财产保险企业全面风险预警系统研究

一、引言 目前．保险公司的风险预警主要是通过中国保监会对保险公司的监管这种外部方式来实现的。中国保监会2003年3月颁布的《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》具体给出了中国监管部门最终采用的偿付能力计算方法和监管指标。     

保险公司偿付能力和保险资产风险联动监管机制研究

我国保险资金运用渠道拓宽和保险资产总额快速增长,使得保险资产风险增加,这些新增风险需要在偿付能力指标上进一步充分体现,即需要进一步加强我国偿付能力和保险资产风险之间的联动监管机制.资产认可是建立偿付能力和保险资产风险之间联动监管的桥梁,应借鉴银行业贷款风险等级分类法,细化保险资产认可分类.同时,应提高根据偿付能力充足率对保险资产投资分类监管相关规定的可操作性,并加强信用风险管理能力.     

偿付能力监管法规的国际比较

偿付能力是保险公司在任何时间履行全部责任(包括保单负债和其他负债)的能力。从保险监管的角度看，偿付能力分为两种：一种是保险公司的实际偿付能力，即某一时点上保险公司认可资产与负债的差额：另一种是由保险法规定的最低偿付能力。它是保险公司资产与负债之差必须达到的最低标准。     

一月金融

保监会强化保险公司声誉监管声誉监管将被纳入偿付能力监管体系 为进一步完善保险监管制度体系,提升行业声誉风险管理水平,中国保监会制定了《保险公司声誉风险管理指引》并于3月4日发布。《指引》明确规定,保险公司应将声誉风险管理纳入全面风险管理体系,建立相关制度和机制,防范和识别声誉风险,应对和处置声誉事件。保监会也将把保险公司声誉风险监管纳入偿付能力监管制度体系整体框架,在分类监管中设置指标和依据,评价保险公司声誉风险管理状况。     

中国保险业偿付能力监管问题分析

偿付能力监管是现代保险业监管的核心。2003年,中国保监会实质性启动了偿付能力监管制度体系建设工作,颁布并实施了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》。2012年4月8日,保监会公布《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划》,明确将在未来三至五年时间,建立一套与国际接轨,同时与我国保险业发展现状相适应的偿付能力监管制度。本文从六个方面入手,分析了现阶段我国保险业监管中仍然存在的问题。     

保险公司实际资产认可比率的设计

<保险公司管理规定>中第八十二条对偿付能力的定义是:"保险公司的实际偿付能力为其会计年度末实际资产价值减去实际负债的差额.实际资产种类及其认可比率由中国保监会规定,实际资产价值为各项认可资产认可价值之和".实际负债是总资产减去实收资本金、公积金、公益金与未分配盈余后的余额.但是迄今为止,具体的实际资产种类和认可比率仍在研讨之中,很多学者也都在致力于这方面的研究.     

要闻回顾

7月10日为进一步完善监管制度建设,防范和化解保险业风险及保护被保险人利益,中国保监会正式发布《保险公司偿付能力监管规定》、《保险公司董事会运作指引》、《关于规范保险公司章程的意见》、《关于向保监会派出机构报送保险公司分     

保险公司:不及格者将被"特别监管"

中国保监会决定从今年起在所有保险公司试行<保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定>(简称<规定>),实际偿付能力不达标的保险公司将被列为"特别监管对象".     

中国保险业偿付能力监管问题分析

偿付能力监管是现代保险业监管的核心.2003年,中国保监会实质性启动了偿付能力监管制度体系建设工作,颁布并实施了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》.2012年4月8日,保监会公布《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划》,明确将在未来三至五年时间,建立一套与国际接轨,同时与我国保险业发展现状相适应的偿付能力监管制度.本文从六个方面入手,分析了现阶段我国保险业监管中仍然存在的问题     

保险公司投资资产认可标准的设计、风险及挑战——基于偿付能力监管的视角

我国保监会现行偿付能力监管体系对于保险公司资本量的测度与界定,在很大程度上已经不能反映保险公司投资资产所具有的风险,迫切需要形成新一代监管制度。投资资产认可标准的确定是计量偿付能力的基础,本文应用风险价值模型度量了资产的某段时间风险价值,并与投资资产认可标准中风险折价进行对比分析。在此基础上指出投资资产标准认可不当带来的松弛风险、过度约束风险及其他潜在风险。最后本文围绕偿付能力充足率这个核心内容,提出政策建议。     

保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定

中国保险监督管理委员会令 2003年第1号 现发布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》,自发布之日起施行。 主席:吴定富 二○○三年三月二十四日     

中美寿险公司偿付能力管理比较

偿付能力监管是实现保险公平、促进保险业健康成长的重要保证,各国保险监管当局都将确保保险公司的偿付能力列为首要任务。本文拟就寿险公司的偿付能力管理对保险监管最为完善的主要保险发达国家——美国与我国的有关法规进行比较,深入体会《保险法》和《暂行规定》,以加深对保险企业最低偿付能力的认识。     

我国保险业偿付能力监管框架基本形成

中国保监会3月27日正式发布了<保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定>(以下简称<管理规定>).这标志着我国保险业偿付能力监管框架基本形成,为此,中国保监会有关方面负责人就相关问题回答了记者的提问.     

保险公司次级债融资的显著风险识别与管控措施

一、引言2008年，《保险公司偿付能力管理规定》生效实施后，先后有多家保险公司因偿付能力不足而被“警告”，甚至被叫停部分省市业务。在偿付能力监管措施加强，而保险公司投资收益下降、增资或上市难度较大的情况下，发行次级债成为保险公司提高偿付能力的重要途径，2008年以来，     

保险资金运用监管要重视资产负债管理

监管部门正在尝试从偿付能力与市场行为监管并重转变为以偿付能力监管为主,并试图通过建立一套合适的监管指标和偿付能力计算来达到这一目的.但是,目前偿付能力额度以及偿付能力监管指标的计算只能反映以前的状况,是一个静态的指标,而偿付能力变化则是一个动态发展的过程.因此,我们认为更重要的是提高保险公司的自我约束能力.这就要求保险公司能对经营的风险有清楚的认识,能够建立资产负债管理的机制.而资产负债管理作为保险公司管理的一个有力工具,不仅应与偿付能力一样作为监管部门监管保险公司的起始点,以及制定资金运用政策的依据,同时也应该成为保险公司经营者的着眼点和市场评价保险公司的关注点.     

证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》

2017年7月,证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》（以下简称《规定》）,自公布之日起施行。《规定》共7章35条,主要修订内容包括五个方面：一是维持分类监管制度总体框架不变,集中解决实践中遇到的突出问题。不改变现行的以风险管理能力、持续合规状况为主的评价体系和有效做法,仅对相关评价指标结合行业实际和监管需要进行优化。二是完善合规状况评价指标体系,落实依法全面从严监管要求。     

英美非寿险偿付能力监管体系的比较及启示

保险公司的偿付能力监管是监管的基础.其中,对资产充足性的监管是重中之重.对非寿险公司而言,资本金、公积金、公益金、未分配利润是所有者在公司的权益资产,是保险公司获得及保持适当偿付能力的关键.传统上对非寿险偿付能力的监管以英国和美国为代表,两国在非寿险偿付能力监管制度上各有特点.本文分别从指导思想、预警机制、干涉机制等方面对英美两国非寿险偿付能力监管体系进行详细分析并加以比较.     

我国保险公司偿付能力报告改进的探讨

保险公司偿付能力报告是保险监管部门基于监管的需要要求保险公司定期报送的报告,保险监管部门希望根据这套报告来判断保险公司现在偿付能力是否充足,并预测保险公司未来偿付能力的变化。我国的偿付能力报告制度正在逐渐建立,笔者认为我国现行的偿付能力报告的内容存在一些问题,需要改进。本文从分析偿付能力报告目标出发,对现有的偿付能力报告提出一些改进建议,包括:建立预警指标体系形成多指标评价标准;增加现金流量信息;改善风险管理制度披露的内容;完善动态偿付能力测试的规定。     

“偿二代”来临,险企何为？

日前,保监会发布第二代偿付能力监管体系（简称＂偿二代＂）第一批监管新规,就《保险公司偿付能力监管规则》第1号至第8号（以下简称《监管规则》）公开征求意见,标志着偿二代建设迈出了具有里程碑意义的一步。《监管规则》对保险公司的资本管理、经营方略、风险防范等方面会产生哪些影响,保险公司又该如何应对呢？     

“偿二代”下满足资本占用最低和收益率目标的结构调整思路

中国保监会关于印发《保险公司偿付能力监管规则（1—17号）》的通知标志着中国保险业监管开始迈入以风险为导向的偿付能力监管时代。中国“偿二代”考虑了资产和负债端的风险,同时又考虑了风险之间的相关性,使得资产配置和业务结构对偿付能力充足率的影响更为复杂和多元,业务结构调整与资产配置之间表现为更强的联动关系,公司流动性、收益性、资本充足率之间的平衡关系不再是直观的简单关系,对公司的经营提出了更大的挑战。鉴于“偿二代”对风险资本计量逻辑的理解,我们试图通过定量的分析探索如何更有效地调整未来保险公司的经营策略。