目进展过程中层次关系所蕴含的条件独立性,提出了一种贝叶斯推理网络模型。给出该推理网络的学习算法,使得在专家仅给出节点间的关联强度的情况下,系统通过自我学习计算出节点间的条件概率,从而实现科学严谨的推理。     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型

通过研究需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产与库存问题，建立生产企业的生产———库存系统模型，研究生产企业缺货发生的概率，建立这种模型是保险精算学里经典风险模型在存储论中的一个应用，以期能够利用精算数学的有效结论对于解决物流存储的问题开辟一条新的途径。     

上市公司发生财务困境的概率预测研究

基于布莱克一斯科尔斯期权定价模型,文章设计了一个财务困境预测模型,这个模型假设在债务到期时公司资产价值小于债务面值公司就会陷入财务困境,公司资产价值遵循维纳过程,基于这个模型我们通过公式变换计算标准化正态随机变量Z来预测了上市公司发生财务困境的概率。通过实证分析,结果显示基于期权定价财务困境预测模型能够很好预测上市公司发生财务困境的概率。     

企业风险分析与风险概率的修正

近年来，风险分析方法的应用研究取得了较大进展，它的优势与不足也逐渐显现出来。比如概率分析方法在应用中就存在着客观概率不易确定的难点问题，因此，需用专家经验预测法先得到主观概率后，利用贝叶斯公式加以修正，获得后验概率，再用后验概率代替客观概率进行风险的度量及风险收益的计算。而实施这一设想的必要前提是明确风险分析方法的财务定位，提高企业财务管理水平。     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型的进一步研究

针对需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产———库存系统模型，进一步研究缺货发生的概率，然后利用运筹学中的存储理论计算该模型下生产企业的库存与缺货等费用，希望在总费用最小的决策原则之下，求解该模型的各参数取值。     

风电场风速预测的不确定性研究

风速预测的超前性导致其预测结果是不确定的,传统的确定性风速预测只提供确切的数值,不能满足电网规划的要求。分析了风速预测结果不确定性影响因素,并在确定性预测结果的基础上,从条件概率和预测误差分布统计规律两个角度对预测概率和置信区间进行分析和计算。仿真试验表明该方法能够为决策者提供概率预测信息,具有一定的实用性和有效性。     

概率性奖励系统特征扎根研究——基于激励视角

针对概率性奖励的特殊激励效果,研究从组织激励员工的视角,对彩票购买者、电子游戏玩家、网络问卷被试三类对象访谈数据进行扎根分析,构建了概率性奖励系统的特征模型.模型共分为参与激励、过程激励和结果激励三个部分,包括奖励吸引、底线保证、过程公平、结果随机、奖励分级和公布即时六个特征.最后,依据对系统六个特征的扎根及理论分析,结合组织管理特征,从参与条件、结果生成方式和奖励三个方面提出了组织使用概率性奖励系统的具体思路.同时,文章还就未来研究方向予以进一步明确.     

VG过程下信用违约互换定价模型的探讨

在信用违约互换价差的定价中,违约概率是一个重要的决定因素,在Variance Gamma过程下得到违约概率密度,通过与Block-scholes模型下违约概率密度相比较,得出Variance Gamma过程下信用违约互换定价模型的优越性。     

马尔可夫链在高校教师人才流动预测中的应用

高校教师人才的流动是高校人力资源管理人员普遍关注的重点问题之一。借助随机过程中著名的马尔可夫链模型,以某高校教师人才流动的状态转移数据为算例,建立了人才流动的预测模型,并借助该模型对高校教师人才的流动趋势作出了预测分析,力图为高校教师人才的流动预测提供一种新的思路。     

论适应性预期下中国投资者对股市主观概率的测定

股市的涨跌离不开投资者的预期,在适应性预期的条件下,我们可以测定投资者对股市看法的主观概率。通过对我国股市十几年的数据分析,可以发现我国投资者对股市看法的主观概率是有规律的,投资者不会连续预测股市好转也不会连续预测股市恶化,一般都是以不超过两年为一个好转或恶化的阶段。     

科技计划项目风险监控指标体系及应用研究

本指标体系主要由信息采集系统和风险监控系统两部分组成,以项目的共性要素,进度、技术、队伍、经费、管理和环境等,作为监控的信息,应用风险监控的有效方法和模型,从项目风险识别、评估、预测和控制等方面进行分析评价,旨在对项目实施过程中评估项目的未来状态,预测项目可能发生的问题,判断项目发展趋势等方面提供一种科学实用的方法和指标体系。     

三状态马尔柯夫机制转换模型研究--在世界油价波动分析中的应用

时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换.如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化.但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化.马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断.文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期为3个月、9.6个月和1.5个月.最后,通过模型比较显示,用马尔柯夫机制转换模型刻画油价变化要优于线性自回归模型.     

订单农业履约率的概率辨析

农业远期合约是一种具有局限性和偶遇性特征的交易契约,我国的“订单农业”合约中的双方处于不完全信息状态,形成了基于信息非对称导致的市场失灵。对“订单农业”中签约双方违约可能性进行了概率辨析,论述了控制农户和公司出现违约的理论和思想,提出必要先期支出、必要价格空间等指标概念和计算方法,引入了期货市场的价格发现和套期保值机制,来构建农业再生产过程的信息发现和信息传递机制,实现农业经营风险的外部转移,提高我国农业履约率。     

经济问题中的概率统计的应用

实践证明,概率统计是对经济和经济管理问题进行量的研究的有效工具,为经济预测和决策提供了新的手段,有助于提高管理水平和经济效益。本文将利用概率统计方法解决一些经济问题,分析研究营销成功与信誉度的关系、怎样进行风险决策以及怎样检验产品质量和确定产品进货量等。     

系统状态分布与系统最优设计

系统最优设计是现代企业管理的核心，系统未来的状态分布是系统最优设计的出发点，本文以自动化生产过程中人机系统为典型例子，对一类按泊松过程随机变化的系统状态进行了定量分析，利用概率论和随机过程论的方法展现系统未来状态的概率分布，为系统综合效益的最优设计提供可比数据。     

基于马尔科夫链的玉米期货价格预测模型

利用马尔科夫链具有随机性、无后效性及不过分依赖历史数据的特点,对具有马尔科夫性的期货价格、期货价格的状态区间以及它的成交量进行分析,建立期货价格的马尔科夫链模型,以求能对期货价格的未来走势进行一定的预测。通过研究2013年1月18日-2013年11月19日共201个交易日的玉米交易价格数据,将相邻交易日的差值的大小分为五个状态,建立一步转移概率矩阵,对其进行马尔科夫预测,对于未来交易日的交易价格的可能走势进行分析,得到的预测结果与实际走势相符。同时,该方法也预测出了在稳定状态下的交易价格的涨跌情况,获得了较好的效果。     

贝叶斯决策在序贯分析应用

风险决策的主要特点是具有状态发生的不确定性,这种不确定性不能通过相同条件下的大量重复试验来确定其概率分布,因此往往只能根据“过去的信息或经验”由决策者估计。为区别由随机试验确定的客观概率,我们把前者称为主观概率。进行风险决策的传统方法之一是贝叶斯方法,贝叶斯决策主要是通过积分的方法来解决连续性概率分布的决策,建立收益函数。在序贯分析中,我们可以将贝叶斯决策应用于其中,建立贝叶斯决策模型,最后结合实例,对上述方法的应用过程进行了说明。     

论企业价值评估的价值概率区间

当前的企业价值评估值都是点估计值.本文提出了价值概率区间的概念,并从当前国内外学者对于价值评估结果的准确性理论研究出发,分别从定性和定量两个方面研究说明了价值概率区间的合理性;从企业价值评估的功能角度讨论了价值概率区间的优越性.文章指出,相对于点估计值,用概率区间表示的企业价值由于包含了更多企业未来经营的不确定性,更具有柔性,因此将更容易被相关各方所接受.接下来,基于当前的主流评估技术,提出了一种企业价值评估的随机DCF两阶段模型,并且给出了模型中参数的估计方法和模型的求解方法.最后通过案例分析.对该评估方法的适用性做了一定的尝试.