基于内部评级法的商业银行信用风险管理

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法.主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用.     

以VAR方法计算商业银行信用风险

银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可能性。信用风险一直是构成银行的最主要的风险,对信用风险的监控也一直是国际金融机构和各国监管当局关注的重中之重。巴塞尔新资本协议的核心之一被归结为内部风险评级体系,它对国际银行业风险管理提出了较高的要求,由于我国目前商业银行信用风险管理仍处在传统的定性阶段,至今尚不能定量分析信用风险,研究、借鉴国际大银行现代信用风险评估方法,可以量化我国商业银行信用风险。     

农村商业银行实施内部评级法的困难及策略分析

随着巴塞尔新资本协议Ⅱ与Ⅲ在中国的推广实施,以内部评级法为核心的信用风险管理体系建设成为各商业银行的重点工作。重点分析了对于风险意识、数据质量、人才储备等处于弱势的农村商业银行在实施内部评级法过程中可能遇到的问题及困难,并给出相应策略选择。     

巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究

巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。     

信用风险模型的新发展与商业银行风险管理

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理

巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议引入了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。新协议对资本充足率进行了两项重大创新。一是在第一支柱资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；二是引入了计量信用风险的内部评级法。内部评级法在信贷政策体系中的作用十分显著，能够对全部信用风险进行多维度计量分析，再应用线性最优化模型，制定出完整的信贷政策组合，确定一段时期内重点支持和退出的业务领域。     

浅议IRB法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建

巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。     

浅论新巴塞尔协议下我国商业银行的信用风险管理

防范金融风险,加强监管是<新巴塞尔协议>的核心内容.论文通过对<新巴塞尔协议>中关于信用风险新规定的研究,探讨了<新巴塞尔协议>对我国商业银行信用风险管理的影响,在剖析我国商业银行信用风险管理现状及存在问题基础上,提出了推进我国商业银行信用风险管理体系改革的一点建议,希望能对中国商业银行信用风险管理提供有益启示,以提高我国商业银行信用风险防范和管理能力.     

浅论新巴塞尔协议下我国商业银行的信用风险管理

防范金融风险，加强监管是《新巴塞尔协议》的核心内容。论文通过对《新巴塞尔协议》中关于信用风险新规定的研究，探讨了《新巴塞尔协议》对我国商业银行信用风险管理的影响，在剖析我国商业银行信用风险管理现状及存在问题基础上，提出了推进我国商业银行信用风险管理体系改革的一点建议，希望能对中国商业银行信用风险管理提供有益启示，以提高我国商业银行信用风险防范和管理能力。     

我国商业银行实施内部评级法的战略思考

内部评级法作为新巴塞尔资本协议的核心内容正日益受到国际银行业的广泛关注。本文首先介绍了新协议关于内部评级法的相关要求以及国内银行业所持的态度,在此基础上,分析了我国商业银行实施内部评级法的现实难点,并提出了相应的对策建议。     

信用风险模型效力验证初探

金融界已于2006年起大规模实施巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）,其关于信用风险管理的核心内容为鼓励金融机构逐渐由取自外部信用评级机构的＂标准法＂转为利用内建评级体系的＂内部评级法（IRB）＂。因此,国内外金融机构正积极寻求信用风险评估体系的建构。财务理论曾推出多项检测信用风险的理论模型,但国内鲜少检验其实用价值及有效性。本研究之目的在于抛砖引玉,以信用风险模型验证为题,参考理论与实务相关论述,介绍目前国内外验证方法,供国内学术界及实务界参考。     

商业银行内部信用评级方法的比较研究

新巴塞尔资本协议意见稿进一步明确了银行可以使用标准法和内部评级法这两种方法来计算信用风险的资本金要求,同时针对内部评级法给出了更为明晰、细致的诠释。我国在执行新巴塞尔资本协议时将很可能选用内部评级法。鉴于此,本文围绕银行内部信用评级这一主题,分析了进行内部等级评定时所采用的方法,并重点剖析了不同的模型法在估计违约概率ＰＤ与违约损失率ＬＧＤ时所表现出的不同特征,以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴。     

建立我国商业银行内部信用评级体系探析

借款人不能按时足额还本金和利息而形成的信用风险是商业银行与生俱来面临的风险，长期以来，它是银行业风险管理的首要内容。商业银行资产管理理论中的真实票据理论强调以真实商业票据为抵押发放贷款，即是控制信用风险的最早方法。随着银行业的发展，银行信用风险控制的手段也逐渐完善。建立完善的内部评级体系是国际商业银行已经验证了行之有效的方法。巴塞、尔新资本协议对评级体系的定义是指各种方法，过程、控制技术及数据收集、支持评估信用风险的IT系统、内部风险评级的确定、违约和损失的量化过程。     

CVaR风险度量法在银行信用风险管理中的应用

内部评级体系作为巴塞尔协议新资本协议的核心内容,正成为全球银行业开展风险管理的主流模式.     

如何开发商业银行内部评级模型

建立有效的商业银行内部评级模型对提升商业银行信用风险管理水平具有重要的作用。商业银行面临数以万计的借款人,如何有效地管理信用风险一直是风险管理专家、有关学者和从业人员长期研究的课题,作为统一资本监管和计量的国际间协议《新巴塞     

现代信用风险度量模型比较分析

金融危机的爆发以及<巴塞尔新资本协议>的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战.本文对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议.     

商业银行内部评级法及其实施策略探讨

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了《新巴塞尔资本协议》，新协议提出了一种全新的银行风险管理方法——内部评级法(IRB)。我国商业银行有否建立IRB体系的必要性，如果需要建立须克服哪些障碍，采取哪些实施策略，应成为金融界与理论界研究的重要课题。     

我国商业银行信用风险模型的国际比较与改进

现代商业银行信用风险管理已发展到以巴塞尔新资本协议IRB法为代表的模型化管理阶段.我国商业银行目前所采用的信用风险管理模型贷款风险度方法仍主要以定性分析和经验判断为主,在风险与资本定量计量上存在许多不足.本文研究遵循"路径依赖"的改进路径思路,在细致考察我国商业银行现有的信用风险管理模型的贷款风险度方法存在的不足和缺陷的基础上,将其与现代信用风险管理模型进行比较分析,从而寻找改进和构建我国商业银行信用风险管理模型的路径选择.     

CVaR风险度量法在银行信用风险管理中的应用

内部评级体系作为巴塞尔协议新资本协议的核心内容,正成为全球银行业开展风险管理的主流模式。简单地说,内部评级体系是指银行依靠自身的数据基础,对交易或金融业务中的风险水平进行精确计量和等级划分,并以此作为风险决策的参考依据。花旗、汇丰和德意志等大型国际银行都认为,实施内部评级法可以直接降低资本要求,提高资本充足率,并享受国际清算银行给予的资本优惠。更重要的是,内部评级有     

违约概率测度综述

2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限。这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的。而2004年6月巴塞尔新资本协议的出台，更令中国各商业银行雪上加霜。新资本协议对于资本充足率的设定，是新资本协议体系的核心。内部评级法则是最低资本充足率计算的基础。内部评级法要求的最低标准是内部评级法初级法的实现。要求银行自己测定客户的违约概率。从最早的狭义违约模型(两阶段模型)过渡到广义违约模型(多阶段模型)中间经历了70多年了。这期间从开始的统计方法到现代的期权定价方法，从单变量的判别到多变量的判别，从判别分析