一种无遮挡场景下的无线信道模型的建立

根据给定的无线信道通信的场景特点,建立了3种无线信道模型,即自由空间传播模型、双线模型和自由空间传播-双线模型。利用MATLAB对这3种模型接收信号强度分别进行仿真和分析,结果表明这3种模型接收信号强度曲线近似,但是当天线高度逐渐变高时,自由空间传播-双线模型接收信号强度曲线与自由空间模型、双线模型的曲线明显不同,它的波形会出现周期起伏,且在相同天线高度下不同地面反射系数对接收信号强度的影响很小。因此应选择自由空间传播-双线模型作为该场景的无线信道模型。     

基于组合模型预测黑龙江省粮食产量

文章将组合模型引入黑龙江省粮食产量预测。通过分析确定了构成组合模型的三个单项模型：改进的指数平滑模型、Cobb—Dau幽生产函数模型和灰色马尔可夫模型;并确定了组合模型权重的方法,通过实证验证了其可行性,证明组合模型可以充分的利用各种预测方法所提供的信息,达到提高预测精度的效果。     

基于SV模型的深圳股市波动的预测

首次应用基本SV(stochasticvolatility)模型及其扩展ASV(asymmetricstochasticvolatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较。结果表明,对于深圳股市基本SV模型具有最好的预测效果;ASV模型的表现稍差于基本SV模型,但好于GARCH模型;GARCH模型的预测效果不稳定,随评价准则的不同而有显著差别。     

经济预测中的线性组合模型及其实证

经济预测仅使用单项模型方法存在较大的风险,通过组合不同的单项模型,可以更加充分利用各个模型所提供的信息,从而构造出比单项模型效果更好的组合预测模型。以福建省居民人均消费水平为例,分别建立线性回归模型、灰色系统模型与指数增长模型,并在此基础上建立线性组合预测模型,对这些模型的预测效果进行实证比较分析。     

固定资产动态折旧的分类模型与通用模型构建

文章参照固定资产静态折旧的几种典型模型,构建了直线动态折旧模型、折旧基数变化情况下的加速动态折旧模型、折旧率变化情况下的加速动态折旧模型,分别根据各种折旧模型各自折旧额的内在规律性进行建模,比较好地实现了从静态折旧模型向动态折旧模型的转化.在此基础上,本文试图去寻找各种动态折旧模型中各期折旧额的共同规律,进而建立起固定资产动态折旧的通用模型,以供企业根据自己的实际情况代入相应初始条件直接套用固定资产动态折旧的通用模型,方便地计算固定资产各期的动态折旧金额.     

司南系统决策判断模型研究初探

本文基于"司南于磁场的辨向"本质及系统模型构建原理建立了司南系统模型,分析了此模型的构成要素及模型结构,以标杆管理和供应链管理与司南系统模型的关系以说明此模型应用。     

企业破产预测实证模型评述

随着计量方法的改进,对企业破产的实证预测,重新成为理论界和实务界关注的重点。40年来代表性的破产预测实证模型包括专家评分系统、分离模型、多元分离模型、Logit模型、生存分析模型、神经网络模型等。对于每种模型的假设前提、所选择的解释变量、预测能力以及可能的局限性进行评述,可以得出结论:多元分离模型虽然传统,但实用性最强;分时风险模型因为改善了分离模型的静态性,预测准确率也更高,是目前应用最广泛的模型。     

营销中的新产品基本扩散模型

扩散模型基本结构主要是对新产品扩散的未开发市场、潜在市场和当前市场中的消费者数进行建模研究。而新产品扩散模型的发展则是建立在根据转化机制描述这三部分市场中消费者流动情况的基础上的,不同的转化机制和特殊的市场组成部分导致了模型间的差异。新产品扩散的代表模型有Bass模型、Fourt-Woodlock模型以及Mansfield模型等基本扩散模型,对这些基本模型的探讨可为研究更为柔性的扩散模型提供基础。     

中国北京奥运经济投入产出与计量模型研究

将投入产出模型与计量模型结合起来研究北京奥运经济,重点编制北京市2002年30个部门的经济投入产出表、资源投入产出表和环境投入产出表,建立与投入产出表对应的C-D生产函数模型、居民消费需求函数模型、政府消费函数模型、固定资产投资需求函数模型,利用计量模型起动投入产出模型,研究2008年奥运年经济的供需平衡乃至2010年的供需平衡,为北京奥运经济的决策提出了相应的建议。     

信用风险度量模型的分析及启示

一直以来信用风险在度量上存在着许多困难,本文分析研究了现代信用风险度量的四种代表性模型CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk＋模型、Credit Portfolio View模型,并提出了对这些模型在我国运用中存在的问题和建议。     

盈余管理测度研究综述

盈余管理又叫盈余操纵 ,意指公司的管理层为达到其个人效用最大化或公司市场价值最大化的目的 ,而对利润进行人为的“管理”或“操纵” ,使盈余信息失去了真实性。研究盈余管理首先要解决盈余管理的测度问题 ,西方有关赢余管理的测度模型主要有希利模型、迪安吉洛模型、琼斯模型、修正的琼斯模型和行业模型。 5种模型都已广泛应用于赢余管理的研究中 ,但各种模型的测度效果在西方仍存在着争论。总的来说 ,琼斯模型和修正的琼斯模型得到较多的认可。同时各种模型的理论基础也存在着一定的缺陷。     

基于新陈代谢GM-Markov模型的股价预测

本文建立了新陈代谢GM-Markov模型。该模型很好地吸收了GM模型及Markov模型的优点,同时新陈代谢的作用保证了不断加入新信息而去除旧信息,从而提高了模型的预测精度,预测结果与实际状况基本相符,这说明用该模型来预测股票价格走势是可行的。     

消费者态度满意研究的取向及整合：认知与情感

认知导向理论强调消费者的“理性选择”“认知加工”,认为态度潢意的形成是消费者根据一定的标准对所购买的产品或服务进行理性评价的结果,具有代表性的有期望不一致模型、感知绩效模型、需要满足模型、消费者消费经历比较模型以及公平模型.随着“象征消费”以及“享乐消费”出现,情绪效价对绩效感知的作用越来越大,情感导向模型出现,主要有基于归类的服务满意模型、基于属性的满意模型、服务接触满意模型.文章最后探讨了消费者态度满意的认知与情感整合模型.     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit-GA算法的银行信用风险评估模型.并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果.     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit—GA算法的银行信用风险评估模型。并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果。     

品牌资产理论研究综述

品牌资产是品牌经济学研究的前沿。本文从品牌资产概念综述出发,对国外近年来关于品牌资产理论的最新成果进行了梳理。文中重点介绍了品牌资产模型中较为流行的Aaker模型、Keller模型、Biel模型、Netemeyer模型模型和Krishnan模型。并对国内品牌资产研究现状作了简单评价。     

基于DC-t-MSV模型的套期保值研究

利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率：首先建立动态相关系数多元随机波动率模型（DC-MSV）,再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型（DC-t-MSV）。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法（MCMC）,克服了MSV模型参数估计困难的缺点。     

信用卡客户价值模型分析

提出了信用卡客户历史价值模型、潜在价值模型和特约商户价值模型,分析了各种模型的有效性和可操作性。     

跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用

基于跟踪误差投资组合鲁棒优化模型,提出三种衍生模型:单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型。给出了利用MATLAB求解的具体方法,采用"光大保德信均衡竞选股票基金"数据进行实证分析,并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较,结果表明,三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的,对于资产配置具有借鉴意义。     

基尼系数在中美出口贸易中的角色

在贸易引力模型的基础上,引入中国基尼系数和美国基尼系数两个新变量,作为中国对美国出口的影响因素。进而构建了无基尼系数模型、乘基尼系数模型和指数基尼系数模型;并利用中国对美国1978年—2008年的出口额,依次估计了三个模型。最终,基于模型特征,选择乘基尼系数模型来解释中国对美国出口的决定因素。得出结论：中国的基尼系数增加阻碍了中国对美国的出口,美国的基尼系数增加促进了美国对中国的进口。