资本约束是决定商业银行转型的最根本因素

目前我国商业银行都处于深刻的转型过程之中,这是由我国市场经济体制不断完善和经济全球化的大趋势所决定。尽管转型能否成功要受制于诸多因素,但从根本上看,则取决于转型所立足的基础以及所选取的重点是否正确。从这个意义上说,资本约束是决定商业银行转型所立足的基础,并终将决定着转型的成败。为此,本文在分析我国商业银行进行资本约束的前提和内容的基础上,提出了加强商业银行资本约束的若干对策建议。     

实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。     

资本约束、路径选择与经营转型——基于我国上市商业银行的研究

选取我国14家上市商业银行2009-2014年财务数据为样本,运用格兰杰因果关系检验,发现我国商业银行主要通过留存收益、降低高风险资产比例和提高低风险资产比例来提升资本充足水平.在建立动态面板数据模型的基础上,运用系统广义矩估计方法,实证研究了资本约束对我国商业银行经营转型的影响.研究结果表明,资本约束对我国商业银行经营转型、调整经营业务结构、增加非利息业务比重、改变高度依赖利差的传统经营模式具有一定的促进作用.     

目标要明确 策略要到位

近年来，随着资本监管要求的不断提高，资本对商业银行经营与发展的约束越来越严格，同时，商业银行面临的外部经济环境、市场环境、政策环境都发生了深刻变化，以批发性信贷业务为主导的传统经营模式的持续性面临严峻挑战。在这种客观背景下，商业银行因势而变，主动进行经营战略转型成为现实的必然选择。     

当前我国股份制商业银行面临的多重困境及对策

伴随着经济增长方式的转型和外部监管压力的逐渐增大,中国商业银行部门正面临着前所未有的挑战.股份制商业银行面对经济结构调整、非银行金融机构竞争、利率市场化、监管压力急剧加大以及来自国有控股银行和城市商业银行的多维竞争,更是陷入了多重困境.通过对诸多原因的分析,笔者认为流动性约束和资本约束是问题的根本所在.通过业务结构调整和银行运营体制改革缓解流动性和资本双重约束,是解决诸多问题的关键.     

资本充足率约束与我国商业银行经营转型的关联性分析

对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。     

以核心技术提高核心能力

完善股份制商业银行的资本约束机制，要逐步改进绩效考核体系。将考核拨备前利润改为考核拨备后利润。同时将经济利润和经济资本回报率等指标作为对分行考核的重要内容，加大对资本占用较低的中间业务等的考核力度，以资本约束机制的完善推动业务结构优化和增长方式转变，实现战略转型。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

积极完善资本约束机制 大力推进银行战略转型

为抓住发展机遇,应对严峻挑战,股份制商业银行应当从经营理念、体制机制、业务结构和风险管理等方面入手,推进战略转型。而以经济资本管理为高级阶段的资本约束机制是股份制商业银行推进战略转型的重要机制和有力手段,对战略转型的实现起到重要的促进作用。     

我国商业银行的双重资本困境与战略转型

本文在对我国商业银行形成资本约束瓶颈和融资困境的原因进行分析的基础上,揭示了在资本约束和融资困境下商业银行的两难选择。进而提出了商业银行必须进行战略转型,通过机制改革才能走出资本困境的泥沼,实现跨越式发展。     

我国商业银行资本现状及融资途径研究

本文分析了我国银行业资本现状及特点,以及商业银行资本约束及管理中存在的问题,提出了优化商业银行股权结构、调整商业银行资产结构、构建资本管理体系等战略转型对策建议。     

基层行经济资本管理面临的难题与对策建议

随着被称作中国版的巴塞尔新资本协议的《商业银行资本管理办法(试行)》的正式实施,四大国有银行的经济资本管理也将陆续进入资本计量高级阶段。外部监管和内部管理的因素共同导致了当前及未来的银行资本约束将日趋严格。此外,随着国内经济结构调整、利率市场化进程的提速,市场波动、银行业竞争与日俱增,加强风险评估及资本精细化管理能力已经成为商业银行应对挑战、发展转型的内在要求。因此,如何加强经济资本管理,优化资本的配置效率,实现风险、收益与资本相平衡地增长已成为基层商业银行当务之急。     

我国商业银行与资本市场融合的必要性探讨

受经济金融体系内生的转型升级需求和中央政府的强制性制度供给推动,多层次资本市场的建设已经成为各方认可并努力的方向.商业银行过去主要经营长、短期贷款,虽然也起到了供应长期资本的功能,但在资本市场建设中起到的作用还相当有限.让商业银行更广泛地参与多层次资本市场的建设,不仅是资本市场发展的便捷途径,而且能够为商业银行的经营转型提供充足的动力.在商业银行融合资本市场的路径上,修改《商业银行法》、《证券法》和允许商业银行成立资管子公司都是政策可选项.     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代,经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式,也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿,是整个经济资本管理体系执行层的着力点,其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例简述了工商银行经济资本管理的,主要运行情况,从二级分支行的视角,指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程,给予二级分支行相应配套的支持和制度完善,二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中,在资本管理流程内规范化和程序化运作,引导和约束经营行为,实现新的健康的经营转型目标。     

浅谈商业银行经济资本管理

近年来,随着银行金融体制改革,以及金融监管的国际化,中国银行业正面临着资本约束和风险文化的考验与冲击。在此背景下,我国部分管理领先的商业银行已逐步与国际接轨,引入全面风险管理理念。而经济资本管理作为加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且还可以通过发挥经济资本在商业银行中的预算管理、资源配置和绩效考核的作用,从而对商业银行和银行监管当局产生重要的影响。     

现阶段城市商业银行实施经济资本管理的策略探讨

中国银监会以巴塞尔协议为基础制定颁布的《商业银行资本充足率管理办法》,提出了明确的资本充足率要求.为适应监管需要,城市商业银行必须改变原来单纯靠规模扩张来增加盈利的粗放经营模式,进行经营管理模式转型,走资本约束下的规模、质量、效益协调发展的集约化经营之路.在此前提下,运用经济资本管理这一目前国际上先进的管理办法,对内部资本配置和风险进行有效控制,可以促进城市商业银行经营管理模式的转型.本文从城市商业银行现阶段的实际出发,对经济资本的计量、分配以及绩效考核机制的建立进行了研究,为城市商业银行实施经济资本管理进行了有益的探索.     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代，经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式，也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿，是整个经济资本管理体系执行层的着力点，其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例，简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况，从二级分支行的视角，指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程，给予二级分支行相应配套的支持和制度完善，二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中，在资本管理流程内规范化和程序化运作，引导和约束经营行为，实现新的健康的经营转型目标。     

积极导入经济资本管理 构建城商行业务增长新生态

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。     

以科学发展观促进均衡协调发展

为保障我国银行体系的稳健经营，推动商业银行改善经营管理，实现我国银行监管制度逐步与国际惯例接轨，银监会逐步加强了商业银行的资本充足率监管，并于2004年3月1日正式实施《商业银行资本充足率管理办法》。资本监管要求的提高和资本硬约束的强化，必将对商业银行的经营管理和未来发展带来深远影响，使得资本管理成为各家商业银行必须高度重视的问题，也使得经营模式转型成为各家商业银行的必然选择。     

商业银行资本工具创新及定价研究

资本工具的创新可以拓展银行资本补充渠道和空间,提升银行补充资本的能力,强化银行业的资本约束,增强风险管理水平,推动商业银行业务转型,增强服务实体经济的能力.本文在阐述我国资本工具的应用及创新背景的基础上,通过建立二叉树模型,探讨了我国新型资本工具定价问题并提出相关建议.