金融风险网格化管理:理论基础、框架建设及实践运用

防范和化解风险对于维护金融稳定意义重大。本文借助网格化管理的思路,在微观层面上探索抓早抓小、实现监测全覆盖的有效路径,建立了金融风险网格化管理框架,将各部门金融监管权“行使”中的协同和信息技术、网格力量等“手段”的合力融入其中。本文论述了该框架的理论基础,借助系统分析法,阐释了将“网格化”思路引入金融风险监测的必要性,从理论条件、客观条件和主观条件三个方面分析了当前开展金融风险网格化管理的可行性,在此基础上,详细介绍了山东省金融风险网格化管理框架建设情况和其辖内两种网格化管理试点模式,进而指出金融风险网格化管理是一种可操作性强的风险监测方式,且具有推广借鉴意义。最后,对下一步构建“平台+网格”矩阵式管理体系提出建设性意见。     

LSR风险评价法在数据中心信息系统运维中的运用

“风险”一词由来已久,它贯穿于事物发展的始终,并且普遍地存在于人民的日常生产生活中。目前,工业和学术界对风险尚无统一定义。国际标准化组织(ISO)认为风险是某一事件发生的可能性(或概率)与其后果的组合,且风险具有客观性、普遍性、不确定性、可变性、多样性、多层次性和可管理性等诸多特性。随着信息技LSR风险评价法在数据中心信息系统运维中的运用中国银行数据中心(上海)总经理宋立术在金融领域的普及,金融信息化成为引发金融风险不可忽视的重要因素。数据中心作为银行运营的“心脏”,一直以来将安全作为发展的根本问题。     

商业银行会计结算操作风险研究

金融风险伴随着商业银行经营发展的始末,如何科学的实行风险管理是银行业一个永恒的话题。巴塞尔银行监管委员会于2001年公布的《巴塞尔新资本协议》(第二稿)中将操作风险(operationalrisk)定义为由“不完善的或有问题的内部程序、人员及系统以及外部事件所造成损失的风险”,并     

如何完善审理保险纠纷案件的若干建议

2004年第2期《上海保险》刊登的“上海保险学会关于最高人民法院《关于审理保险纠纷案件若干问题的解释(征求意见稿)》的建议”(以下简称“意见稿”)一文,阅后收益匪浅。“意见稿”的内容丰富并具有现实意义,是规范保险活动法律主要依据之     

上海保险学会关于最高人民法院《关于审理保险纠纷案件若干问题的解释（征求意见稿）》的建议

最高人民法院: 我会十分重视贵院对《保险法》进行的司法解释,曾经向贵院提交了《关于“最高人民法院适用<中华人民共和国保险法>若干问题的解释”的几点补充意见》。2003年12月9日贵院在网上公布了《关于审理保险纠纷案件若干问题的解释(征求意见稿)》(以下简称“意见稿”),并广泛征求意见。司法解释在出台前,广泛听取不同意见,这体现了司法机构在忠实解释法律方面,博采众家之长,集思广益的优秀传统。我会组织会员认真讨论了该“意见稿”,认为“意见稿”充分体现了保护投保人、被保险人及受益人利益的原则,对保险法中一部分规定不具体     

国际审计准则第550号的修订及其借鉴

国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)于2005年12月发布了关于修订国际审计准则第550号(ISA550)“关联方”的征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)。本次修订最重要的提议是依据新审计风险模型的理念,强调识别与评估由关联方关系及交易导致的重大错报风险。此次本文介绍征求意见稿的新思路及其理论进步,以期对我国关联方审计准则的进一步完善有所借鉴。一、征求意见稿的理论进步征求意见稿与现行的ISA550相比,理论进步体现在以下几个方面:(一)运用风险基础方法征求意见稿确定关联方审计的总体目标是,使审计人员获得财务报表中关于关联方关系…     

正确认识我国当前的金融风险问题

一、经济中的金融风险客观存在 党的十五大明确提出:要“规范和维护金融秩序,有效防范和化解金融风险。”这充分说明了党中央非常重视金融风险问题。所谓金融风险,是指金融机构在运用信用工具从事信用活动中,本金和收益遭受损失的可能性程度。金融风险通常包括信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险和国家风险等。在经济金融生活中。     

如何构建中国金融稳定法律体系

2022年4月6日,中国人民银行会同发展改革委、司法部、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门发布了《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》(以下简称《金融稳定法》),向社会公开征求意见。金融是经济的血脉,承担着为实体经济“输血”的核心作用,然而,其与生俱来的高风险性和不确定性同样不容忽视。在当前我国国内外环境的复杂性日趋加剧的背景下,尽快完善我国金融风险的防范化解和处置机制已是箭在弦上。长期以来,我国在应对金融风险、维护金融稳定方面的法律依据不够充分,对苗头性的“前端”风险关注不足。而未次《金融穂定法》不仅强调了事前风险管理,确立了国务院金融委在金融稳定工作中的领导协调地位,也明确了各方责任和风险处置工具,并为金融穗定保障基金提供了法律依据。与此同时,我们也应看到,虽然本次《金融稳定法》具有很强的针对性,但与作为统筹金融稳定法律体系基本法的预期尚有一定距离。为了进一步理解《金融稳定法》,本刊特遨长期关注这一领域的专家学者来讨论这一问题,与读者分享他们的真知约见。     

构建可靠、高效的金融风险管理体系——访SAS华南区总经理杨钊

风险就像是悬在金融机构头上的一把利剑，随时都有可能刺向金融机构的“心脏”。毫不夸张地说，无论是金融行业的“大象”还是“蚂蚁”，有效地管理风险已经成为金融机构在市场上生存与发展的基础。面对各种各样的风险，构建可靠、高效的金融风险管理体系是从根本上解决金融风险的有效方法。那么，该如何构建金融风险管理体系呢？近日，SAS华南区总经理杨钊先生不仅为金融机构管理各类风险开出了“良方”，     

VaR的计算方法及其应用

为了规避金融风险，金融创新活动层出不穷，金融衍生工具应运而生，原来单纯从质上判断金融风险的方法已经不适应新的形势的需要。1993年，一个由工业国家的高层银行家、金融家和学术界人士所组成的30人小组(G—30)发表了一个关于金融衍生工具的报告，建议引入“风险价值系统”(Value—at—risk system)来评估金融风险，这是VaR这个名字的首次提出。同年4月，巴塞尔银行监管委员会在其公布的《市场风险的监管处理意见》中，建议使用VaR作为测算市场风险的方     

“鱼”和“熊掌”兼而得之：金融风险,利润与内部控制

“鱼”和“熊掌”兼而得之———金融风险、利润与内部控制中国人民银行稽核监督局局长刘崇明众所周知，金融业是一个风险与利润并存的行业，而且越是利润多越是风险大。从某种意义上讲，一部金融发展史就是一部金融风险史。一般来说，金融机构在营运的过程中，由于决策的...     

企业跨国并购中金融风险及其控制

中国企业在进行跨国并购活动的过程中,无论使用哪一种并购方式,都会涉及两种或两种以上货币的利率和汇率问题。所以,跨国并购中最常见的金融风险就是利率风险和汇率风险。金融风险是中国企业在跨国并购实施阶段所面临的主要运作风险之一。企业跨国并购面临的金融风险(一)金融风险的概念从一定意义上来看,可将利率看作是     

基于商业银行视角的交叉性金融风险研究

本文基于商业银行视角,从风险来源出发,分别从业务维度及客户维度梳理了交叉性金融风险的识别路径,并借助“管理熵”的概念,对交叉性金融风险逬行了测度,且设置了风险指标监测方案。最后对商业银行交叉性金融风险管理现状做以梳理,并提出了管控建议。     

大资管新规落地的影响

在党中央、国务院领导下,央行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门11月17日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》),通过统一同类资管产品的监管标准,促进资管业务健康发展,有效防控金融风险,更好地服务实体经济.     

VAR风险价值及其实践中的应用

一、金融风险的基础知识 (一)金融风险管理 金融风险管理是研究金融风险发生规律和风险控制的一门新兴的管理科学,风险管理过程是为了分析风险和应付风险而进行的系统尝试,这一具体过程可以分为以下五个部分:风险识别、风险度量、风险处理、风险管理的实施、风险管理的评估与调整:     

我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究

本文采用VaR、MES、CoVaR以及ΔCoVaR四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,四种风险测度指标均能准确识别出我国金融部门风险集聚的尾部事件,而且金融体系整体上存在较为明显的跨部门风险传染效应。此外,本文研究发现,我国系统性风险溢出水平逐年攀升,且传染中心在“银行钱荒”、“股市熔断机制”等事件中发生了相应改变,其中,在“钱荒事件”中,银行部门等成为了风险传染的发源地;而在“熔断机制”事件中,房地产与证券部门则成为风险传染的网络中心。在此基础上,我们提出了完善我国金融风险防范体系与监管机制的若干建议,使得本文研究对于“防范跨市场、跨产品、跨机构的风险传染”具有重要的学术价值与现实意义。     

金融风险的信息质量特征与我国金融会计制度改革

本文着眼于巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿提出的金融风险监管和信息披露框架,以我国金融会计制度的国际化协调为切入点,分析了信用风险、市场风险和操作风险等金融风险的构成要素,指出现有监管信息系统和会计体系存在的问题.同时,本文还评价了我国新<金融企业会计制度>等规范对金融风险的披露和监管特征,分析了新制度对银行类上市公司所产生的影响,并提出了建立以风险计量会计披露为核心的监管体系的构想.本文最后对协同新巴塞尔协议的监管原则,建立完整的银行业信息披露框架,形成动态信息披露机制提出了一些建议.     

严防金融风险 支持经济转型升级

金融"国十条"强调:严密防范金融风险。防范金融风险问题始终受到管理层高度重视。在近日国务院办公厅下发的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中明确提出要"严密防范金融风险",要"深入排查各类金融风险隐患","及时锁定、防控和化解风险,严守不发生系统性区域性金融风险的底线",其态度之坚决从字里行间皆能体会。"这次发布的金融‘国十条’突出了‘调结构’和‘防风险’这两大重点,这也是目前中国经济发展过程中比较突     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会就交易账户资本要求的审查发布第二份咨询意见稿2013年10月,巴塞尔银行监管委员会就交易账户资本要求的审查发布第二份咨询意见稿,该意见稿包含了对市场风险框架进行全面修改的一系列具体建议。主要内容包括:(1)修改了交易账户和银行账户之间的边界。新方法力求实现边界更难渗透、更为客观且与银     

宏观金融风险与政府财政责任

金融风险是指金融交易过程中因各种不确定性因素而导致损失的可能性。从层次论来分析,可分为宏观金融风险和微观金融风险。宏观金融风险属于公共风险,其责任主体是政府,而微观金融风险属于个体(私人)风险,其责