对在我国建立存款保险制度的思考

一、在我国建立存款保险制度的必要性（一）银行业经营的风险性要求建立存款保险制度。当前我国银行业面临的风险主要表现力资产质量较差，资本金严重不足，账外经营、违规经营活动屡有发生，经济效益欠佳。同时，由于银行经营管理水平不高，自我留利充实资本金能力差，严重影响银行业今后的发展和稳健运营。这些风险都影响到银行的支付能力和存款的安全性。     

香港金融业见闻

<正>一、香港金融业概况人们都说香港的银行比米店还多,的确名不虚传,发达的金融业有:银行业、证券业、金银业、保险业、基金公司、信托公司、租赁公司、服务顾问公司.1.银行业:银行和接受存款公司.1987年4月底止银行有154家,分支机构1400多家,持牌接受存款公司35家,注册接受存款公司248家,银行代表处140家.香港国际化经营的业务品种也日益广泛,除了开展传统的存、贷业务外,还经营了发行存款证,组织和参与业团贷款,安排债券的发行和包销以及外汇买卖等业务.     

浅议商业银行非信贷类资产的风险管理和监管

目前我国银行业的非信贷资产作为银行资产的重要组成部分,潜在的风险不容忽视。本文通过研究认为,银行业应以非信贷资产的资产价值的安全程度为核心,参照贷款质量的风险分类标准对其风险进行识别、衡量、监测和管理。银行监管部门应督促其对非信贷资产加强内部控制和管理,进一步提高银行整体资产质量和风险管理水平。     

商业银行利率风险暴露——基于中国的银行数据的实证分析

随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时,单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系,与非利息收入占比存在负相关关系。总之,银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。     

发挥专业优势 为内地金融人才战略献策献力——访香港银行学会行政总裁梁嘉丽女士

记者：谢谢您接受本刊的采访,首先请您介绍一下香港银行学会的基本情况。 梁嘉丽：香港银行学会是香港惟一一家可以颁授银行专业资格的非营利性专业培训机构。自1963年成立以来,香港银行学会便为香港本地银行业提供教育和培训服务。1995年,在本地银行业的鼓励和支持下,学会从英国特许银行学会中独立出来。独立后的香港银行学会，始终以促进香港银行及金融业的发展为使命，密切关注市场的发展，掌握人才需求的变化。     

商业银行流动性影响因素研究

近期,我国银行业的流动性风险得到了理论界和实务界的普遍关注。本文基于上市银行2006至2012年的样本,以贷存比和流动性比率作为银行流动性的度量指标,从银行特征、宏观经济和货币政策等不同层面,考察了商业银行流动性的影响因素。较为稳健的结果显示,总资产中贷款占比越低、负债中存款占比越高,银行的流动性越好。这说明资产或负债结构是影响银行流动性的重要因素。与之相比,宏观经济和货币政策因素对银行流动性的影响在不同样本中结果不完全一致。本文的研究对于理解我国银行业的流动性风险具有一定的参考价值。     

香港利率市场化及对我国的启示

<正> 一、香港利率市场化的历程香港银行利率协议最初形成于1964年,其要点是:把香港的所有银行划分为外国银行和本地银行两大类共5级:外国银行为1级,其存款利率为基本利率;本地银行依存款额的多少分4级,其存款利率在基本利率的基础上逐级递增0.25％,由三家非指定银行组成的利率小     

调整中的日本银行业

处于困境中的日本银行业,近一段时间进入了一个调整期。银行业掀起经营合理化热潮,专门收购银行的抵押房地产公司应运而生。日本政府开始对濒于破产的银行进行拯救。这些调整措施引起日本各界的广泛关注。陷入困境的日本银行业 80年代,日本银行业的发展曾异常迅猛。在世界银行业按资产顺序排列表上,前10家大银行中一度有8家是日本的银行。但是,随着泡沫经济的崩溃,日本银行业陷入了前所未有的困境。第一,股市暴跌,使过分依赖股票的未实现收益充实资本的日本银行业,遭受了沉重打击。而1993年就要实施的巴塞尔协议,要求银行的资本与资产的比率必须达到8％,将对日本银行构成很大压力。第二,由于房地产业不景气,银行业对房地产公司的贷款中,约30-70万亿日元已成为坏帐,造成银行资金营运紧张,不得不大量压缩贷款规模。第三,80年代中期以来,日本各大银行的分支机构增设迅猛,大大超过实际的业务需要,造成一部分经营网点的业务量不足。在经济衰退、银行经营日益恶化的情况下,多余的分支机构越来越成为银行的沉重负担。日本银行业调整的新措施一、商业银行经营合理化措施。目前,日本各大银行纷纷对其内部经营进行检讨,从它们已经发表的经营合理化措施来看,内容基本上大同小异,主要有:精简国内外分支机构;裁减职员5-10％;削减职员工资5％;减少设备投资25％左右;压缩交际费、差旅费等经费开支。第一劝业银行计划削减职员工     

基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法

从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。     

中国银行业系统流动性风险考察与控制——基于资产抛售价格视角

基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立 DSGE-VAR 模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产.从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模.     

提高银行资本比率的分子 分母对策

提高银行资本比率的分子分母对策江曙霞按照《巴塞尔协议》的计算办法，衡量国际银行业资本充足比率的公式如一级资本比率＝核心资本／风险资产总风险资本比率＝总资本／风险资产可见，为达到《巴塞尔协议》的资本要求，提高银行资本比率，可以分别同时从两个方面着手：一...     

中国银行业面临六大风险

在我国全部银行业金融机构中,工、农、中,建四家国有独资商业银行(以下简称四家银行)长期以来在促进经济发展和维护社会稳定方面发挥着重要作用。四家银行资产约占全部银行业资产的60%,在国有重点企业贷款中,四家银行份额约占80％;在国有重点建设贷款中,四家银行份额约占70％。尽管近年来四大国有商业银行的不良贷款率有所下降,但随着中国银行业整体改制上市进程的加快,社会信用水平不高、综合税收负担率较重、利率市场化、中小存款机构改制、金融机构业务交叉、银行准入等一系列风险不容回避。     

美国经济复苏中的“危机”

3月13日,美联储公布了最新一轮银行业压力测试结果,在参加压力测试的19家银行控股公司中,有15家通过了测试。压力测试结果的变化反映出美国银行业已经呈现出一定的复苏迹象,经营状况有所好转,抵御风险能力不断提高。结合之前美国联邦存款保险公司2月28日公布的数据显示,2011年第四季度,该公司承保的商业银行和储蓄机构利润总和达到263亿美元,同比增加49亿美元,连续第十个季度出现同比增长;此外,具有较大倒闭风险的问题银行数量降至813家,比第三季度减少31家,为2010年以来最低水平;问题银行资产从第三季度的3390亿美元降至3190亿美元。     

差别准备金率:也是一种创新

在存款准备金操作手段上,中国人民银行根据不同银行的情况实施区别对待,即不同银行的存款准备金率可以有差别:对资产质量好、资本金充足率高的银行,央行的存款准备金率可以低些;否则,就应该提高。提高的比率可以是8％,也可以是8.5％。我以为这应该是存款准备金率确定依据方面,中国人民银行的一个不是创新的创新。     

资本账户开放对银行风险的影响机制研究北大核心CSSCISSCI

本文从银行资产负债表的分项及其综合视角系统地论述了资本账户开放对银行风险的影响机制。在银行资产层面,资本账户开放导致资金流入、流出规模及频率大幅增加,从而加剧了国内金融市场和实体经济的风险,并通过信贷需求摩擦机制对银行资产端造成风险。在银行负债层面,资本账户开放一方面通过拓宽海外投资渠道降低银行业零售存款吸收能力;另一方面通过作用于不同金融周期阶段下的批发融资(国外借贷和银行间直接借贷业务)来影响银行杠杆,导致银行脆弱性增加,银行负债面临较大流动性风险。在银行资本层面,资本账户开放可能加剧银行股价波动,从而影响银行资本端风险,进而在风险共担效应下通过改变银行融资成本的方式影响银行风险。在银行业直接和间接业务关联而形成的金融网络中,上述风险仍会相互传染,进而推升银行业系统性风险。     

银行理财估值方法对债券市场波动的影响

<正>自2004年国内首支人民币银行理财产品发行以来,我国银行理财业务飞速发展。根据《中国银行业理财市场年度报告》,截至2022年底,银行理财市场存续规模达到27.65万亿元。银行理财产品一般投资债券、存款、股票和基金等资产,其中债券类投资占比已达到60%以上。为了客观、     

速览

欧元区银行业联盟作用有限9月12日,欧盟根据6月份的峰会协议,提出建立银行业联盟的三步骤规划:首先赋予欧洲央行对欧元区所有银行的监管权,欧元区外的欧盟国家银行可以自主选择是否加入这一监管体系;其次,由银行出资设立一个银行破产清算基金以有序关闭问题银行;最后,建立一个欧元区统一的存款保险机制,在银行破产时保护储户利益。新设立的欧元区统一银行业监管机构将成为欧洲央行的下属机构,于2013年7月开始统一监管欧元区系统重要银行,2014年1月开始监管欧元区6000家银行和同意接受监管的非欧元区银行。该监管机构有权批准和撤销银行牌照,对银行提出资本充足要求,监管银行资产买卖,以及对银     

美国存款保险新框架评析

90年代以来，美国的存款保险出现了一些新的特点。由于美国经济的持续繁荣，银行利润不断增加，银行业经过兼并重组，在现代科技的支持下，走上了新的发展道路，使得FDIC的保险基金储备不断增加，保险基金不断扩大，存款保险率达到了76％以上。基于风险的存款保险制度，使FDIC加强了对投保银行机构的监督检查，提高了银行机构的风险研究与防范的水平；银行保险基金、储蓄机构基金、信用社保险基金分别设立，使存款保险体系更加完善。     

货币政策、信贷渠道与银行风险承担行为

本文基于2004-2013年16家上市银行的样本数据,构建动态面板模型,分离银行信贷渠道检验中国货币政策对银行风险承担的影响,结果表明:(1)不同货币政策对银行风险影响不一致。法定存款准备金率提高或货币供应量增加会抑制银行风险承担;而一年期定期存款利率与银行风险无显著相关性。(2)证券活动越多、存款负债比率越高的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越强;资本水平越高、规模越大的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越弱,但对货币供应量的敏感性则相反。银行信贷渠道代理变量影响到了银行风险对货币政策的敏感性。     

信贷资产证券化对银行业稳定性经营的影响

随着金融改革的不断深化,信贷资产证券化对于银行业的发展至关重要。选取我国16家上市银行面板数据为样本,分析我国银行业信贷资产证券化对银行稳定性经营的影响,为商业银行稳定性经营提供新的思路。研究表明,商业银行进行信贷资产证券化不仅可以降低银行的风险水平,而且可以提高银行的收益水平,从而达到稳定性经营的目的;同时,提出银行信贷资产证券化新常态的发展标准,为未来银行业发展提供新的思路。