我国有色金属价格波动周期性研究——基于铜、铝价格波动的实证分析

有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及国民经济带来的不利影响。     

价格监测预警应急机制研究

价格监测预警应急机制,是指对市场价格的形成和运动状况进行监测．分析研究其变化规律和发展趋向,当市场价格出现异常波动时,及时发出预警信号．并采取适当应急措施．对市场价格进行调控的相互联系及其规律性。它由监测系统、预警系统、应急系统构成,其中监测系统通过对市场价格进行监测．为价格预警和应急提供信息支持：     

基于GRNN神经网络的煤炭价格波动预测

本文提出了基于GRNN神经网络对煤炭价格波动进行预测的理论,通过GRNN神经网络,利用MATLAB和WEKA等软件以及粗糙集等理论分析并验证了国内生产总值、煤炭生产总量、消费总量等因素对煤炭价格波动的影响。成功实现了对煤炭价格波动基于GRNN神经网络的训练和预测;建立了煤炭价格波动的预测模型,大大提高了预测的准确度;基于GRNN神经网络的预测结果准确率为87.5%。结果表明:GRNN神经网络对煤炭价格波动的预测是较成功的。     

有色金属行业财务管理策略探究

跨国公司对我国有色金属企业的冲击、国际有色金属价格的频繁波动,对我国有色金属企业来说,既是机遇,更是挑战,作为有色金属企业“血液”的财务管理,必须制定财务管理战略规划,适时调整组织构架,完善日常管理体系,并大力营造浓厚的战略性财务管理氛围.     

国际市场有色金属价格长期走势分析

近三十年来，国际市场有色金属价格大幅震荡，每8年左右要经历一次大涨，尤其是2004至2006年间的上涨最为突出。宽幅波动已经成为其走势的新特征，目前铜、铝等有色金属价格整体处在2008年中后期大幅下跌后的价位波动。有色金属是重要的工业原料，最近国务院公布了有色金属产业调整和振兴规划，因此深入分析国际市场有色金属价格变化的原因，把握其变化规律．具有重要意义。     

沪市有色金属行业股票β系数的实证研究

近几年来,有色金属价格连续上涨,刺激了国内外众多资本投资有色行业,形成了前所未有的投资热潮。但随着国家宏观调控趋紧和美国次贷危机的爆发,有色金属价格也随之波动。为度量我国上证有色金属板块的系统性风险,文章以上证有色金属板块股票为研究对象,运用CAPM模型计算各个股票的β系数和可决系数R2;尤其对经历股改的股票同时计算股改前后的β系数,并利用CHOW检验方法对β系数的稳定性进行检验,进而分析出股改的效果。     

企业财务风险影响因素的结构分析——以有色金属矿山企业为例

近年来,国内外有色金属价格频繁急剧波动给企业带来了一定挑战,需要企业有一定的适应能力及抗风险能力,已有文献对矿山企业财务风险的研究主要侧重于对矿山企业财务风险的作用、意义方面的阐述,缺乏更为系统地从财务风险本身对矿山企业的研究与创新。本文基于此,引入了系统动力学的系统和反馈原理,结合有色金属矿山企业的财务运营特点,从资源储量、资源开采、经营活动、筹资活动、投资活动、现金流量、利润等方面对有色金属矿山企业构建财务风险系统,并对各个子系统进行影响结构分析,探讨各个系统的主要影响因素,以达到更好地风险控制的目的。     

2012年上半年国际商品价格回顾及后期走势判断

2012年上半年国际商品价格先扬后抑,粮食价格总体平稳运行,油料油脂价格大幅上升,棉花价格波动下跌,原油价格呈下行走势,有色金属价格先稳后跌。下半年国际商品价格仍会出现较大反复:粮食价格总体仍将趋稳,大豆、棉花价格将弱势运行;有色金属价格将呈小幅波动状态;原油价格将继续下跌,但空间有限。     

我国松香价格走势研究——基于ARIMA模型对黄埔马尾松香价格走势的分析

2008年以来,松香价格波动剧烈,引起业界广泛关注。本文根据黄埔松香价格变动趋势来分析长短期价格波动特征和变动趋势,构建了非平稳时间序列ARIMA(p,d,q)模型,并预测松香月度价格,以期为松香市场信息的准确预测提供借鉴。     

我国豆粕价格周期性波动及短期预测——基于174个月度价格数据的实证分析

豆粕的价格波动会影响下游养殖业市场的稳定。本文运用H-P滤波法分析2000年1月至2014年6月我国豆粕价格变动趋势,并从"供给和需求"角度对其变动原因进行分析,最后构建ARIMA模型对2014年下半年豆粕价格进行预测。结果表明,近年来我国豆粕价格呈现出短期周期性波动、长期上升的趋势,并将继续保持该趋势。周期内部波动幅度不稳定,影响因素也较为复杂。豆粕价格在每个年度内都会经历"上涨-波峰-下跌-波谷"的变化趋势,年度最高价格一般发生在每年的9-11月份。本文根据分析和预测结果提出了相关建议。     

二月份广东省工业生产资料价格小幅上升

受国际原油和大宗商品期货市场价格上升等因素影响,2月份,广东省工业生产资料价格呈波动上行走势,市场平均价环比(与1月份比,下同)小幅上升1.72%。其中,有色金属、建材、木材及其制品价格分别上升2.08%、1.19%和0.05%,化工产品价格略降0.33%。后期,在国内经济回暖预期进一步增强等因素影响下,预计广东省工业生产资料价格将继续上行。一、价格基本情况(一)有色金属价格小幅上升。据广东省物价局价格监测中心监测,2月份,广东省有色金属价格整     

我国白糖期货市场价格发现功能的Granger因果检验

用Granger因果检验法分析了我国白糖期货的价格对于现货市场价格的发现功能;得到了我国白糖期货价格波动和现货价格波动互为因果关系,相互作用,互相影响,期货价格对于现货价格能够发挥一定的预测作用,现货价格反过来也能预测期货价格都趋势。     

基于周期的低轨预警系统任务动态重规划策略

根据预警系统资源的特点和导弹跟踪任务的实时性和不确定性,天基低轨预警系统 任务规划具有动态性的特点。为解决低轨系统动态任务规划问题,提出了低轨预警系统动态 任务规划模式,分析了周期重规划调度策略,探讨了系统动态重规划中重规划周期的确 定方法,并对其中的弹道预测误差椭球和双星定位精度两个关键问题进行了建模,为动态问 题建模求解提供基础。     

关于国际原油价格对中国原油价格影响的文献综述

本文对国际原油现货价格对中国原油现货价格影响的有关文献进行了整理归纳。较多文献研究表明国际原油现货价格波动是中国原油现货价格变化的格兰杰原因,国际原油现货价格对中国原油现货价格产生较大的正影响,中国原油现货价格波动的预测方差有大部分是由国际原油现货价格扰动引起的。     

河北省金银花价格波动及预测分析

依据中药材天地网中金银花(色青特级和色青统)的历史价格,对金银花产地(河北巨鹿)历史价格进行分析,旨在找出价格波动的相关原因,并对河北省金银花价格进行后市预测。     

国际有色金属市场1991年分析与1992年展望

世界经济形势的变动,影响国际有色金属市场。1991年国际有色金属市场疲软不振,主要有四大因素:西方主要工业国经济出现衰退;有色金属产品供大于求;美元汇价大涨小回;市场支持机制受挫。本文结合价格变动曲线分析各种因素,对今年的市场行情作出了预测。     

关键稀土元素价格波动测度研究——基于带季节的ARIMA模型分析

稀土作为关键战略资源，镨、钕、铽、镝也称为“关键稀土元素”广泛应用于新兴战略产业，其价格波动对稀土整个产业链的发展影响深远。准确预测稀土价格波动，能有效降低经营风险，增强供应链稳定安全。基于2007-2022年月度数据，采用带季节的ARIMA模型对镨、钕、铽、镝价格进行拟合，依据变异率模型测算价格波动并探究其对微观稀土企业价值的影响。研究发现，（1）带季节的ARIMA模型能够较为准确地预测稀土元素的价格走势，适合中短期稀土价格预测。（2）在样本研究区间内，价格波动程度最大的区间为2011-2012年；其次是2008-2009年和2020-2021年；整体上看，镨、钕的价格波动程度大于铽、镝。（3）运用双向固定效应模型对价格波动与2014-2020年我国稀土上市公司企业价值进行回归，发现钕、铽价格若出现较大波动不利于提升稀土企业价值，镨、镝则相反，这主要与稀土元素的价值占整个矿山价值的比重、市场需求及价格走势具有一定的关联性。     

中国鮰鱼产业安全预警分析

2003年以来我国鮰鱼产业发展迅速,形成了苗种、养殖、加工、流通、国内市场与出口贸易全产业链。近年来伴随着环保政策实施力度的加大、国际市场的疲软和国内市场的波动,鮰鱼产业面临了一定的危机。构建了鮰鱼产业安全预警系统,利用鮰鱼成鱼产量、国内市场价格、出口量和国际市场价格等评价指标进行预警,结合对各评价指标的预测,分析评价指标的变化情况,综合判断产业安全情况。结果表明,中国鮰鱼产业养殖量呈上升趋势,出口量保持相对稳定但也有下降趋势,国内市场价格和出口价格均呈下降趋势,出口价格出现了一定的警情,国际市场开拓不理想,但由于国内市场的支撑作用,鮰鱼产业发展相对较为平稳。     

基于跳跃、好坏波动率的混频已实现EGARCH模型的波动率预测与风险度量

为探究资产价格的跳跃行为和收益波动的非对称效应对波动率预测的影响,以高频数据建模为视角,基于跳跃、好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS模型进行拓展,以提升模型的波动率预测能力与风险度量效果。运用拓展后的模型,以沪深300指数价格高频数据为样本进行实证分析,探究中国股票市场的波动性规律,并采用似然函数、信息准则和基于损失函数的DM与MCS等检验方法,综合比较了改进前后的模型对波动率及风险值的预测效果。实证结果显示：(1)沪深300指数收益的长期波动主要来源于连续波动而非跳跃波动,且受正连续波动影响更大,而负跳跃对波动具有明显的负向冲击;(2)文章提出的拓展模型均能更好地捕捉波动率的长记忆性,在样本内估计和样本外预测上也都有更好的表现,其中同时考虑跳跃与非对称影响的Realized EGARCH-MIDAS-RSJ拓展模型拥有最优的估计及预测效果。     

2019年4月份国内外重要商品价格监测情况

<正>4月份,36个大中城市粮油价格总体平稳,肉产品价格稳中小幅波动,蔬菜价格出现回落态势,全国猪粮、猪料、鸡料、蛋料比价不同程度上涨。全国钢材、有色金属和成品油价格小幅波动。国际市场农产品和贵金属价格下降较为明显,原油价格大幅上涨。