我国商业银行信贷集中度的现状与问题分析

银行信贷集中度风险是一个银行的信用贷款过度集中而产生的风险,如果把贷款过度的集中于某一个客户、行业、地区、期限或贷款类型,这与我们金融学理论中“不要把鸡蛋都放在同一个篮子里”是背道而驰的,这就会给银行带来一定的风险。为了探讨我国商业银行信贷集中度的现状与问题,这里我主要选择了8家商业银行,分别为工商、建设、农业三家国有银行,光大、浦发、招商三家股份制银行,北京、宁波两家城市商业银行。由于时间限制,研究了它们2009年至2012年的4年银行年报,从客户集中度、行业集中度、地域集中度、期限集中度、个人贷款产品类型集中度这5个角度简要分析了我国商业银行信贷集中度的现状与问题。     

商业银行公司治理结构与经营绩效研究

选取九家银行为研究样本,使用面板数据的时间固定效应模型,本文分析了商业银行的股权结构、董事会特征、监事会特征、高管激励制度、境外战略投资者的引进,对银行盈利能力和风险控制能力的影响,认为我国商业银行的内部治理结构并不能对银行盈利能力造成显著影响,但是却能显著地影响银行的信贷风险控制能力;股权集中度较高、独立董事所占比例较高,高管激励制度较健全、境外战略投资者所持股份比例较高的银行,信贷风险控制能力较强,银行的不良贷款率较低。     

银行集中度、资本流动与经济增长关系实证分析

本文基于我国30个省份1997-2010年的面板数据,采用计量经济学的面板模型技术,实证考察了银行集中度、资本流动和经济增长之间的关系,主要得出以下结论：银行集中度与经济增长之间存在比较稳定的负相关关系,资本流动对经济增长的作用具有明显的区域性特征,在控制资本流动变量以后,东部和西部地区银行集中度与经济增长的负相关性加强,中部地区银行集中度与经济增长的关系则变得难以判定,说明资本流动对各地区的银行集中度和经济增长带来了较大影响。文章建议改善银行业竞争环境、引导资本流向、优化金融资源配置等。     

上市银行贷款集中度的收益与风险研究

文章选取中国15家上市银行2008—2012年的面板数据,并将银行按性质分为三类,通过面板数据模型分别进行实证检验贷款集中度与银行收益和风险的关系。结果显示,贷款集中度对上市银行资产收益率、Z指标和不良贷款率的影响,在不同类型银行间存在差异,其影响也各异。     

客户集中度与企业战略变革 ——环境动态性和产权性质的调节效应

通过分析客户集中度对企业战略变革的影响,为企业战略变革文献引入一个新的前因变量,并引入环境动态性和产权性质作为调节变量,构建理论框架.以2004～2017年A股上市公司为样本进行实证检验,结果表明:企业对少数主要客户的依赖程度越强,其对现有资源配置方式的调整幅度越大;环境动态性越强时,客户集中度对企业战略变革的正向影响越显著;与国有企业相比,这种关系在非国有企业中更加显著.进一步研究表明,在成长期,客户集中度对企业战略变革的影响不显著,但在衰退期,这种影响却显著为正.此外,与东部和中部地区相比,上述影响在西部地区的企业中更为显著.     

商业银行引进海外投资治理结构效应分析

引进境外战略投资者是近几年中国银行业改革的一项重要措施，自2001年中国加入世贸组织后，已经先后有十几家中资银行引入境外战略投资者。2006年后，随着银行业的全部开放，越来越多的银行会引入境外战略投资者。这对我国银行业的各个方面都产生了重大的影响。该文重点从微观角度对银行治理结构效应进行分析。     

国有商业银行引进境外战略投资者讨论

针对国有商业银行在股份制改革过程中引进境外战略投资者，国内存在截然相反的两种观点。实践表明，引进境外战略投资者有利于银行的持续改革与制度创新，有利于银行在资本市场成功筹资与上市，对于降低改革成本、尽快改善公司治理水平具有重要的现实意义     

我国招商银行与工商银行贷款集中度分析比较

采用已修改的Herfindahal指数,以2011到2015年两个银行年度报告上的相关根据中国招商银行和工商银行的贷款行业集中度、区域集中度和客户集中度三个指标计算出的数据,用以分析贷款集中度对风险和收益的影响,从而提出防范贷款集中的对策建议。     

对西藏地区贷款集中情况的思考

贷款过度集中会使银行业受到宏观经济波动和企业经营周期的影响,造成银行机构的流动性风险,进而引发区域性、系统性风险的累积。本文采用行业集中度、客户集中度指标对西藏地区的贷款集中状况及其对区域经济发展、银行经营风险及银行盈利水平的影响进行分析,并据此提出防范、控制贷款集中的建议及措施。     

我国企业跨国经营中的银行跟随战略问题研究

我国银行的跨国经营并未随企业的跨国经营而展开。我国银行的境外贷款规模偏小,资产的地区结构和行业结构与我国企业跨国投资的地区结构和行业结构存在严重错位。我国银行跟随战略实施困难的原因主要是银行本身实力弱,银行与企业的海外拓展又各自为政,缺乏配合,相互脱节,且我国企业在"走出去"的过程中自身确有劣势。对此,政府、企业和银行等方面都须采取相应的对策。     

汇率制度改革下商业银行外汇风险管理对策分析

商业银行既是经营外汇业务的中心,又是自负盈亏的经济主体,汇率制度的改革必然会给商业银行的资本充足率、资产负债业务和外汇产品销售带来一定的影响。商业银行要增强对外汇风险的管理意识,调整外汇资产负债的币种结构,优化贷款的行业和客户结构,积极开发和创新外汇避险和外汇理财产品,以不断增强商业银行自身抵御外汇风险的能力。     

Bank Loan Announcements and Borrower Stock Returns: Does Bank Origin Matter?

Banks play a special role as providers of informative signals about the quality and value of their borrowers. Such signals, however, may have a quality of their own as the banks' selection and monitoring abilities may differ. Using an event study methodology, we study the importance of the geographical origin and organization of the banks for the investors' assessments of firms' credit quality and economic worth following loan announcements. Our sample comprises 986 announcements of bank loans to US firms over the period of 1980–2003. We find that investors react positively to such announcements if the loans are made by foreign or local banks, but not if the loans are made by banks that are located outside the firm's headquarters state. Investor reaction is, in fact, the largest when the bank is foreign. Our evidence suggest that investors value relationships with more competitive and skilled banks rather than banks that have easier access to private information about the firms. These results are applicable also to the European markets where regulatory and economic borders do not coincide and bank identities and reputation seem to matter a great deal.     

An analysis of the behavior of mature black-owned commercial banks

Accounting and statistical techniques are used to compare the behavior of a sample of mature black-owned banks with that of a matched set of nonminority-owned banks. The black banks are generally less profitable. The major reasons for this lower profitability include more liquid asset portfolios at the black banks, higher operating costs on liabilities, and higher rates of loan loss. Higher loan loss rates appear to be the single most important factor, with losses on real estate and possibly commercial and industrial loans probably being the most serious continuing sources of loan losses.     

我国商业银行贷款定价问题的探讨

在与美国比较的基础上,分析我国商业银行贷款资产的特征和银行经营中存在的问题;将客户盈利程度分析法与基于银行资产负债隐含期权的风险溢价测算方法相结合,提出了基于客户盈利程度分析的贷款风险定价方法,并通过实例对该方法进行了说明。     

外资银行参股国有商业银行的价值分析——以建行IPO引进境外战略投资者为例

近年来,外资进入中国银行业的势头较猛,中行、建行、交行、工商银行目前都已引进了战略投资者。自从2005年建行在香港成功上市后,其IPO价格大大高于其转让给境外战略者股权的价格,引起了众多学者的关注。在引进战略投资者过程当中,银行股权如何定价、如何分析外资银行参股的价值以及引进之后所面临的问题,是一项重要的研究课题。     

中资银行引入战略投资者的潜在风险研究

当前,我国各大商业银行纷纷通过出让部分股权引入境外战略投资者。分析中国银行业引入战略投资者的潜在风险,认为对境外战略投资者抱以过高希望是不现实的,收益是潜在的,其实现与否取决于诸多条件,因而不能对境外战略投资者抱以过高的期望。     

商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响研究

《巴塞尔协议Ⅲ》修订工作尚无定论，但我国已经取消存贷比监管指标。文章选用净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个指标测度我国商业银行的流动性结构，并以2007-2016年我国112家商业银行为研究样本检验商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响。研究发现，商业银行被动融资对其主动融资有着较大的负向冲击，而流动性结构更加强化了这一效应。进一步挖掘表明，这一效应更多地源于负债端，相反资产端则起到弱化作用。因素分析证实，提高其他有息负债的比重、贷款比重和投资资产比重可有效减弱商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响程度。最后，提出了相关监管建议。     

商业银行与小额贷款公司合作模式探索

小额贷款公司相对商业银行而言,资金来源渠道较窄。而商业银行相对小额贷款公司而言,贷款条件较苛刻,独立经营小额贷款成本较高。商业银行和小额贷款公司可以在相互竞争的环境下更好地合作发展小额贷款业务,建立小额贷款批发机制,创新以外包零售业务方式、以资源共享为主和以技术输出为主的双赢的合作模式,为中小企业和"三农"提供更多贷款。     

出口信用证打包贷款风险成因与对策

出口信用证打包贷款是外汇指定银行向选择以信用证为结算方式的出口商所发放的装船前短期融资方式。由于有信用证正本作抵押，这种贷款的风险常被一些银行忽视或不能引起足够的重视，结果造成了不可挽回的损失。文章对这种贷款的风险成因和对策进行了探讨，以期为外汇指定银行提高此类信贷风险防范能力提供一些有益的参考。