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资本监管、资本充足率与银行市场均衡 总被引:5,自引:0,他引:5
基于用均衡稳定性理论和博弈理论对银行资本监管的有效性进行分析,其结果表明,资本充足率的提高与商业银行经营风险的降低并没有必然的联系,但资本监管对于银行市场均衡的稳定性可以发挥决定性作用;对我国商业银行而言,由于内部风险计量技术仍不完善,资本充足率很难成为市场有效信号,因而资本监管的效率必然是低下的。 相似文献
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我国国有商业银行风险与资本监管实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对我国国有商业银行2004年~2010年的相关财务数据进行分析,得出国有银行整体的风险和资本监管的变动趋势,同时利用联立方程模型,发现对于不同银行,盈利水平,上期资本充足率及上期不良贷款率对资本和风险的变动的影响是不相同的,通过对比分析发现不同银行资本监管与银行风险之间的关系。 相似文献
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资本监管改革与资本充足率——基于巴塞尔协议Ⅲ的上市银行分析 总被引:2,自引:0,他引:2
根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率。按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算。研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力。文章最后提出相关对策建议。 相似文献
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Study on the Capital Regulatory Reform and Capital Adequacy Ratio——Analysis on Listed Commercial Bank in China Based on Basel Ⅲ 总被引:3,自引:0,他引:3
根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域.本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率.按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算.研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力.文章最后提出相关对策建议. 相似文献
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我国商业银行资本充足率现状及补充途径 总被引:3,自引:0,他引:3
一、我国商业银行资本充足率现状及资本金缺口自1998年以来,我国采取了注资、剥离不良资产等一系列措施来充实和提高四大国有商业银行的资本充足率。具体如下:1998年发行2700亿元人民币特别国债来充实四大国有商业银行的资本金,使四大国有商业银行的平均资本充足率从1997年的3.71%提高到7.01%;1999年成立了4家资产管理公司接收了四大国有商业银行1.4万亿不良资产,但当年四大国有商业银行的平均资本充足率却降到6.89%。由于四大国有商业银行存在国家对其承担无限责任的产权制度,使得国有商业银行的资本中必然包含国家信用的非账面无形资本,缺… 相似文献
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巴塞尔银行监管委员会于2010年底推出巴塞尔协议Ⅲ,引入了对风险不敏感的杠杆率作为资本充足率监管的补充工具。2011年6月,中国银监会发布《商业银行杠杆率管理办法》,建立了我国杠杆率监管的总体框架。本文分析了杠杆率监管的优缺点:杠杆率监管有助于规避模型风险、提高监管工作效率、遏制资产规模过度扩张、减少监管资本套利机会;但在监管的公平性、银行的营利性以及顺周期性等方面存在一定问题。测算了我国商业银行的杠杆率以及资本充足率,并对杠杆率监管在我国的实施提出了建议。 相似文献
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朱宇 《技术经济与管理研究》2013,(10)
随着资本监管在全球范围内的普遍实施,资本充足率标准成为影响银行行为的一个重要约束条件。由于资本监管的存在,会使得经济周期内银行信贷的波动幅度加大,进而加剧经济周期波动。次贷危机后,巴塞尔委员会出于宏观审慎监管的考虑,一方面提高了银行资本充足率监管要求,另一方面要求建立逆周期资本缓冲机制。本文从银行的监管机制出发,考察在银行业宏观审慎监管框架下,受资本充足率提高和建立资本缓冲的影响,通过银行信贷最优选择的比较静态分析表明,资本缓冲的大小是银行信贷对经济波动的敏感性的根本性影响因素,提高资本充足率会增强银行信贷的顺周期性波动。 相似文献
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运用局部调整模型和三阶最小二乘法(3SLS),分析了金融危机如何影响资本充足率监管与商业银行的风险承担激励之间的关系,并首次分析了金融危机发生前后我国上市银行在面临资本监管压力下资本水平与风险水平的调整。结果表明,金融危机强化了银行的资本充足率监管效果,但也增强了银行的风险承担激励,这与监管当局试图通过资本充足率监管达到维持银行系统稳定性的初衷相违背。此外,金融危机的发生没有显著影响银行资本调整与风险调整之间的关系。 相似文献
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监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析 总被引:10,自引:0,他引:10
基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收敛于合规标准;银行资产规模和经营损失的增加,加剧了资产风险;公开上市对资本与风险调整没有影响。打破中小银行资本和风险内生性的调整行为,需要强化监管约束与资本市场约束。 相似文献
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《中南财经政法大学学报》2016,(3)
本文采用我国2005~2013年64家商业银行的微观数据,运用Hansen发展的面板门槛模型,研究了不同资本充足水平下,资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明,我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应,二者是非线性关系。上市银行样本中,不论资本充足率位于高水平还是低水平,资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关;在非上市银行样本中,资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征,而且在高、低两种资本充足状态下,资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此,相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。 相似文献
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资本监管对商业银行信贷行为的影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《宏观经济研究》2014,(5)
本文采用1998—2012年我国上市银行的年度面板数据,就资本约束对商业银行信贷行为的影响进行了分析。结果表明,在监管当局的最低资本要求约束下,银行普遍存在着紧缩信贷规模的倾向,资本充足率水平对银行贷款行为产生显著影响;这一影响存在滞后效应,且这一影响在2004年前后存在显著差异,2004年以后资本充足率对贷款增长率的影响小于2004年以前;大银行的资本充足率对贷款增长率的影响强于小银行,但这一差异在统计上不显著。 相似文献
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采用国内12家上市银行2004~2010年的面板数据,建立贷款增长率的动态面板模型,运用GMM估计方法,揭示当前中国资本监管对银行信贷规模产生的影响。估计结果显示,当前中国资本监管的政策效应并不明显,仍然需要进一步提高资本充足率监管标准,抑制银行放款冲动;建立动态拨备制度,以免经济下行时侵蚀资本;建立杠杆率监管标准,防止资本充足率与杠杆率出现监管目标背离。 相似文献
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张威夫 《经济技术协作信息》2007,(30):37-37
自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后,银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理,在我国商业银行转型过程中,银行资本约束意识普遍增强,经济资本管理逐渐纳入银行管理之中,并逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。国有商业银行对经济资本管理已经从研究探讨阶段进入具体实践阶段,但由于环境和条件的不同,我国商业银行实行经济资本管理,不能完全照搬西方商业银行的模式,而需要从实际出发,探索符合自身发展的管理思路.目前,这项工作仍处于非常不成熟的阶段。[第一段] 相似文献
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完善中国银行业监管之对策 总被引:1,自引:0,他引:1
中国银行业的规模虽较大,但综合发展水平或发达程度却不高。针对银行业监管存在监管工作“一刀切”、不同所有制形式银行使用同一监管政策、银行资本充足率普遍偏低、监管法规建设滞后、监管政策协调搭配不当等问题,应尽快实现监管重心的转移,实行分类指导的监管政策,把资本充足率作为监管的核心内容,健全相应的法律体系,加强监管制度的创新,建立一支精干的监管队伍。 相似文献