ST辉丰财务风险预警研究

如今全球经济正处于深度结构调整状态,内外的不确定性无疑加大企业财务风险,因此建立精准有效的财务预警模型来预测风险显得极为重要。本文将熵值法和优化后的功效系数法结合,构建财务预警模型,通过实证分析考量ST辉丰财务预警状况。结果显示：自2017年开始,ST辉丰偿债、运营、成长指标都已发出严重的危险信号,预警结果与企业实际风险状况相符,说明该模型有利于企业预测风险,防控风险,同时投资者也可以利用此模型预判企业发展走势,做出合理的投资选择。     

地方政府土地财政风险评估及预警研究

研究目的:运用AHP-熵值法计算地方政府土地财政风险指标的综合权重,评估江西省土地财政风险状况;以地方政府土地财政风险指标综合指数作为网络输入,土地财政风险状态作为网络输出,构建RBF神经网络预警模型,并对江西省土地财政的风险状态进行学习模拟及预警分析。研究方法:AHP-熵值法;RBF神经网络模型。研究结果:(1)2005—2014年,江西省土地财政总体风险在中警状态波动。就风险子系统而言,江西省土地财政行政风险总体呈下降趋势;经济风险和社会风险在本研究时间段内基本处于中警状态;生态风险警度从2005年的轻警突升到2006年的重警,随后有所下降,但到2012年之后警度又回升至中警状态。(2)RBF神经网络模型拟合准确率高,稳定性强,模拟结果符合江西省实际,能够基本反映江西省土地财政风险的整体状态。研究结论:2017—2019年江西省的土地财政风险预测位于中警状态,亟需采取相应的防范措施规避和降低风险;RBF神经网络模型是预警地方政府土地财政风险的有效方法之一,可为防范和化解地方政府土地财政风险提供理论依据和决策参考。     

国内外财务危机预警研究综述

目前,国外财务风险预警模型已经在信贷风险评价与管理、企业资信评估等实务中得到广泛应用。我国财务风险预警的研究仍借鉴西方的传统模式,对我国上市公司的财务预警情况进行检验,在模型指标的选取上没有注重我国的国情,因此现阶段我国关于财务风险预警研究还有许多问题需要探讨。     

国内外财务风险预警研究文献综述

财务风险在现代企业不断发展壮大的过程中是不可避免的,财务预警就是借助企业财务指标和非财务指标体系,通过建立财务预警模型来判别企业财务状况,进而对企业各环节发生或可能发生的经营风险发出预警信号。本文对国内外财务风险预警研究进行综述。     

期货经纪公司控制客户风险的双标准判断模型实证分析

本文在期货经纪公司对客户风险控制的双标准系数R1和R2判断模型理论分析的基础上,对风险系数的指标预警范围、相应的风险区域和风险程度进行了初步设     

中国农村金融风险预警研究——基于金融生态环境的视角

农村金融生态环境的优劣与农村金融风险大小紧密相关.通过对农村金融生态环境指标的监控可以对农村金融风险起到预警作用.本文建立的指标体系对农村经济发展程度和经济稳定程度,农村金融发展程度和地方政府对农村金融影响程度三个方面进行评价,并在此基础上利用粗糙集方法构建农村金融风险预警模型.     

大庆海外石油钻探项目风险预警管理研究--基于模糊综合评价模型

以大庆钻探工程公司承揽的海外石油钻探项目为研究对象,通过发放和收集150份有效调查问卷,采用文献研究法、问卷调查法、德尔菲法专家法、模糊综合评价法等方法,对海外石油钻探项目的风险预警管理体系进行了研究;采用模糊综合评价法构建了海外石油钻探项目的风险预警评价模型。研究显示：(1)大庆海外石油钻探项目的总体风险管控良好,但仍存在较大优化空间;(2)政治经济风险、管理风险和财务风险对项目总风险的影响很大。政策建议：(1)采取有针对性的风险应对策略,对于较低风险水平的因素可以忽略,而对于较高风险水平的因素必须进行监控;(2)主要从政治经济风险、管理风险和财务风险方面来改进。     

基于ANP-PP-SPA的区域洪灾风险评价模型研究

针对现有洪灾风险评价模型的缺陷与不足,从致灾因子、孕灾因子、承灾因子和减灾因子4个方面,通过对14项评价指标的分析与计算,构建洪灾风险评价体系。洪灾风险评价体系以网络层次分析法(ANP)求解主观权重,投影寻踪法(PP)求解客观权重,主客观综合权重与集对分析理论(SPA)耦合,构建基于ANP-PP-SPA的洪灾风险评价模型。以广东省英德市为例,验证洪灾风险评价模型的适用性。计算结果表明,英德市2016年的洪灾风险属于中等级别,符合英德市2016年的实际情况。洪灾风险评价模型不仅综合考虑了评价指标间的相互关系,还较好地体现了洪灾风险的模糊性和随机性,能够为区域洪灾风险决策和洪水管理提供科学依据。     

城市地表集中式水源地管理风险评价

基于压力-状态-响应模型,通过专家咨询法和主成分分析法构建城市地表集中式水源地管理风险评价指标体系。采用层次分析法与熵权法分别确定水源地管理风险评价指标的主、客观权重,并计算组合权重,基于灰色评估与模糊综合评价理论,建立组合赋权-灰色模糊综合风险评价模型。选择南京市长江八卦洲(左汊)上坝水源地进行实例分析,计算得到其管理风险值为0.4118,属于一般风险度;针对存在的风险,提出了加快应急水源地建设、完善水源地应急保障体系和促进水源地监测系统建设等风险防控措施。     

土地储备项目风险预警控制模型

研究目的：定量测量土地储备项目风险,提出土地储备项目风险预警控制方法,判断多土地储备项目风险值的波动与土地储备机构决策者的决策心理趋势。研究方法：文献资料法,数学模型法,实证分析法。研究结果：利用不可修复可靠性串联模型与休哈特控制图建立预警控制界限,建立时间序列回归判别模型。研究结论：通过西安某市土地储备项目的风险测度、预控和时间序列回归判别验证了该方法的有效性。     

环境风险评价研究综述

环境风险评价是20世纪70年代以后兴起的多学科交叉的新兴领域,是环境风险管理和环境决策的科学基础和重要依据。文章在介绍环境风险评价的内涵、种类及处理风险的方法的基础上,分析了国内外环境风险评价的发展阶段和评价方法,发现采用半定量和定量评价方法在化工石油、油气田、地下水、农田土壤等领域广泛开展生态风险评价、多种污染物的复合作用、非化学因子污染等方面的研究,同时,指出在环境风险评价研究中依然存在很多评价方法,没有形成大范围的推广,环境风险评价的模型计算复杂,健康风险评价没有考虑到其他物种的健康风险,环境风险评价与定价研究相脱节等问题。     

Predicting uncertainty: the impact of risk measurement on value of real estate portfolios

This paper presents a theoretical framework for an assessment and valuation of real estate assets and funds, based on modern stochastic discounted cash flow (DCF) models, which accurately captures the nature of related risks. We show that an accurate risk-adjusted valuation is particularly difficult for real estate investments, due to practical limits to diversification and difficulties in approximating total risk with systematic risk. We develop a risk assessment framework that includes idiosyncratic risk but focuses on insolvency risk related to a specific cash flow profile. We also present a methodology of rating this risk, using forecasts and simulations. We conclude that simulation techniques are a valuable tool in property risk assessment. Further, we show that cost of capital and value of assets depend on diversification of specific risks, investors can achieve in their portfolios.     

基于过程的水电工程全面动态风险管理

分析了水电工程风险的主要成因，论述了主要风险管理方法的特点，提出针对水电工程特点开展基于过程的全面动态风险管理，并给出了施X-阶段风险管理的流程及风险动态管理的运转方式。     

Effects of decoupling on the mean and variability of output

The influence of inputs on output risk in the context of agriculturalproduction decisions taken by non-risk neutral agents has beenignored by previous research assessing the effects of decoupledincome support payments in a deterministic world or risk-neutralframework. We study the impacts of decoupled payments on inputuse and on output mean and variance. Our theoretical frameworkfor studying agricultural producers' responses to lump sum paymentsallows for both output and price uncertainty and economic agents'risk attitudes. Results show the importance, in a non-risk neutralscenario, of considering the influence that economic agentshave on the stochastic component of output through input use.Our empirical application uses Kansas farm-level data to illustratethe model.     

试论商业性地质勘查投资风险及其控制

文章认为:商业性地质勘查投资与其他投资活动一样存在风险,并从不同的视角分析了几类商业性地质勘查投资风险,指出了防范和控制风险的几种方法。     

森林资源资产评估风险识别与防范

森林资源资产评估是资产评估领域细分化、专业化分工的结果,其评估风险具有一般资产评估的共性,又有其特殊性。基于非系统性风险视觉研究发现,当前评估机构、评估人员、评估基础数据,评估业务委托方、评估技术体系、评估结果使用等都有可能形成森林资源资产评估风险。通过培育高质量评估机构、加强评估人员职业培训教育等措施可以有效防范这些风险。     

张家港市工业需水量预测风险分析

介绍工业需水量预测的主要方法，综合分析工业需水量预测中的风险因素。在此基础上。运用德尔菲法等风险估计方法对张家港市未来工业需水量进行预测，并通过风险决策选出最优方案。     

基于系统动力学方法的新型城镇化进程中农村土地流转的社会风险识别

从系统的角度来看,处于农村土地流转这个复杂系统中的各种风险因素相互联系、相互作用并处在动态变化中。基于系统论的思想,对新型城镇化进程中农村土地流转的社会风险因素进行分析;针对农村土地流转系统的复杂结构和动态行为特性,以系统动力学理论为基础建立了农村土地流转中社会风险识别反馈模型,并运用原因树识别出引起各目标风险的关键风险因素。通过分析,可以帮助准确地辨识土地流转中关键的社会风险因素,以期为土地流转过程中社会风险管理质量的提高与风险管理理论的丰富提供支持。     

浅谈当前地勘单位内审工作的风险与控制

文章认为 ,当前地勘单位内部审计面临着职业生存风险、内审人员与内部关系风险、财务收支审计风险、基建项目预决算风险、干部任期经济责任风险、效益审计风险等。针对这些风险 ,文章提出了七项内审风险控制措施     

基于RRM模型的神木县土地整治规划生态风险评价

研究目的：对土地整治规划进行生态风险评价,定量测算各风险小区的生态风险值,确定其风险等级,为制定风险管理决策做重要的理论和实践探索。研究方法：相对风险模型（RRM）。研究结果：神木县土地整治规划生态风险共分为4级,Ⅰ区为低风险区,Ⅱ区为中风险区,Ⅲ区为较高风险区,Ⅳ区为高风险区。研究结论：（1）通过研究风险源、生境和生态受体之间的相互作用关系,实现了土地整治规划生态风险评价的定量化;（2）针对各风险小区风险等级的高低和面临生态风险类型的差异,提出相应的风险管理策略,为本轮土地整治规划的实施提供科学指导。