宏观经济波动下我国商业银行信贷风险现状及防范建议

宏观经济的不确定性,一定程度上会增加商业银行的信贷风险。因此,实时对经济走势联系行业成长状况做出准确判定,完善商业银行信贷管理控制系统,健全和完善风险量化管理机制,建立一套健全有效的清收政策,已成为我国商业银行面临的一项重大而迫切的课题。本文从分析宏观经济波动下我国商业银行信贷风险现状和信贷风险管理现状出发,从三个方面提出了应对宏观经济波动下信贷风险的防范建议。     

中国商业银行盯住市场的资本充足率与宏观经济周期:1996～2004年

新巴塞尔协议的亲周期问题对以银行为主要融资途径的国家有着重大影响。本文利用Pennacchi等提出的盯住市场的商业银行资本比率模型和Bank-scope中我国商业银行数据,分析了1996~2004年期间我国商业银行盯住市场资本充足率与宏观经济周期的关系。研究表明盯住市场的商业银行资本比率是一个宏观经济领先指标,具有积极的、理性的超前反应能力;研究还表明我国对国有商业银行的历次注资是反周期的有效宏观经济管理行为,同时提出了应对亲周期问题的政策建议。     

高管薪酬管制有效性研究——来自商业银行数据

本文基于2006年以来上市银行的有关数据,实证分析了我国高管薪酬政策对商业银行经营绩效的影响。结果表明：对于国有大型商业银行,管制强度、相对薪酬、限薪政策与银行经营绩效负相关,而宏观经济与之正相关;对于全国性股份制商业银行,绝对薪酬和宏观经济与经营绩效正相关。表明对大型国有商业银行和全国股份制商业银行的高管薪酬的管制都是有效的,但需要采取不同的薪酬管制措施。     

我国商业银行利润效率分析与对策建议

本文基于线性回归模型,分析了2002～2011年我国16家上市商业银行产权结构、核心资本充足率以及我国宏观经济形势对银行业利润效率的影响。发现我国四家国有控股商业银行的ROE、ROA略低于12家一般股份制商业银行,但较其上市前的差距小很多。研究还表明,我国商业银行的盈利能力与宏观经济呈显著相关关系,与银行的核心资本充足率无明显关系。本文认为,我国商业银行应继续深化改革,完善治理结构,提高经营绩效,提升自身的竞争能力。     

商业银行房地产开发贷款压力测试方法研究

2010年下半年,国家连续出台多项针对房地产行业的紧缩调控措施,意在规范和稳定房地产市场。但是,在国家紧缩调控的背景下,房价和利率等风险因素的变动使商业银行房地产贷款的安全性面临新的挑战。压力测试作为分析尾部风险的前瞻性风险管理工具,有助于商业银行对其房地产开发贷款进行前瞻性风险管理,从而提高我国商业银行抵御极端事件或宏观经济波动冲击的能力,以确保我国金融业乃至整个宏观经济健康稳步的发展。     

商业银行人才流失问题对策研究

近年来,宏观经济增速放缓、利率市场化进程加快、金融自由化趋势明显,银行业面临着转型发展的巨大压力。论文对国内商业银行存在的人才流失问题进行分析,总结和归纳了商业银行人才流失的问题及其对策,以期丰富人力资源管理理论,为商业银行人力资源管理提供支持与保障。     

基于当前宏观经济形势下商业银行的收入成本结构分析

当前国际宏观经济形势的不稳定性给我国商业银行的日常运行带来了极大的冲击．受到从紧货币政策的影响,商业银行收入成本结构主要依赖于存、贷款的利息差。为了谋求新的利润增长点,增强市场竞争力和持续发展能力,我国商业银行必须转变经营收入结构,提高收入成本比。     

我国商业银行实施差异化战略经营初探

上世纪70年代,西方商业银行面对"脱媒"现象、非银行金融机构的激烈竞争以及动荡的宏观经济,普遍实施了差异化战略,最终成功走出了困境。目前我国商业银行研究并借鉴西方商业银行的差异化战略对提升自身竞争力具有重要意义。     

发展中间业务 提升综合实力

中间业务以其成本低,风险小．收入稳定,受微观经济与国家宏观经济、金融政策影响较小,受到商业银行高度关注和重视。来自各方面的信息表明．2003年以来,中间业务成为四大国有商业银行、股份制商业银行和外强银行竞争的焦点。     

我国商业银行财务绩效评价——基于面板数据的实证研究

文章根据我国14家商业银行2002-2008年的财务与经营数据,利用面板数据模型对我国商业银行财务绩效的影响因素进行分析.结果表明,影响商业银行财务绩效的因素各有侧重,资源配置能力和创新能力对商业银行财务绩效的影响较为显著,风险控制能力对财务绩效的影响一般,而宏观经济变量对财务绩效几乎没影响.据此,提出几点改革建议,以促进我国商业银行健康持续地发展.     

略论商业银行独立审计风险

商业银行与一般工商企业相比 ,由于在宏观经济中的特殊地位以及微观经营管理上的特点 ,决定了商业银行独立审计在审计的地位、目标、内容以及风险等诸多方面存在显著的行业特点。     

供给侧结构性改革——对比商业银行分析民营银行的发展

我国宏观经济下行趋势不断凸显,中央提出加强供给侧结构性改革.现有商业银行不能有效满足中小微企业融资需求,民营银行应运而生.尽管民营银行和现有的商业银行之间存在一定的距离,但是试点民营银行的经营状况表明其具有一定的发展潜力.本文通过对比现有商业银行,进一步分析民营银行的发展优势及方向.     

国际RAROC技术对我国商业银行风险管理的启示

随着我国商业银行市场化以及金融全球化步伐的不断加快，我国商业银行所面临的风险越来越大，再加上近来国家宏观经济调控、压缩银行信贷以及一系列的货币政策组合拳，加强商业银行的风险管理日益显著。国内商业银行考核其盈利能力的传统指标主要为ROE（股极收益率）和ROA（资产回报率），它们的计算公式分别为：     

我国商业银行杠杆率顺周期性及影响因素研究

文章选取1999年～2012年宏观月度数据,实证研究我国商业银行杠杆率的顺周期性及其影响因素。研究表明,我国商业银行杠杆率具有顺周期性,商业银行根据宏观经济环境和自身发展战略主动调整杠杆率,以实现一定风险水平下的利益最大化。在经济上行周期,决定杠杆率的主要因素是同业拆借利率、债券回购利率等宏观因素;在经济下行周期,我国商业银行通过调整流动比率来降低杠杆率,达到监管要求。     

基于宏观经济环境的银行信用风险度量模型研究

信用风险作为商业银行业所面临的主要风险,一直是银行风险管理的核心内容。随着全球经济越来越相互依赖,商业银行与中央银行都必须面对并分析宏观经济环境对信用损失分布的影响。在我国当前经济环境下,从信用风险管理的角度入手,将能够测量到的不稳定因素纳入到信用风险计量模型中去,使商业银行能够按照新巴塞尔协议的资本要求,建立具有长远性、稳定性、前瞻性的更为有效的信用风险管理体系,对增强金融体系和宏观经济的稳定性将具有非常现实的意义。     

试谈商业银行内部审计的新取向

在我国经济步入转型升级的新阶段，随着国家宏观经济政策的调整、外资银行的进驻和民营银行的破冰，商业银行在金融市场中的竞争压力越来越大。为了在竞争中增实力、求发展，商业银行需要在公司结构治理上狠下工夫。其中，开展有新取向内容的内部审计、提高监管水平就是打造商业银行经营升级版的重要举措之一。     

商业银行顺周期原因及缓释工具研究

对商业银行顺周期问题进行研究有助于把握金融运行的规律,缓解顺周期对经济的影响,防范和化解金融危机。笔者分析了商业银行资本监管、拨备计提政策、信用评级等方面的顺周期性原因,同时分析引入逆周期缓冲资本、逆周期拨备政策、逆周期信贷政策、杠杆率等政策工具的可操作性,通过选择合适的政策工具缓释商业银行顺周期性,维护宏观经济与金融体系的稳定。     

上市商业银行现金股利影响因素的实证研究

现金股利作为经营者回报股东的一种形式,对企业的经营和股东的利益都有重要的影响。目前,我国上市的商业银行总共有16家,商业银行是我国经济结构的重要组成部分,对整个宏观经济的健康发展起着至关重要的作用。文章在相关同类文献研究的基础上,运用多元线性回归模型,对我国上市商业银行的现金股利政策及其影响因素进行统计和计量分析,并根据财务知识对结果形成原因进行了探讨。同时,结合我国商业银行的实际情况,提出相应意见和建议。     

国有商业银行不良资产的成因及治理对策

一、我国商业银行不良资产的成因 (一)宏观经济环境 我国的宏观经济环境是诱使银行产生不良资产的外部因素.宏观经济形势剧烈波动及投资膨胀,是导致大量无效资产的政策性原因.20世纪80年代以来,我国宏观经济行为软约束和粗放型经济增长方式,导致银行信贷资金财政化和信用活动的软约束,使我国的经济出现了通货膨胀和宏观经济失控,加重了企业还债负担,使银行回收贷款困难;片面追求经济增长速度,则导致了投资的恶性膨胀,资源配置极不合理,出现了"经济过热"和过高的通货膨胀,使得大量信贷资产呆滞于陷入困境的企业中.     

商业银行利润平滑影响机理研究——基于贷款损失准备金的视角

文章运用广义矩估计研究方法,对2007-2018年我国商业银行通过贷款损失准备金进行利润平滑的影响机理进行了实证分析。首先印证了商业银行通过贷款损失准备金进行利润平滑行为的事实;接着检验了商业银行内部机制对于贷款损失准备与盈余平滑行为的信号反应,发现低盈利水平以及收入多元化的商业银行更可能进行利润平滑;最后检验了商业银行外部宏观条件对于贷款损失准备与利润平滑行为的影响机理,发现宏观经济周期下,商业银行利润平滑行为具有顺周期效应,税改政策实施对商业银行利润平滑行为起到抑制作用。